为给军事行动制造舆论，阎锡山发动了对蒋介石的政治攻势。先是针对蒋介石气势逼人的“武力统一”的方针，打出争取人心的“和平统一”的旗帜，说“戡乱不如止乱，不止乱而一味戡乱，国内纷乱，将无已时”，将制造动乱的帽子扣到蒋的头上，义正辞严地要求蒋“礼让为国”，迅速下野。蒋介石予以驳斥，宣称：“舍以武力制裁之外，更有何求以实现和平统一之目的？”阎装腔作势，作出以天下为重，个人在所不计的姿态，提出要与蒋共同引退。组建元老院或枢密院，蒋、阎、冯和李宗仁一起进入，脱离军队，以此促进天下团结。蒋介石不以为然，态度强硬地表示“下野无异为反动者解除武装，阻止本党革命”，只要作乱者存在，就必须以武力戡乱。3月18日，阎又联合冯玉祥、李宗仁等四十多人签名，发表通电，要求由全体党员投票决定党统问题。这时候，与汪精卫的联络也已见效，汪便在香港致电表态，赞同阎锡山关于“解决党务纠纷，须用武力制裁”的主张，声称应对蒋介石进行武力制裁。 在进行舆论动员期间，倒蒋的政治和军事行动步伐也日益加紧。参与反蒋的各派势力，从实力来说，桂系刚被重创，正处于衰落的困境中；冯系虽然兵力雄厚，但经历过几次挫折，也已元气大伤，而且西北贫穷，经费给养和装备都很困难；其余杂牌军，充其量不过是摇旗呐喊的随从罢了。只有占据晋、绥、冀、察和平、津等广大地盘，拥有20多万军队的阎锡山可以充当主角。阎锡山也就当仁不让，大模大样地以霸主自居。3月初，他主持召开倒蒋会议，决定由冯玉祥回陕西指挥西北军作战，并慷慨大方地承诺西北军的经费给养由山西提供，当下赠予冯现款50万元，机枪200挺，面粉2000袋，显示了“龙头老大”的气势和风度。冯玉祥将妻女留在太原，迅速回到潼关。到潼关后，针对部分高级将领对联阎存有疑虑，对反复无常的阎锡山不表信任的状况，坦率地说：“蒋介石是我们第一个敌人，我们现在必须联合阎锡山打倒蒋介石。等到蒋介石被打倒以后，阎锡山是容易对付的。”他还耐心劝说部下：“从大处着眼，决不能因阎锡山踩了我一脚，我就踢他一腿。”并表示自己的决心：“胜则到南京组织政府，败则同归于尽。”冯玉祥对此次倒蒋，决心很大，也甚为乐观。他认为，军事上有二、三、四集团军的联合，政治上有汪精卫的合作，张学良也多次表示友好，足见是“得道多助”。实力最强而又狡诈善变的阎锡山也没有了退路，此次倒蒋胜利在望。因此，当他接到南京以吴稚晖名义发来的电报，劝告他“摒弃干戈，致力于建设”时，亲拟一封复电予以驳斥。电文云：“顷接先生元电，回环读之，不觉哑然失笑。假如玉祥不自度量，复先生一电，文曰：‘革命六十年的老少年吴稚晖先生，不言党了，不言革命了，亦不言真理是非了。苍髯老贼，皓首匹夫，变节为一人之走狗，立志不问民众之疾苦。如此行为，死后何面目见先总理于地下乎？’等语，岂不太不好看乎？请先生谅之。”
胸怀国民利益，自以为在为民讨贼的冯玉祥，其实还是难以摸透阎锡山的玄机。阎锡山始终是在谋求“左右逢源”的小九九里转圈子。这体现了他爱用小聪明的谨慎多谋，同时也常常使他失去机遇和信用。为了争取张学良的支持，他派出代表到沈阳面见张学良，进行游说。先前，阎锡山曾与张学良商定联合讨蒋，并将拟好的通电发给张学良。电报刚发，赵戴文受蒋介石的命令，从南京回太原做说客。赵戴文说：“现在，全国人民都厌战，希望过太平日子。你这样做，不怕挨天下人的骂？再说，我在南京，深知他的内部对他信仰很深，军队的力量也很强大。你以为联合的人不少，其实不过是乌合之众。这些人见利则争，打起仗来哪能靠得住！你要打他，简直是自取灭亡。”如果是别人说这话，阎锡山会不动声色地给他脸色看，同时就在心里给他划上了一个大大的问号。但赵戴文不比别人，阎知道他对自己忠心耿耿。听了这番话，阎锡山又一度发生动摇，便电告张学良暂停发讨蒋电，还在《山西日报》上发表“听了赵次陇的话，才大彻大悟”的谈话，不仅在山西内部引起很大混乱，也使张学良感到受了欺骗，由此对阎锡山产生不信任，也就此留下了表态拥蒋的伏笔。
国内各派反蒋势力都在太原有常驻代表，一时间，太原俨然成为全国的政治中心。除大大小小军阀们的代表外，国民党西山派、改组派等人士及所谓社会名流，云集太原，太原的傅公祠成了热闹非凡的宾馆。非蒋系的各派势力，不满于蒋的“三假”（假清党以篡党，假统一以窃政，假编遣以扩军）政策，为着各自的利益，在太原实现了暂时的团结统一。随着形势的发展，傅公祠的客人们也相继搬到北平，在北平酝酿和筹办“中国国民党中央党部扩大会议”，为阎锡山制造与蒋介石对立的党中央和国民政府。
这场反蒋大战，还是由西北军揭开序幕。3月11日，由鹿钟麟领衔发表拥阎反蒋通电，正式树起阎、冯联合反蒋的旗帜。随后，桂系也发出反蒋通电。3月15日，鹿钟麟又领衔率领五十多名将领联名通电，推举阎锡山为中华民国陆海空军总司令，冯玉祥、李宗仁、张学良为副总司令，宣告了军事联合的完成。这些开台锣鼓响过之后，3月21 日，阎锡山和冯玉祥公开发出倒蒋通电，标志着向蒋介石正式宣战。
4月1日，阎锡山在太原宣誓就职总司令，冯玉祥和李宗仁也分别在潼关、桂平就任副总司令。东北的张学良并没有就职，他拥兵30万，对时局举足轻重，但一直保持沉默，乐于坐山观虎斗，与双方都保持着联系。用他的话来说，是：“决定采取善意的中立。就是对蒋先生这一战争，东北决定中立，但对阎先生，我们要加上善意二字。”
4月5日，蒋介石对阎、冯以上行动作出强烈反应。南京政府下令免去阎锡山所任各职，国民党中央也作出永远开除阎的党籍的决议。以国民党中央宣传部名义，编发了《讨伐叛党祸国殃民的阎锡山冯玉祥》一书，将《国民政府拿办阎逆锡山令》、《讨伐阎锡山宣传大纲》、《讨伐冯逆宣传大纲》等予以公布，历数阎锡山的罪恶有11条之多：“一、假革命之名而攫取权位”；二、“残害同志，劝袁称帝”；三、“假名村治搜括民财”；四、“摧残教育实行愚民”；五、“破坏交通扰乱金融”；六、“煽动冯唐破坏统一”；七、“妄发主张藉端倡乱”；八、“勾结反动倾危党国”；九、“封闭党部拘捕党员”；十、“阳唱出洋阴行南犯”；十一、“勾结外卖国求助”。“总之，阎逆为背叛中央，满足野心之故，不惜以华北民众为牺牲，不惜以国家主权为代价，其卖国求助之罪，较冯逆之勾结苏俄，断送蒙古新疆，实有过之无不及。”冯的罪恶则有7条。蒋介石将部队编为三个军团，准备与阎冯开战。蒋介石投入的总兵力大约有60万，其中有一半左右是杂牌军。反蒋的军队总计集中了70万，兵力上稍占优势。这个反蒋阵营共分为八个方面军，桂军为第一方面军，由李宗仁统率；冯玉祥的西北军为第二方面军，阎锡山率晋军为第三方面军，原驻新乡地区后又倒戈投归西北军的石友三部被编为第四方面军；因张学良被内定为陆海空军副总司令，所以东北军被定为第五方面军；其余几个方面军则分别由四川刘文辉部、湖南何键部及樊钟秀部编组。这样，双方共计投入兵力130万，以河南、山东、山西。陕西等省区为主战场，展开了一场历史上空前的新军阀中原大战。
双方的对立进入军事行动阶段。
阎锡山在北平设立军政府，宣布与南京政府完全脱离关系，向驻北平的各国公使代办发出照会，俨然以一个独立主权政府的面目出现。之后，把总司令部由太原移到石家庄，命令李宗仁兼第一方面军总司令，出兵湖南，攻击武汉；冯玉祥兼第二方面军总司令，由河南进攻平汉路；自兼第三方面军总司令，沿津浦线进攻济南；石友三为第四方面军总司令，进攻济宁、兖州，协攻济南；内定张学良、刘文辉、何健、樊钟秀为第五至第八方面军总司令。为拉拢和鼓励各杂牌军的将领，还一下子任命了三个省主席。浩浩荡荡的各路大军，都由自己运筹帷幄，在军事地图上，标为己方的箭头由四面八方向着蒋介石刺去。这一段时间，阎锡山体验到了至高无上的权力的美好滋味。
5月，阎锡山设行营于山东北部的晏城，亲自指挥攻击徐州的行动。
反蒋联军出师不利。表面上大联合，实际上各怀异志，各家都以保存实力抢占地盘为目的，指挥不一，行动混乱。5月中旬双方大规模接触后，杂牌军刘恩茂因对阎未能重用自己不满，在前线倒戈投蒋，引起混乱，反蒋军受挫。晋军开始时尚比较顺利，于6月底攻下了济南，7月，反蒋军在陇海线取得一次大胜。冯玉祥部于8月发动了以攻取徐州为目标的“八月攻势”。因为天不作美，连日滂沱大雨，阎锡山答应提供的补给又迟迟不能到手，冯军极为困难；而晋军为保全实力，又不能与冯军密切配合，致使冯军遭受巨大损失，攻势受阻，被迫后撤。冯玉祥多次被阎所骗，损兵折将，气得大骂“阎伯川真不是个好东西”。“八月攻势”的失利，成为中原大战的一个转折点。之后，晋军不利，向后撤退，济南也回到蒋军手中。蒋介石在战场上取得了主动，准备在9月初向讨蒋联军发动总攻。
与军事激战相互呼应，阎锡山在政治上也频频走动踌躇满志的棋子。经过长时间的联络会商，汪精卫于7月下旬转道日本到达北平，带领10名中委参加扩大会议，给这次活动罩了一层合法的外衣。8月7日，带着反蒋标记的“中国国民党中央党部扩大会议”第一次会议在北平中南海的怀仁堂召开。会议代表只有21人，阎锡山派出的担任警戒的部队却有400人之多。会议通过了《中央党部扩大会议宣言》、《组织大纲草案》，用激烈的言辞，指责蒋介石背叛党义，篡窃政权，个人独裁，残害民众，罪不容诛，非打倒不可。联合宣言中称：“蒋中正背叛党义，篡窃政权，本党组织为民主集中制度，蒋则变为个人独裁，伪三次代表大会，批派固定之代表，数在百分之八十以上。本党目的在扶植民主政治，蒋则托名训政，以行专制，人民公私权利，剥夺无余，甚至生命财产自由，一无保障，以致党既不党，国亦不国。去岁以来，分崩离析之祸，皆由此酿成。……综其罪恶，实不容诛。同人等痛心疾首，誓为本党去其败类，为国民去一蟊贼。”等等，等等，表现出势不两立且关系决断的姿态。会议还产生了以汪精卫为首的常务委员会，汪如意地当上了“党头”，完成了党的改组；其后举行的扩大会议又通过了《国民政府组织法大纲》，并宣布成立与南京政府对抗的北平国民政府。阎锡山、冯玉祥、汪精卫、谢持、李宗仁、张学良、唐绍仪等七人被推举为国民政府委员，阎锡山则荣任国民政府的主席。至此，政府也组建起来了，阎锡山实现了最大的野心，获得了最高的权力，当上了“国家元首”。
接到出任国民政府主席的通知，阎锡山不由得喜悦难抑，感慨万分。由山西到晋绥，由晋绥到四省二市，一个原来在全国排不上名次的小省穷省的督军，就这样一步步攀升，而今居然得到了全国的政权。因此，尽管此时倒蒋战争已经走向滑坡，前线日益吃紧，他还是要尝尝当国家元首的荣耀和威风。于是，9月7日，阎锡山在大批亲信的簇拥下，从津浦前线赶到北平参加国民政府主席的就职典礼。
阎锡山迷信风水之说，接受了一些政客的建议，把典礼安排在民国19年（即1930年）9月9日9时举行。按阎的意思，还想在“四九”之上再加一个“九”，将时辰定为民国19年9月9日9时9分，以合《易经》中所说的“九五”飞龙在天之象，表示自己以“九五”之尊君临天下，是合天时、顺天意的帝王之兆。可能是这第五个“九”操作起来实在困难吧，阎最终接受了“四九”的时辰，被人们称为四九小朝廷。而不久之后，又有了新的说法：四个九字相加是三十六，恰好与“三十六计，走为上”相合，预示着这个小朝廷的狼狈和短命。
且说民国19年9月9日9时，北平中南海怀仁堂内灯火通明，一派庄严热烈景象。数十名中外记者进行采访，熙熙攘攘。阎锡山、汪精卫等头面人物身穿长袍，满脸严肃和得意，缓缓步入会堂，依次在主席台就座。阎和汪在誓辞中说：“余誓以至诚，尊奉总理遗教，实行本党三民主义及政策，必信必忠，始终不渝。谨誓。”标志着他们取代了蒋介石，成了孙中山遗训的执行者。与会者鼓掌欢呼，气氛自是热烈。数十名中外记者频频摄影，迈着急匆匆的步伐在会场中穿梭，也有一番庄重景象。
但不管阎锡山和汪精卫等人政治上感觉如何得意，军事行动却已经到了十分危急的地步。随着战事进展，蒋介石已取得明显优势，拥有30万大军，标榜“中立”的张学良，也就渐渐将倾斜的重心移向蒋方。加上阎锡山限于权力和财力，派往东北的代表开出的价格太低，在张学良面前倍受冷遇，情况就更是急转直下地恶化。阎锡山派往沈阳的代表，开始只有500元活动经费，应酬场合，不敢露面。后来贾景德等人去后，经费仍然是捉襟见肘。一次，张学良的秘书直言不讳地提出要山西资助军费，开口就是300万。贾不能做主，忙报告阎锡山，阎锡山咬咬牙答应给50万。而蒋介石那面，情况全然不同。蒋派吴铁城等人到沈阳，在中国银行开了帐户，允诺只要能拉住张学良，就可不拘数目，随时提用。吴铁城用金钱把张学良的左右都收买下，因此，对张的一举一动，都能了如指掌。张学良要军费300万，吴铁城一口答应给500万。蒋介石还特意在东北兵工厂买了10万支枪，每支价格比市价高出25元，等于送给张学良250万。南京政府答应拨给东北1000万，用以整理奉票和偿付外债。在政治上，蒋介石也开出大额的优惠清单：允诺给东北军大笔军费；答应由张学良任中华民国陆海空军副总司令，由其部下任平津卫戍司令和河北省主席；胜利后，冀、察、绥、鲁四省及平津地区由张全权管理，包括人事任免等中央都不予干涉等等。由于实力悬殊，阎与蒋争拉张学良，本来就是一场极不对称的拉力赛，而阎锡山的小奸商作派又何能与蒋介石在上海交易所历炼出的气势相提并论？军阀之间，政治也是经济的继续。如此丰厚的报酬，当然有极大的诱惑力。张学良本来就是要坐收渔人之利的，加上张的左右无不主张拥蒋倒阎，见时机已到，于是表示，如蒋军攻下济南，东北即可出兵。张同时也将此意思透给阎锡山，算是不得罪老交情，也算是敲边鼓警告。8月中旬，济南已经被蒋军占领，东北军入关已是迫在眉睫。因此，前线告急。阎锡山来不及享受国家元首的种种荣耀，也不敢在北平久待，匆匆赶回石家庄亲自督战，企图借着政治上暂时兴旺的气势，将军事上的颓势和危势扭转过来。几天之后，为了安抚和鼓励士气，让军阀们尝到取得全国政权的甜头，阎锡山又慷慨地增补石友三、刘文辉为国民政府委员，使国府委员由七名增到九名。
但政治上的“胜利”难以挽回军事上的失败。9月18日，张学良通电入关，呼吁交战各方立即罢兵停战，等候中央政府处理。张学良的大军源源不断开进关内，压向平津。这实际上是替南京政府擂鼓助威，对反蒋联军无疑是沉重的背后一击。反蒋联军背腹受敌，汪精卫和阎锡山都退到了石家庄。对阎锡山来说，已经到手的“国民政府主席兼陆海空三军总司令”的辉煌头衔极具吸引力，不甘心随手弃之；而想到一旦失败将会遭遇的惩罚则又惊恐不已。阎锡山在石家庄正太大饭店召开紧急会议，商讨如何是好。汪精卫主张：“一不做，二不休，只要能战下去就要战下去。就是最后退到大西北，也要跟蒋介石硬干到底！”冯玉祥赞同和支持汪精卫的主张，并从军事上作出分析：张学良进关，不过是乘机扩大自己的势力范围，得到平津后，不会对联军实行大规模进攻。他主张，倒蒋联军应当集结于黄河北岸，依凭黄河天险，与蒋介石战斗下去。
阎锡山虽然很不甘心，但经过仔细盘算，还是不主张再打下去。一方面，联军各自怀有小九九，面上的合作转眼就能变成背后的暗算，他对此始终保持高度警惕。晋绥军截获了冯军参谋长给冯的一封电报，电报中称：“晋南富庶之区，粮饷不缺。陇海路撤下来的军队应兼程开入晋南。”如果真的如此，失去晋南，岂不就等于失去大半个山西？另一方面，在紧要关头，阎锡山并不意气用事，还是拨动了“有本钱才能做买卖”的算盘：保存实力永远是第一位的大事。因此，他费尽心思找出一套冠冕堂皇的理由，主张结束战争。他说：“这是国是之争。我们虽然在军事上失败了，但在政治上让蒋介石承认错误，也就是我们取得了胜利。中国是整个的，如果弄成华北、华南两个中国，我们就成了历史上的罪人。”其实，蒋介石何曾承认什么错误？而按这套逻辑，岂不是说，倒蒋之行一开始就是非正义、无必要的吗？当然，军阀之间的混战，也许只能用“成王败贼”的标准来判别，理论的是非难以明说。不过，阎锡山如此车轱辘地说话，除了表示他的狡黠之外，也更多地显示出一种无奈。他表示：仗是不能打下去了，退回山西再说吧。晋军后撤给反蒋联军带来一片混乱，西北军的一部被重重包围，被迫投降；西北军吉鸿昌、梁冠英、葛云龙等部被重金收买，先后降蒋；鹿钟麟、宋哲元等部也被迫退却。面临这种全线崩溃的形势，阎锡山极力主张“散伙”，尚有几分斗志的冯玉祥无可奈何，汪精卫更是一筹莫展。张惶的撤退之中，“中国国民党中央党部扩大会议”还撤到太原，装模做样地搞了一个流产的“宪法”，成为失败的遮羞布。失败的阎军全部退回山西，外省的倒蒋联军有十多万也退入山西。山西全省一百余县，几乎县县驻军，而驻军的一切粮饷，均由当地摊派供给。军纪稍好者，当地百姓尚可忍受；军队溃散者，则奸淫掳掠，无所不为。阎锡山的这一次豪赌，给山西人民带来一场莫大的祸害。
10月5日，阎、冯联名致电张学良，表示同意“和平解决”；15日，俩人通电下野。阎锡山就任北平国民政府主席不到一个月，兵败下台，四九小朝廷成为一桩笑柄。至于李宗仁部，早已溃败退回广西。这一场辛亥革命以来最大规模的军阀混战，在清朝封建政府倒台后又一次“分合”之争，以蒋介石的获胜而告终。蒋介石的获胜，也就意味着国民党中央政府的“统一”战胜了各派军阀的分裂割据。蒋介石背后帝国主义国家的支持，又有以中央名义攫取的财富，可谓财大气粗，实力雄厚；冯玉祥虽然一心想为老百姓讨说法，气势勇猛却没有金钱实力作后盾；而阎锡山进进退退，都出于精明的算计，不肯让自己吃亏。对于这一场大战中蒋、冯、阎的作为，当时有一幅漫画画的是：蒋一手拿金钱，一手拿飞机；冯一手举大刀，一手拿窝头；阎一手举算盘，一手抱账本。小小的漫画，一针见血，令人忍俊不禁而又不能不沉思。
反蒋行动遭遇失败，阎锡山赶紧玩起了韬光养晦的把戏。他宣布下野后，迅速摘掉海陆空军总司令部的牌子，以奉父命“侍疾”为名，钻回五台老家躲避风头。对外则表示：从此不再过问政治，今后将一心一意开发西北，办理实业，为民谋利。用回家作平民的低姿态，向蒋介石表示屈服，期望能躲开蒋对他的清算。蒋介石却不买他的帐。蒋多年来遍扫各路军阀，却一直没有机会收拾盘踞山西的这一股地方势力，而且阎锡山三番五次对他作弄要挟，怨恨已深，现在好不容易逮着了机会，哪能轻易放过？因而，蒋介石对阎锡山逼迫很紧，冰冷无情且毫无回旋余地。蒋把阎、冯列入不可赦免的名单，声称：“阎逆不离晋，善后难谈判。”并密令各地，“辑获阎逆，就地正法。”寒光闪闪的大刀随时都会落到阎的头上。为了煽动山西民众对阎的厌恶和对立，还不断派出飞机在太原上空盘旋，不时投下炸弹，造成居民死伤和极大恐慌。从没有尝过炸弹滋味的山西民众，巴不得阎早日离开山西，期望免遭鱼池之殃。
面对这种形势，阎锡山不得不宣布离晋出洋。他正式电告蒋介石，定于12月1日由太原经石家庄到天津出国，考察目标是美国或日本。但即便在这种极为不利的险境中，阎锡山也还是用多出来的心眼放烟幕，玩谋略。其实，早在10月间，也就是他蜷缩在五台河边村的时候，就已派出亲信，利用自己跟日本人的特殊关系，到日本占领的大连活动，为在大连躲避做准备。同时，却又故作疑阵，扬言要去苏联，并令他的航空学校校长勘察由西北往苏联的公路情况，造成假象。离晋是真，为的是避开蒋的逼迫和追杀；但出洋是假，他不肯完全丢弃辛苦经营了二十多年的山西根据地。
阎锡山精心挑选出随行人员，又对留在省内的亲信作过一番安排，便轻装简从，秘密上路了。他已经有了多次伪装出行的经验，这次，因蒋介石已经向全国发出了通辑令，为了应付沿途的盘查，避免危险，更需要周密细致的布置。他打扮成一个商人，头衔是“山西省富山水利实业有限公司经理”，化名为“曲容从”。为了不留任何漏洞，他用的这“曲容从”的名字实有其人，是他的一个叔伯表兄。还专门印了一盒名片，由装扮成公司职员的亲信带在身边，以备随时应付查询。为预防蒋派特务沿途跟踪下毒手，动身的日期又比向蒋通告的日期早了两天。
11月29日，在天色还是一片阴暗的时候，阎锡山身着青布袍子，套着黑缎子马褂，外罩毛呢大氅，头戴土尔其式毛线套帽，脖子上裹着大毛线围巾，从上到下捂得严严实实，一付商号掌柜的模样。为保密起见，送行的只有其父阎书堂等四人。在扮作伙计的亲信陪同下，乘坐一辆小卧车，向着大同出发。亲信张培梅自告奋勇秘密尾随一路护送；山西军政要员徐永昌、杨爱源、商震等一行，跑来送行，都未能面见，在途中擦身而过。因为他们都不知道阎动身的确切时间。当天傍晚，到达大同，就住在一家普通客栈里，为防不测，阎锡山吃的都是自带的饼子。客栈的女掌柜大骂为非作歹的驻军，同时也咒骂阎锡山，说他“为了在北京金銮殿里当皇帝，把山西人害苦了”，咒他“不得好死，总会遭到报应”。面上，阎锡山对此淡然一笑，不予理会。内心里，实在也不是股滋味儿。当都督以来，他已经遭遇过几次大的挫折了，但这一次特别让他难过。尽管他对省里的事务已经做了安排，也相信手下的亲信不会弃他而去，对于部下也多次安慰和鼓励说“我们是有办法的，不要以为我们就此完结了”，但面对茫然的未来，他还是禁不住忧伤和恐惧。晚上，从大同上火车时，没有进客车厢，悄然登上了漆黑一团，伸手不见五指的锅炉车。次日天黑时，车到北平。阎等下车，在等待换乘往天津的列车时，突然看见车站上正调来一列装修豪华的列车。那是当年西太后坐过的花车，专用于要人乘坐。阎在讨伐唐生智时曾坐过，因此颇为熟悉。派随从上前打听，车站的人说：“这车是奉蒋的命令前往石家庄，接阎总司令到天津出洋的。”原来，这正是蒋介石按阎报告的日期派出的专列。阎听说后，感到后怕却又惊喜，庆幸自己谋算正确，有先见之明，又逃过了蒋狠毒的一着。否则，登上专列，被蒋严密控制，就只有彻底完蛋的下场了。
当晚，阎锡山顺利到达天津。
蒋介石确实是做好了准备，要趁阎出石家庄到天津之际，在途中将阎捉拿归案。只要将阎控制在手中，山西的割据之患就可彻底消除。为此，在接到阎锡山报告的时间后，立即命令张学良作好辑拿阎锡山的部署，要求务必将阎逆擒获。张学良为此也颇费心机，发出三道命令：令陆军部队严查列车，查获后格杀勿论；令宪兵部队随时随地加强巡逻盘查，一旦查获，迅速押解到司令部；令铁路警察在车站和列车上多加注意，一旦发现，“严加保护”，不得让其逃逸。应当说，这一番部署算得上天罗地网，密不透风，却居然被阎锡山巧妙化装又打一个时间差，轻松蒙混过去了。
阎锡山秘密到达天津的消息，首先由《大公报》披露出来，立刻引起国内各方面的关注。蒋介石闻讯后，对阎锡山如此耍弄自己而自己竟然被小小的计谋所骗又恼又怒，拍案大骂不已。但不管怎么说，这一个小小的回合，阎锡山是凭着他的机智狡猾，得了重要而珍贵的一分。
阎锡山在天津居住了一段时间，亲信和家人也陆续来到。但蒋介石和张学良都不能容忍他长期留住天津，就不断施加压力，频频干扰，阎锡山于是决定移往大连。因为事前已与驻大连的日军有过勾结，日本人特意与天津的法租界联系好，让阎要搭乘的日船“武昌丸”号在法租界停泊，并由法租界派巡捕在码头警戒保护。阎锡山顺利登船后，才将悬着的心放了下来。
阎在船上，特意给《大公报》记者写了一函，继续对外施放行将出洋考察的烟幕。信中说：“大公报先生鉴：鄙人此次过津，原承中外诸先生过访，不克延误，至为抱歉。现因下野之初，闭门谢客，当荷原谅。兹已定于本日离津，经大连，续游欧美，自问行能无状，何荣获得闲暇，身亲西洋文化。专此奉上，顺颂撰祺。阎锡山十九年十二月二十二日倚装留赠。”
阎锡山到达大连，就不再有出国之语。大连处于日本人的控制之下，蒋介石的势力不及，特务也不便活动，对阎一时无可奈何。不过，蒋认为，大连与山西距离遥远，中间须经过张学良所治区域，谅阎也不好继续对山西进行控制，所以，逼阎出国一事也就暂停下来，而委托张学良对晋绥军进行改编。期望消除掉阎的基础，也就从根本上灭了这一心腹大患。
阎锡山离开山西后，省内的情况发生了很大变化。中原大战开支浩大，大量客军退居山西，经济上造成极大压力。晋绥的势力范围扩张时，晋钞在省外大量流通。失败后，外流的晋钞又大量返回山西，导致贬值，使山西百姓转眼间丢失了辛苦积存起来的财富，民怨沸腾，社会动荡。原晋绥军由张学良主持进行编遣，原有的14个军，40多个师，一下子被砍掉大半，只剩下了4个军，8个师。虽然经过激烈争吵，讨价还价，又增加了一个正太护路军及骑兵炮兵独立旅，但比起昔日风光，还是差之千里。阎锡山离开太原，也给长期遭受压制、被解散的国民党山西省党部重新抬头造成了空档，恢复后的山西省党部，利用各种场合大肆反阎。“山西善后促进会”等反阎组织也活动频繁，图谋从政治上将阎锡山彻底搞垮。
阎锡山虽然亡命大连，寄人篱下，在日本人的庇护下过着寓公的生活，失去了往日的权势和威风，但他并没有从此消沉，更不会轻易放弃。离晋前，他对山西事务作了精心安排，靠着多年培养起来的亲信势力，他满有把握要东山再起。他从山西省银行支出一大笔款子，对追随多年的文武官僚，按等级分别给予三千元到三万元不等的慰劳费，用以安定人心。他决心还要回到山西。但这次失败，的确也使他十分痛心。他利用在大连闲居的这段时光，回顾总结了这些年来的起伏坎坷，沉下心来作了一番研究，把他的理论和策略推向一个更加系统精致的层次。他在日记中写道：“一个人从高山掉到万丈深沟里，身体摔得粉碎，此时还有什么，还想什么？”他的日记，就是在大连开始记的。他声称自己的日记是“记理不记事”，显示出一种反思和检讨的意向。他在大连呆了八、九个月时间，请了一帮文人学者，研究他的“物劳学说”、“中的哲学”等理论。通过对实践经验的总结，更明确和坚定了他“在存在中求生存”的理念。在经过一番研讨和沉思之后，他对进一步奉行“中的哲学”也有了新的领悟。他在日记中写道：“何谓智圆？初以为不必求解亦解，继则深求而不解，今则解之矣。打得过滚，才叫圆。”
三、殚精竭虑 苦心经营 打造独立王国
天下大乱之时，山西能成为独立王国，除去其独有的地理条件外，确实需要经营有术；军队，军火，由军火而涉及的近代工业的发展；在落后的以山区为主的偏僻小省，发展农业，加强农村的社会建设；推行十年建设计划，发展近代工业，靠本省的力量建筑铁路，使经济实力大大增强；重视意识形态，重视理论文化，重视组织构建。笼络和迷惑人心，实行思想专制，控制干部队伍，强化了独裁统治的基础；所有这些方面，在同时代的军阀中，如果说不是独有的举措，也是阎锡山特色鲜明的设计和行动。
从辛亥革命到抗日战争前夕，这二十几年，是阎锡山的势力蓬勃发展的时期。从以上的叙述中，已经可以看到，他的势力范围由山西扩大到晋绥，再扩大到晋、绥、察、冀四省和平津二市，由蜷缩一隅的小股地方势力成为敢与蒋介石争雄的一大军阀，确实体现了阎锡山本人善于利用时机求得一逞的本领。但更重要的是，在他统治下，山西的经济和军事实力有了极大的发展。没有实力的发展，再聪明机智、狡猾多变的谋略也会架在空中，毫无用处。
阎锡山比其他一些军阀更高明也更值得肯定之处，在于他不是如蝗虫一般只知道掠夺和吞食人民的财富，而是在取得统治权之后，相当重视经济发展和社会建设。当然，说这是他为了巩固专制统治，攫取更大利益而采取的措施，也符合事实。但相对于腐败没落的清政府和为争夺权力不顾百姓死活的旧军阀而言，应当说，阎锡山的作为还是顺应社会发展潮流，也给山西人民带来了不小实际利益。
阎锡山统治下的山西被称为“独立王国”，一方面是说，他利用山西得天独厚的地理条件，把山西搞成别人无法进入的一方土地；另一方面，也应当说，他是一直把山西当作一个独立国家来治理的，不受外界的指挥和干扰，政策和措施都有着鲜明的独特印记。
阎锡山打造这个独立王国，可谓殚精竭虑，苦心经营。既有如历代统治者一样的胡萝卜大棒，也有不少适应时代发展的新举措，还有一些独特的创造。
大力扩军 发展军火工业 加强军队建设
阎锡山深知，军队是他的命根子。他的生存和发展，都需要军队作强有力的后盾。辛亥革命初期，他被推举为大都督的时候，山西军队不过只有区区的一个混成旅，辖两标人马。太原起义后，虽然将原有的两标扩充为四标，但在与清军的战斗中已经损失不少。1912年3月，当他终于得到袁世凯的信任，回太原就任都督的时候，可指挥的军队只有一千余人马。于是，他把扩军和加强军队建设作为头等大事。他在日本留学时，就对军国主义很感兴趣，曾经下过一番功夫认真钻研，后来把自己的学习心得整理成一本书，名字就叫《军国主义谭》。书中声称，以武力为基础实行军事专制的军国主义是支配人类社会的最高法则。如不实行军国主义，“则国权不张，国力不固，国家之经济政策无可发达，国民之生命财产亦不可保护矣”。留日的经历，使他对军国主义崇拜备至，同时也使他接受了近代军事思想的熏陶。因此，与那些“土包子”出身的军阀不同，他重视军队的正规建设。北洋军阀建军的过程中，正是清军旧军绿营与新军交替的时代，绝大多数派系的头子，都墨守成规，拒绝录用学校出身的人充当军官。认为学生不仅不能冲锋陷阵，而且脑筋灵活，不易控制。即便录用几个，也只是点缀门面地参与幕后事务而已。但阎锡山从一开始就与这些军阀不同，对军校毕业生，他广为延揽，在用人方面比较进步开明。
这一年，阎锡山将山西军队编为一个师，除了步兵之外，还组建起了炮兵、骑兵、工兵和辎重兵。而且他特别重视培养军事干部，认为有了干部，扩军才有基础。他先后成立了将校研究所，培训高级军官；军事教育团，培训基层班排长；精武社，以练武为宗旨，提高学员的军事素质。利用这些军事教育组织，招收学员，进行比较严格也比较正规的军事教育和训练。前后轮训的学员达到1000多人，成为山西后来多次扩军的基本干部。从中，阎锡山还挑选出一批忠诚的亲信，为巩固自己在山西军队中至高无上的的地位起到了重要的作用。
1917年，在反对张勋复辟，支援段琪瑞重新执政的战争中，阎锡山的表现受到了段的赞赏。在段的大力支持下，他进行了一次大规模的扩军。步兵由两个旅扩充为四个旅；晋南、晋北镇守使各辖一个团；骑兵两个团，工兵营、机关枪营、宪兵营、卫队营各一个。不久后，又以学兵团干部训练队为基础，成立两个直属于督军署领导的步兵团。扩编后的山西军队，总兵力达到了2万人。通过这次扩军，阎锡山初步建立起了山西军阀势力的体系。
阎锡山留日期间，亲眼目睹过日本先进的武器装备，懂得武器在增强军队战斗力中的重要作用。当时的中国，各路军阀的武器大都由国外进口，对外依赖性很强。山西是个偏僻的内陆省份，四周不是山就是河，对外交通极为不便。阎锡山于是便下决心建立自己的军火制造业。而山西的军火工业，当时是一片空白，清军留下来的唯一的一个陆军修械所，仅能修理枪械、制造刺刀而已。阎锡山一方面邀请当时国内最大的汉阳兵工厂的专家来晋指导，另方面招募专业人员派出去学习，并建立实习工业学校，从培养自己的技术人才开始起步，逐步建立起了山西的军火工业。
1925年，阎锡山又趁参加第二次直奉战争获利的时机，进行第二次大规模扩军。原有的十个团扩编为十个旅，其后又成立两个师，增建一个步兵旅，一个手榴弹旅，一个迫击炮团。通过这次扩军，兵力增加比原来增加一倍，达到了4万人的规模。
与扩军同步，山西的军火工业也得到了飞速的发展。具备了大批量生产手榴弹、手雷等短火器的能力；仿照日本的山炮，制成了最大射程达到5000米的一二式炮兵炮；改制出了不用骡马驮运可用人力拖挽、射程达4000米的一四式步兵曲射炮；造出了击发精确性更高的一三式山炮，并大量制造轻重迫击炮，重山炮和野战炮也已经研制成功。至于各种轻重枪支和枪炮弹，产量和质量都已达到国内的高水平。山西的军火工业完全能够满足军队的需要，也成为阎锡山拉拢和要挟其他军阀势力的工具。山西军队的炮兵规模堪称一流，手榴弹团则别具一格，在参加的历次战争中，无论攻守，都对敌手造成极大威胁。到1926年，太原兵工厂已设有炮厂、枪厂、炸弹厂、炮弹厂、枪弹厂、炸药厂、铜壳厂、引信厂等专业分工很细的多家分厂，并且一度建立起飞机厂，装配过几架教练机。太原兵工厂和山西火药厂共有设备3800余部，工人15000多名，与当时全国规模最大的汉阳兵工厂和沈阳兵工厂并列。由于山西的兵火工业突飞猛进，弹药充足，阎锡山曾下令官兵在打靶时，一律用实弹。这种情况，在全国军队中可谓绝无仅有，晋绥军的射击水平大为提高，多次在全国比赛中名列第一。
建立和发展军火工业，不仅显示了阎锡山对军事现代化的重视，而且也为带动其它工业的发展，建立山西的近代工业体系打下了坚实的基础。辛亥革命后的七、八年时间，在山西省督军公署属下的企业就发展到了十几家。除兵工企业外，还有银矿公司，煤矿公司以及几家银行。
阎锡山重视军火工业，可谓目光远大，具有雄心壮志。早在1920年，他就着手为发展航空工业创造条件，准备凭借自己的力量制造飞机。他先后几次向法国派出留学生，学习航空技术。并在军工厂内设立组装飞机的机构，对外挂牌称“太原汽车修理厂”，厂内专门辟有一个秘密车间，组装飞机。当时，阎锡山从德国高薪聘来工程师、机械师，带领中国技术工人，用几个月时间，将从国外进口的部件装成两架双翼教练飞机。到1925年，阎锡山引进法国的飞机制造技术，组装出了自己的飞机，以“鹏程万里”四字编号。以此为基础，宣布成立了“航空兵团”，尽管全团只有二十来个人，却显示出用现代技术武装军队的巨大努力取得了成效。到1930年底，阎锡山先后投巨资从英、法、德、日购进或组装了飞机二十多架，成立了“晋绥军航空大队”。这在当时，也是一件令人瞩目的新鲜事情。
通过联直、奉反冯的战争，阎锡山又获取了巨大的利益，势力扩展到绥远，于是晋军于1926年改编为晋绥军，紧接着进行了第三次扩军。这次扩军，阎锡山仍然从培养军事人才入手。这年10月，成立山西军官学校，学校开设步、骑、炮、工四科，大量招收中学毕业生，经过严格的军事培训和教育后，分配到部队充任下级军官。同时，又设立了辎重训练所，作为专门培养后勤人员的基地。后来还成立军官教导团，负责收容训练编余军官并轮训在职军官。经过教育训练的军官和专门人才，素质自然比较高，从而使扩编后的军队也有较高的战斗力。1927年春，晋绥军扩编为17个师。次年，阎锡山又接受改编了原属冯系的徐永昌带领的国民第三军。此后不久，再次把晋绥军的师扩充为军，与第三军系列相适应。扩充之后的晋绥军，编制有8个军，另有8个炮兵团，兵员超过了13万人。
1929年，阎锡山趁着蒋介石与冯系、桂系鏖战之时，又进行了第四次扩军。步兵由8个军扩充到10个，另外还组建了4个保安纵队，骑兵和炮兵也进一步增强，使总兵力达到了20万。
阎锡山扩军的步伐一次比一次急，规模一次比一次大，十几年的时间里，就使山西军队的数量翻了四、五番，充分反映了他不断膨胀的野心，也从一个侧面，反映出山西的综合实力有了巨大的发展。正是依靠这一支军队，他才得以从山西走向华北，才能够充当各方盟主，向掌握南京政府大权的蒋介石发难；也正是依靠这一支军队，他才能在三晋大地上干出一番轰轰烈烈抗战的业绩；当然，也还是依靠这一支军队，他企图与共产党领导下的人民解放军对抗。待他失去这支军队之后，他就变得几乎一文不值。从走上军阀这条道路起，他的命运就与军队紧密相连。正是兴也军队，败也军队，中国自古以来，无数军阀都栽在自己倾尽心血打造培植的军队手中，看来这也是命定的规律。
推行“六政三事” 加强基层社会建设
为了实际推进和落实各项措施，还专门成立了“六政考核处”，作为检查督导机构，并将推行“六政三事”的成绩，作为官吏升迁的标准。阎锡山特意发表了《六政考核处宣言》，指出：要充分利用和发挥山西的地力，就要兴修水利，种桑养蚕，开垦荒地；要充分利用和发挥山西的人力，就务必除去吸食鸦片、女子缠足等危害人身的旧习。地力和人力都发挥出来，才能多方开辟生利之途，有益于国计民生。政府为了支持扶植这些事业，也采取了不少措施。例如，在水利建设中，采用先贷款后偿还的办法，解决民间开渠打井的资金不足的问题；在发展蚕桑业时，设置专管蚕桑的机构，厉行督促之外，负责提供技术和管理服务；而为了推动社会各界重视参加植树，政府特意规定每年清明为植树节，要求人人参加植树，对完不成任务者予以处罚。
以上三件发展生产的事，尽管也有人反对或者消极怠工，但总体上进展顺利。但另外三件事，天足，禁烟，剪发，因为涉及到多年的陋习，这些陋习又已经成为某种生活常规，开展的阻力则甚大，还出现过不少风波。开始时，阎锡山禁烟的决心很大，措施也比较严厉。曾有人警告说，今吸食洋烟者遍布各地，人数众多，硬性戒烟，惹起众怒，怕是不好收拾。阎锡山表示：洋烟对人的毒害太大，不戒不足以振民气，就是冒再大的风险也要戒了它。他派出大批警察到各地检查，并规定查获抽大烟者可以从罚金中大比例提取“奖赏”。所谓重赏之下有勇夫，警察查烟的积极性高涨，大抓大扣大罚，一时间各县的看守所中塞满了被查罚的烟鬼。山西的鸦片主要从陕西、绥远等种植地运进，而洋烟金丹料面，则主要通过正太铁路从天津租界运进。为了打击运销的毒贩，对这两条通道也进行了严厉的查禁。阎锡山本人不吸食大烟，在他的家训中也把不准子弟吸食大烟作为重要家规。对于民间社会，他可以采用严峻办法，但是，他却没有办法治理手下大批军政要员吸食或贩卖大烟的积弊。戒烟遭到重重阻力，几经曲折，阎锡山本人只好退却。他对前来诉苦或要求辞职的戒烟官员们说：“为政不要得罪巨室，你们要学得灵活一点。”如此灵活之后，戒烟之事也就日渐夭折。更有讽刺意味的是，后来阎锡山自己也以兵垦屯田的名义，大肆种植鸦片，并挂着戒烟的名目，公开卖开了烟土。年轻时为社会谋福的理念，终于难敌扩军、捞钱的重大利益的引诱。人生天平的这种倾斜，有时谓之成熟老到，对阎锡山来说，也不例外。
