有人曾经说过，预测总是带有不确定性的特征，尤其是当我们预测的事物涉 及到未来的时候。在某些行为长期以来反复出现的某个独立的领域(比如说，股票市场)。我们可以通过对过去的研究，来获得预测未来的依据和基础。在这一研究的过程中，我们将记录那些以充分且必要的频率出现的行为模式，并从中分析和总结出某种预测的方法，以保证预测结果在一定程度上的统计可靠性。然后，我们根据所得出的预测方法，输入新的数据．重新检验我们所记录的事件，以检验我们所归纳出的预测方法的有效性。最后，就像我们前面提到的预测股票市场的情况，我们把该预测方法付诸实践．以检验其是否适用于客观现实。在上述过程当中，我们并不苛求完美，而是积极地寻找某个可接受的有效性程度。
为了更准确地进行预测，我们必须采用相应的方法。为了得到某种可信的力法，我们必须具体地检验这一方法所得出的预测结果的可稚程度。当然，我们有时不得不而对一些独一无二的问题，而我们却仍然不得不对此做出预测和决定。就像一条着了火的船，作为船长．你必须当机立断：如果锅炉即将爆炸，那么，你将只能下令“弃船而逃”；如果锅炉能够支撑到火势得到控制的时候，那么，则不可以放弃船只。当然，在我们大多数人的日常生活当中．这样的危机时刻并不多见。
我们这里将探讨的预测，只涉及到那些反复出现的情形，那些与过去发生过的情形相类似，因而有可能坝计将来发展的情形。除去所有的巫术以及各种神秘的力量(尽管你可以随意去尝试其中的任何一种方法)，我们在任何情况下所能够了解到的事实都与过去有关。至于我们试图预知的未来，对我们来说，却总是一本未曾打开的书籍。
如此说来，显然，我们要做的第一件事情，便是收集过去的各种事实资料。运用统计学的方法，我们便能够对这些资料进行分析，并从中归纳出某种规律。然后，分析该规律是否适用于将柬可能出现的某种情况。例如：老卡蓬特夫人(Old Mrs Carpenter)每周一上午10点钟左右，总会走出她家的庭院，并顺着大街走到女儿家。如果老卡蓬特夫人周二、周三、周四的时候，在同样的时间做了同样的事情，甚至连续保持了3周的时间，那么，我可以做出这样的预测，即明天早晨，上午10点钟左右，老卡蓬特夫人将会走出家门，沿着大街走到她的女儿家。如果我观察到这样的现象：除了周日而外，老卡蓬特夫人每天都会去拜访她的女儿；而周日的时候，老卡蓬特夫人的女儿则会拜访自己的母亲。那么，我将可以这样预言：如果明天不是星期天，那么，老卡莲特大人将离开家，到自己的女儿家去。
但是，我仍然总是随时做好了更新我所观察到的事实数据的准备。老卡蓬特夫人或许病了。她也有可能离开家2周的时间，去拜访住在堪萨斯州(Kansas)的另一个女儿。但是，除非我所得到的数据具有足够的说服力，足以促使我改变我原来的观点，否则，我仍将坚持我觉得最有可能的结果，即老卡蓬特大人仍将会像平时那样，准时出现在去女儿家的路上。
我们对末来的预测，并不总是如老卡蓬特夫人的日常行动那样直截了当。举个例子，假如东(Don)打算看看，自己究竟能够喝下几瓶啤酒，而且喝下每瓶啤酒的时间不得超过10分钟。出于对东的性格和酒量或多或少的了解，我或许能够很好地连续预测东的第一个10分钟、第二个10分钟、第三个10分钟、第四个10分钟、甚至第五个10分钟内的喝啤酒大行动。但是，出于过去喝啤酒的经历，出于对东的了解，我知道，人的酒量并非直线式地保持不变，它将随着啤酒下肚而逐渐递减，最终再也不能继续。因此，我对东的酒量的预测，必将带有少许的不确定性，如果我必须为此下赌注的话，我将不会投人过多的赌注，或者，我将随着空啤酒瓶的增加，而逐步地减少我追加的赌注。
重要的是将所有能够找到的事实数据一一陈列出来，同时筛选掉那些不相干的事实。然后，我们研究那些似乎正在发生，或者极有可能发生的事件的各种情况，接下来，我们便可以对此进行猜测。我们或许会做出这样的猜测：预测的结果可以表示为具有某一恒定水平上的直线(事情将保持原来的状态)；或者预测的结果可以表示为具有某一角度的直线(事情将以某一恒定的速率持续发展)；或者预测的结果可以表示为具有某一恒定的曲率的曲线(事情将以某一恒定的变化率上升或下降)；也有可能预测的结果可以表示为与过去的经验和记录相反方向的一条直线(事情的发展趋势将彻底发生逆转)。
不论如何，由于我们对于未来并不具备任何直接和肯定的信息，因此，我们必须研究过去，并由此得出最台乎情理的关于末来的猜测。然后，我们便只有静静地等待谜底的揭晓。如果可能的话，我们还将继续调整我们的预测方法(或猜测方法)，并观察调整结果的变化。我们将注意到预侧结果成功与失败的程度，如果它与实际的结果风马牛小相及，那么，我们首先将重新检验我们的预测所基于的数据。我们将检验那些原始的数据，或者进一步收集更多的信息。然后，我们将仔细地研究那些最近发生的事件，以观察事件的发生情况是否与预测方法中采用的模式发生了重大的分歧。如果有必要的话，我们将重新调整我们的预测方法，重新做出我们的预测。之后，我们将再次检验我们的新猜测，重新调整我们的预测方法，以达到最佳的预测成功的可能性，并得出我们最终的预测结果，
我们并不期望得到一种完美的预测方法，以保证我们每一次的预测都能够正中靶心。就像所有的上程研究一样，我们所得到的结果都只是一些有效的、现实的、近似的值，我们根本没有必要去追求那种飘渺虚无的完美。如果我们发现，我们所能够找到的预测方法并不能够充分且必要地满足我们所需解决的问题，那么，如果可能的话，我们或许只能暂时将问题放到一旁。同样的道理，如果我们付出了所有的努力，仍不能够为股票市场或农作物期货市场找出一种能够得到稳定而良好的预测结果的预测方法的话，那么，我们最好暂时远离这样的市场，或者说．至少是在我们找到相应的方法之前暂时离开。
在股票市场的操作巾，我们根本没有必要拿美元来冒险。我们完全可以“实地”操作一些模拟的股票买卖，而不必投入真正的资金，以检验我们的操作方法的正确与否。由于我们并不追求完美，因此，我们只需要去考虑那些有可能影响总收益、或总结果的可能性。 ，
例如，应用某种预测方法，在某一次交易中，获利800美金，而在另外3次交易中，却分别损失200美金、50美金和150美金，总体来看，该预测方法所获净利润为400美金。利用同样的资本金，采用另一种预测方法，在同样的4次交易中，分别获利100美金，这一情况下，虽然没有一次出现损失的情况，但是，该预测方法所获得的净利润也同样为400美金。如果我们能够让我们的自我意识到，每一次小小的损失根本不值得我们为之捶胸顿足或撕心裂肺的话，那么，我们就有可能从总净利润的角度来看待我们投资的最终结果。同时，在总盈利的结果中，某一次个别的投资损失的出现与否将失去任何特殊的意义。因此，如果我们能够采用某种经过测试和验证的预测方法，而且该方法的预测结果能够让我们有理由相信它将带来的总体收益的话，我们便能够承担损失，而不至于受到个别损失所带来的伤害和打击。
