举个例子来说，a代表有30%的可能性获得2000元，b代表有80%的可能性获得1000元。则这两个选择的期望值分别是:30%×2000=600;80%×1000=800。根据期望效用最大化理论，600<800，所以我们应该选择b。如果你还是没有理解，也不要着急，下面我们用一个小寓言故事来形象地说明什么是期望效用最大化理论。相信看完这则故事，你就会茅塞顿开:噢，原来是这么一回事啊。在小学课本上我们曾学过渔夫与金鱼的故事这篇课文，我们接下来将要讲的这个故事的主人公照样是那个渔夫，只不过金鱼换成了小鱼。本来渔夫一家是可以靠着渔夫打上来的那条会说话的鱼过上富裕生活的，但因为渔婆的贪得无厌，他们最后什么也没得到。为了维持生计，渔夫照样每天还得像以前一样起早贪黑地在海边默默地打鱼。一天，渔夫像往常一样，坐在海边耐心地等着鱼儿上钩。突然水面有了动静，渔夫迅速地提起渔竿，一看战利品，失望了，鱼钩上吊着一条小得几乎看不见的小鱼。小的也比没有强吧。渔夫一边想着，一边把鱼从钩上弄下来。可奇怪的事情又发生了，这条小鱼有着和先前那条金鱼一样的特异功能:都会说人话。小鱼摇摇鱼尾巴，扮着一副可怜相，细声对渔夫说:我太小了，身上也没有多少肉。你把我放了吧，等我长大了，你再抓我吃掉，不是更划算吗？渔夫看着这条会说话的鱼，一点也不吃惊，上下打量它一下:是啊，你确实太小了，你说的话也很有道理。但是我还是不能放了你。真放了你，那我就是世界上第一号大傻瓜了。放了你之后，我怎么能够再抓住你呢？结果是，渔夫没有把小鱼放掉，而是把它丢进了深深的鱼桶里。渔夫的做法就是遵从了期望效用最大化理论。当时渔夫对于小鱼的请求，面临着两个决策:不放走小鱼或者放走小鱼。但这两种选择的效用却是不一样的:若选择不放走小鱼，其收益是确定的，并且现在就可以马上得到，就是渔钩上的这条小鱼。若选择放走小鱼，其未来收益就是不确定的(或者一无所得，或者若干天后再捕获长大后的小鱼)，他的期望收益是长大的小鱼与获得它的可能性的乘积，而渔夫再次捕获长大后的小鱼的可能性几乎为0，也就是说，渔夫选择放走小鱼的期望收益也就近乎等于0。小鱼诱惑渔夫放走它，对于渔夫来说，放长线钓大鱼，放弃眼前的小鱼，而换取未来的大鱼是划算的。但是如果获得未来的大鱼具有极大的不确定性，那么放弃到手的小鱼则是愚蠢的。渔夫选择不放走小鱼的决策是合理的、明智的。
