2.1 分散化机理
2.1.1 收益与风险的度量
2.1.2 投资组合的收益与风险
2.1.3 多样化与投资组合的风险分散
2.2 均值–方差准则
2.2.1 效用函数
2.2.2 风险厌恶的表达
2.2.3 最大效用原则
2.2.4 风险厌恶程度的度量
2.3 风险资产组合的有效前沿
2.3.1 有效前沿的含义
2.3.2 有效前沿的估计与计算
2.3.3 投资者在有效前沿上的最优风险资产组合
2.3.4 均值–方差前沿组合
2.3.5 存在卖空限制时的有效前沿
2.4 风险价值
2.4.1 下方风险测度与半方差
2.4.2 风险价值的含义与测算
2.4.3 风险价值的应用与存在的问题
2.5 两基金原理
2.5.1 资本配置线
2.5.2 资本市场线
2.5.3 两基金分离定理
关键术语
扩展阅读
