3.1 资本资产定价模型：证券市场的一般均衡
3.1.1 资本资产定价模型的思路
3.1.2 市场组合的风险溢价
3.1.3 CAPM的合理性：微观经济学的视角
3.2 证券市场线
3.2.1 证券市场线（SML）
3.2.2 证券市场线与资本市场线的差异
3.2.3 系统风险基准
3.2.4 必要收益率与错误定价的识别
3.3 资本资产定价模型的实证检验
3.4 资本资产定价模型的扩展
3.4.1 流动性风险
3.4.2 考虑交易成本
3.4.3 从一致预期到异质预期假设
3.4.4 考虑税收
3.4.5 生命期消费与资本资产定价模型
3.5 CAPM的统计化：指数模型
3.5.1 单指数模型
3.5.2 指数模型的风险分解与风险分散化
3.5.3 阿尔法系数：指数模型与CAPM的差异
关键术语
扩展阅读
