8.1 期权与套期保值
8.1.1 期权合约
8.1.2 期权的收益
8.1.3 期权的套期保值作用
8.1.4 期权的信息价值
8.2 期权价格的性质和界
8.2.1 期权的内在价值与时间价值
8.2.2 期权价格的影响因素
8.2.3 期权价格的上下界
8.3 套利均衡与平价关系
8.3.1 套利定理
8.3.2 一价率
8.3.3 欧式期权平价关系
8.3.4 美式期权的情形
8.4 美式期权以及提前执行的影响
8.4.1 美式看涨期权
8.4.2 美式看跌期权
8.5 股利的影响
8.5.1 看涨期权和看跌期权的下界
8.5.2 提前执行
8.5.3 看涨与看跌期权之间的平价关系
8.6 风险中性与二叉树方法
8.6.1 一步二叉树模型
8.6.2 精确复制
8.6.3 风险中性估值
8.6.4 两步二叉树模型
8.6.5 美式期权
8.6.6 二叉树方法的逼近
8.7 布莱克–斯科尔斯公式
关键术语
扩展阅读
