能用一个均值-方差效用函数来完全刻划(如第6章中所述)，我们就能得到一个相对比
较简单的评价标准。我们当时的效用函数为：
U＝E(rP)-0 . 0 0 5A
P2
这里A是个体风险厌恶的系数。采用均值-方差的偏好选择，珍妮就会使夏普测度
指标最大化(也就是比率[E(rP)-rf] /
最大化)。于是这种标准就会让投资者选择有效边
