道教中有十大洞天、三十六小洞天和七十二福地的说法，它既体现了道教传播、发展的地域分布情况，也反映了某地在道教中所处的地位。洞霄宫所处的大涤山列名三十六小洞天之第34位。
洞霄宫在今浙江临安县汪家埠大涤山中峰下的大涤洞前。西汉元封三年(公元前180年)开始在大涤洞前建宫坛，作为祈福的场所。唐弘道元年(公元683年)奉敕建天柱观，乾宁二年(公元895年)钱缪又予以改建。北宋大中祥符五年(公元1012年)奉敕改名洞霄宫。
洞霄宫是唐宋时期南方的道教中心。南宋时，凡是宰相大臣，退职以后，都冠之以洞霄宫提举这一官衔。
元、明、清时期，洞霄宫多次毁于兵火，又多次重建。全盛时期殿宇宫观极为宏大，占地面积达80余亩。现在仅存的两进院落，均为清末建筑。
