经济学建立在两个假设前提上，其一，人是自私的，都在追求利益的最大化；其二，人是理性的，其所有行为都是为了实现追求利益最大化这个目的。换言之，人不但知道自己的利益所在，而且知道该如何去追求。
理性的困境
经济学建立在两个假设前提上：其一，人是自私的，都在追求利益的最大化；其二，人是理性的，其所有行为都是为了实现追求利益最大化这个目的。换言之，人不但知道自己的利益何在，而且知道该如何去追求。他可以"损人利己"，也可能"利人利己"，但并不会去"损己利人"、"损人损己"和"损人不利己"。
这里有两个疑问，一个涉及道德，即如何解释某些"毫不利己，专门利人"的高尚行为；另一个涉及理性，在现实中，我们都见到过"损人损己"和"损人不利己"的行为，又该如何解释？
道德问题我们会在稍后讨论，这里主要探讨人类的理性问题：人是否聪明到了知道自己利益所在，并知道追求利益的正确途径？
有这样一个博弈：
两人分一笔总数固定的钱，比如100元。方法是：一人提出方案，另外一人表决，如果表决的人同意，那么就按提出的方案来分，如果不同意的话，两人将一无所得。比如A提方案，B表决，假如A提的方案是70：30，如果B接受，则A得70元，B得30元；如果B不同意，则两人将什么都得不到。
你也许要怀疑这种情况完全是虚构出来的，没有什么现实意义，其实并不如此。在现实中，这种情况有可能出现。比如，一个宾馆服务员捡到了100元，他想据为己有；可是另一个服务员看到了，于是威胁如果不分给他一部分，他就要向领班报告，在那种情况下，这笔钱就要上缴，谁也得不到。你可能又要说，这两个人的境界太低。需要再次申明，这里探讨的是理性(即"合理自私")问题，而不是道德问题。
A提方案时要猜测B的反应，A会这样想：根据"理性人"的假定，A无论提出什么方案给B--除了将所有100元留给自己而一点不给B这样极端的情况，B只有接受，因为B接受了还有所得，而不接受将一无所获--当然此时A也将一无所获。此时理性的A的方案可以是：留给B一点点比如1分钱，而将99.99元归为己有，即方案是：99.99：0.01。B接受了还会有0.01元，而不接受将什么也没有。
这是根据理性人的假定的结果，而实际则不是这个结果。英国博弈论专家宾谟做了实验，发现提方案者倾向于提50：50，而接受者会倾向于：如果给他的少于30%他将拒绝，多于30%则不拒绝。这个博弈反映的是，"人是理性的"这样的假定在某些时候存在着与实际不符的情况。
启示：大多数道德实际上有利己成分，或者从长远说，是"利人利己"的。某些自我牺牲的行为虽然存在着，但并不普遍，且不足以动摇人类的行为趋向。
要买一张彩票吗
理论的假定与实际不符的另外一个例子是"彩票问题"。
我们说理性的人是力图使自己的效益最大，如果在信息不完全的情况下则是使自己的期望效益最大。但是这难以解释现实中人们购买彩票的现象。
人们愿意掏少量的钱去买彩票，如福利彩票、体育彩票等，以博取高额的回报。在这样的过程中，人们自己的选择理性发挥不出来，而惟有靠运气。在这个博弈中，人们要在决定购买彩票还是不买彩票之间进行选择。根据理性人的假定，选择不买彩票是理性的，而选择买彩票是不理性的。
因为彩票的命中率肯定低，并且命中率与命中所得相乘肯定低于购买的付出(如你花费2元买一张彩票，假定最高奖金是100万元，中奖概率是百万分之一，你其实已经亏了)，因为彩票的发行者早已计算过了，他们通过发行彩票将获得高额回报，他们肯定赢。在这样的博弈中，彩票购买者是"不理性的"：他未使自己的期望效益最大。但在社会上有各种各样的彩票存在，也有大量的人来购买。可见，理性人的假定是不符合实际情况的。
当然我们可以给出这样一个解释：现实中人的理性的计算能力往往用在不符合实际情况的"高效用"同题上，而在"低效用"问题上，理性往往失去作用，对于人，存在着"低效用区的决策陷阱"。在购买彩票问题上，付出少量的金钱给购买者带来的损失不大，损失的效用几乎为零，而所能命中的期望也几乎是零，这时候，影响人抉择的是非理性的因素。比如，考虑到如果自己运气好的话，可以获得高回报，这样可以给自己带来更大的效用，等等。彩票发行者正是利用人存在着"低效用区的决策陷阱"而寻求保证赚钱的获利途径。
"旅行者困境"
即使是二人同时决策，博弈论也为我们提供了警示世人别太"聪明"的例子：两个旅行者从一个以出产细瓷花瓶著名的地方旅行回来，他们都买了花瓶。提取行李的时候，发现花瓶被摔坏了。他们向航空公司索赔。航空公司知道花瓶的价格总在八九十元的价位浮动，但是不知道两位旅客买的时候的确切价格是多少。于是，航空公司请两位旅客在100元以内自己写下花瓶的价格。如果两人写的一样，航空公司将认为他们讲真话，于是按照他们写的数额赔偿；如果两人写的不一样，航空公司就论定写得低的旅客讲的是真话，并且原则上照这个低的价格赔偿，但是对讲真话的旅客奖励2元钱，对讲假话的旅客罚款2元。
就为了获取最大赔偿而言，本来甲乙双方最好的策略，就是都写100元，这样两人都能够获赔100元。可是不，甲很聪明，他想：如果我少写l元变成99元，而乙会写100元，这样我将得到101元。何乐而不为？所以他准备写99元。可是乙更加聪明，他算计到甲要算计他写99元，"人不犯我，我不犯人，人若犯我，我必犯人"，他准备写98元。想不到甲还要更聪明一个层次，计算出乙要这样写98元来坑他，"来而不往非礼也"，他准备写97元......大家知道，下象棋的时候，不是说要多"看"几步吗，"看"得越远，胜算越大。你多看两步，我比你更强多看三步，你多看四步，我比你更老谋深算多看五步。在花瓶索赔的例子中，如果两个人都"彻底理性"，都能看透十几步甚至几十步上百步，那么上面那样"精明比赛"的结果，最后落到每个人都只写一两元的田地。事实上，在彻底理性的假设之下，这个博弈惟一的纳什均衡，是两人都写0。
这就是哈佛大学巴罗教授提出的著名的"旅行者困境"。一方面，它有启示人们在为私利考虑的时候不要太"精明"，告诫人们精明不等于高明，太精明往往会坏事；但是另一方面，它对于理性行为假设的适用性提出了警告。
有了这个假设，我们就可以按照这个明确的比较取舍标准来推理，但是推断出来的结论是否符合实际，依赖于应用"理性行为"假设的程度。如果你的论证像"旅行者困境"那样，假设当事人彻底理性，能够算计到十几步甚至几十步，那么你推论出的结果，未必符合现实。
大家知道，理性行为假设是讨论消费者和企业这些经济主体人的行为的基本假设。所以经济学在理性行为假设之下得到的结论是否符合实际，还要进行另外的分析。在这个意义上，"旅行者困境"是所有博弈论学者甚至所有经济学者必须面对的困境。
启示：一位富翁的狗在散步时跑丢了，于是他急匆匆地在电视台发了一则启事：有狗丢失，归还者付酬金1万元。并有小狗的一张彩照，充满大半个屏幕。一位乞丐看到广告后，第二天一大早就抱着狗准备去领酬金。当他经过一家大百货商场的墙体屏幕时，又看到了那则启事，不过赏金已变成3万元。乞丐又折回他的住处，把狗重新拴在那儿，在接下来的几天时间里，乞丐从没有离开过这只大屏幕，当酬金涨到使全城市民都感到惊讶时，乞丐返回他的住处，可是那只狗已经死了--在这个世界上，金钱一旦被作为某种筹码，就不会再买到任何东西。
强盗分赃
如果你对自己的头脑很有自信，来看看这个问题：有五个强盗抢得100枚金币，在如何分赃问题上争吵不休。于是他们决定：(1)抽签决定各人的号码(1，2，3，4，5)；(2)由1号提出分配方案，然后5人表决，如果方案超过半数同意就被通过，否则他将被扔进大海喂鲨鱼；(3)1号死后，由2号提方案，4人表决，当且仅当超过半数同意时方案通过，否则2号同样被扔进大海；(4)依次类推，直到找到一个每个人都接受的方案(当然，如果只剩下5号，他当然接受一人独吞的结果)。
假定每个强盗都是经济学假设的"理性人"，都能很理智地判断得失，作出选择。为了避免不必要的争执，我们还假定每个判决都能顺利执行。那么，如果你是第一个强盗，你该如何提出分配方案才能够使自己的收益最大化？
据说，凡在20分钟内答出此题的人有望在美国赚取8万美元以上的年薪，还有人干脆说这其实就是微软员工的入门测试题。
希望拿到年薪8万美元或者进入微软的大有人在，你可能也是其中之一，如果是这样，你不妨先停下来，花上20分钟，好好做做这道题。如果你没有这份耐心，就接着往下看。
出乎意料的答案
这道题十分复杂，很多人的答案都是错的。为了叙述方便，我们先公布答案，然后再做分析。
这个严酷的规定给人的第一印象是：如果自己抽到了1号，那将是一件不幸的事。因为作为头一个提出方案的人，仅仅能活下来的机会都微乎其微。即使他自己一分不要，把钱全部送给另外4人，那些人可能也不赞同他的分配方案，那么他只有死路一条。
如果你也这样想，那么答案会大大出乎你意料。许多人公认的标准答案是：1号强盗分给3号1枚金币，4号或5号强盗2枚，独得97枚。分配方案可写成(97，0，1，2，0)或(97，0，1，0，2)。
只要你没被吓坏，你就可能站在这四人的角度分析：显然，5号是最不合作的，因为他没有被扔下海的风险，从直觉上说，每扔下去一个，潜在的对手就少一个；4号正好相反，他生存的机会完全取决于前面还有人活着，因此此人似乎值得争取；3号对前两个的命运完全不同情，他只需要4号支持就可以了；2号则需要3票才能活，那么，你......
思路对头，但是太笼统了，不要忘了我们的假设前提：每个人都十足理性，都不可能犯逻辑错误。所以，你应该按照严格的逻辑思维去推想他们的决定。
从哪儿开始呢？前面我们提过"向前展望，倒后推理"，推理过程应该是从后向前，因为越往后策略越容易看清。5号不用说了，他的策略最简单：巴不得把所有人都送去喂鲨鱼(但要注意：这并不意味着他要对每个人投反对票，他也要考虑其他人方案通过的情况)。来看4号：如果1～3号强盗都喂了鲨鱼，只剩4号和5号的话，5号一定投反对票让4号喂鲨鱼，以独吞全部金币。所以，4号惟有支持3号才能保命。
3号知道这个策略，就会提(100，0，0)的分配方案，对4号、5号一毛不拔而将全部金币归为己有，因为他知道4号一无所获但还是会投赞成票，再加上自己一票他的方案即可通过。
不过，2号推知到3号的方案，就会提出(98，0，l，1)的方案，即放弃3号，而给予4号和5号各1枚金币。由于该方案对于4号和5号来说比在3号分配时更为有利，他们将支持他而不希望他出局而由3号来分配。这样，2号将拿走98枚金币。不过，2号的方案会被l号所洞悉，l号并将提出(97，0，1，2，0)或(97，0，1，0，2)的方案，即放弃2号，而给3号1枚金币，同时给4号或5号2枚金币。由于l号的这一方案对于3号和4号(或5号)来说，相比2号分配时更优，他们将投l号的赞成票，再加上1号自己的票，1号的方案可获通过，97枚金币可轻松落入腰包。这无疑是1号能够获取最大收益的方案了！
难以置信，是不是？难道上面的推理真是毫无破绽吗？
应该说，还真有一个模糊不清之处：其实，除了无条件支持3号之外，4号还有一个策略(这是许多专家都没有考虑到的)：那就是提出(0，100)的方案，让5号独吞金币，换取自己的活命。如果这个可能成立的话(不要忘了"完全理性"的假定，既然可以得到所有钱，5号其实并不必杀死4号)，那么3号前面的策略就显然失败了，4号如果一文不得，他就有可能投票反对3号，让他喂鲨鱼。
你可能要反对：作为理性人，4号干吗要做"损人不利己"的事呢？而且，这多少还要冒可能被扔下海的风险？
是呀，有道理。可是，如果大家都是理性人，5号在得钱后可以不杀死4号，那么对4号来说，投票赞成和投票反对3号都是一样的，也就是说，无论他怎么选择都可以。3号当然不应该把希望寄托在4号的随机选择上。
如果我们允许有一点点"非理性"存在，即5号还是可能在不必要的情况下杀死4号，那么4号是不该冒这个风险；可是同理，3号也不该冒没有必要的风险。无论是哪种情况，他都应该给4号1枚金币，使其得到甜头，支持自己。这样他的"保险方案"就是(99，1，0)；相应地，2号的方案也要修改一点，比3号多给4号1枚，使其支持自己，也就是(97，0，2，1)。对于1号来说，倒是不必多掏钱，而是减少了两枚金币收买4号这一种可能性，也就是说，前面所说的"标准答案"只剩下了一种，即(97，0，1，0，2)。当然，他也可以选(96，0，1，3，0)，但是由于收买4号要比收买5号多花1枚金币，所以也就算不上"最佳"方案了。
启示：人们心中总认为金钱是万能的，能获得安全感，能带来感情，甚至可以改造一切，所以，人们无所不用地追逐致富的公式。然而，这种贪念却常超过主观的需要与客观的供给。当然，结果总未必尽如人意。
"先发优势"和"后发优势"
在研究博弈理论的人看来，"强盗分金"其实是一个高度简化和抽象的模型(非数理模型)，但无疑以现实为基础。在"强盗分金"模型中，任何"分配者"想让自己的方案获得通过的关键是事先考虑清楚"挑战者"的分配方案是什么，并用最小的代价获取最大收益，拉拢"挑战者"分配方案中最不得意的人们。
想一想历朝历代的农民起义，想一想绵延不断的宫廷斗争，想一想今天生活中存在的结盟与背叛，想一想企业内部的明争暗斗，想一想办公室脚下使绊的政治，哪一个得胜者不是采用类似"强盗分金"的办法？
还可以举出许许多多的例证来。比如，在国际政治、经济中，各国的地位是不平等的，存在着"先发"和"后发"的区别，正如这个游戏中每个人的顺序。1号看起来最有可能喂鲨鱼，但他牢牢地把握住先发优势，结果不但消除了死亡威胁，还收益最大。这不正是全球化过程中先进国家先发优势吗？而5号看起来最安全，甚至还能坐收渔人之利。却因不得不看别人脸色行事而只能分得一小杯羹。这难道不是后发劣势的写照？可以预料，如果中国人总是处于5号位置，总是坐等别人制定规则，就无法避免"看人脸色"的不利处境。
启示：有两句似乎矛盾的成语：先发制人和后发制人。与此相对应的是所谓"先发优势"和"后发优势"。所谓"先发优势"是指一步领先，步步领先的"马太效应"；而"后发优势"是指可以在前人发展的基础上发展，而不必付出探索的成本和代价。
都是理性惹的祸
"强盗分金"模型虽然是一个有益的智力测验，但应用于现实仍显粗糙不堪，与现实世界的精致模型相比要远为复杂。
首先，现实中肯定不会是人人都绝顶聪明兼"绝对理性"。回到"强盗分金"的模型中，只要3号、4号或5号中有一个人偏离了绝对聪明兼绝顶理性的假设，强盗1号保不准就会被扔到海里去了。所以，1号首先要考虑的就是他的强盗兄弟们的聪明和理性究竟是不是靠得住，而断断不敢自取97颗金币，拼了性命去狂赌。
偏好和效用及其替代是另外的一个大问题。现实中人们是如此的复杂，某人的神经末稍微偏离一毫，就可能表现得对金币满不在乎而偏偏喜欢看同伙被扔进海里喂鲨鱼。果真如此，1号自以为得计的方案岂不成了自掘坟墓？
再就是俗话所说的"人心隔肚皮"。这翻译成经济学语言则是信息不对称。由于信息不对称，谎言和虚假承诺就大有用武之地，而阴谋也会像杂草般疯长，并借机获益。譬如，2号完全可以对3、4、5号大放烟幕弹，假称基于l号所提出的任何分配方案，他一定会再多加上一个金币给他们。果真如此，结果又当如何？
还有比上述情形更复杂的。让我们试考虑分配规则变化的情形。
通常，在现实世界中，人人都有自认的公平标准，因而时常会嘟囔："谁动了我的奶酪？"可以料想，一旦1号所提方案和其所想的不符合，就会有人大闹。当大家都闹将起来的时候，l号能拿着97枚金币毫发不损地、镇定自若地走出去吗？最大的可能就是，强盗们会要求修改规则，然后重新分配。
假如由一次博弈变成重复博弈呢，比如，大家讲清楚下次再得100枚金币时，先由2号强盗来分，然后是3号......"轮流坐庄"，这倒颇有点像西方国家的两党政治，当然，你也可以说，其实是民主制度下的分赃制。
可能还会有比这闹得更凶的。比如，四人会想：l号居然要独得97枚金币，这简直是赤裸裸的剥削嘛！于是，他们立即起来"造反"，组成一个反l号的大联盟并制定出新规则：四人平分金币，独将l号扔进大海......
无须更多讨论，我们或许能够同意：现实的确是太复杂了，"强盗分金"之类的题目尽管很聪明，而且不乏启发性，但也只能是"模型"而已。
启示：成功者最主要的工作，就是在最后如何做决定。当你做出高人一等的决策时，最好把它当做是侥幸，惟有如此，才能使你自己更谨慎，更成功。
非理性还是理性
"非理性"似乎是个贬义词，可事实上，正是许多所谓"非理性"的行为促进了人类的福利。就拿前面那个分钱的游戏来说吧，拒绝只得1分钱的分配方案真的不理智吗？如果同意，你得到1分，对方获得99.99元，对方从你身上占尽了便宜；可是如果你拒绝，那么你所损失的也就是这1分钱，而他损失99.99元，比你的损失要惨重得多。既然对于双方达成交易的收益如此不平衡，那么到底是你不"理性"，还是提出这么个自作聪明的分配方法的他不"理性"？
这类"非理性"行为正是依据人所推崇的"以直报怨"原则，我们的"公平"、"正义"等等观念都是建立在这一基础上的，如果这不叫理性，那么什么才叫理性？
回报伤害的确不能医治已有的伤害，正如惩罚一个杀人犯，被害者也不能复生一样，但是它能有效防止新的伤害。现在有人告诉你：反正人已经死了，属于"沉没成本"，再怎么也回不来了，何必再耗费社会资源惩罚罪犯呢？你一定会骂他"混账"而不会夸他"理性"。
而且，仅仅从策略的角度说，这种拒绝合作的"非理性"行为也是可取的，它其实有这样的意思：你受的伤害，远远大于我受的伤害。如果你要避免这种最坏结果，你就不要伤害我。事实上，聪明人都懂得不要把事情做得太过火，古代的"明君"轻徭薄赋，也正是这个道理。只有那些昏君、暴君才会横征暴敛，就是因为他们把老百姓看得太"理性"，以为只要人民能对付活下去，就不敢造反寻死。这倒也不算错。可往往是这样：你越"理性"，对方就越"不理性"，你已经受不住了，可他还认为有"利润空间"，继续压榨不休--正如我们在"剃刀边缘"一章中谈到的，人们很难知道"临界点"的确切位置--终于弄到官逼民反、玉石俱焚的地步，莫非这个结果该怪老百姓"理性"不够吗？
不要目光短浅
其实，理性与非理性的区分，往往要看人们关注的目标，或者说，是短期利益与长期利益的不同。
许多夫妻经常为了一些鸡毛蒜皮的琐事大吵大闹，这当然可以被认为是非理性的，事过境迁，当事人可能也觉得不值得。可是下一次还是要吵闹，为什么？除了顾及面子这类"人性弱点"外，吵闹还有一个争夺家庭控制权或维护自身"话语权"的微妙作用。我们都知道"小洞不补，大洞尺五"的道理，在一些小事上退让是理智的，可是谁能保证这不会助长对方的气焰，并最终导致自己权利的丧失？所谓"不值得"的感觉并不是因为打架伤害感情，而是人们发现不能"一战定乾坤"：吵了闹了，可是没什么用处，下次还是要再交锋。
把这个问题放大看，民主政治中各种利益集团的争吵都具有"夫妻吵架"的含义。我们时常可以看到某某国家政府、议会间僵持不下，导致效率低下、政府更迭或解散议会的事件，这些事件中当然有"非理性"的成分，但是比较合理的政治不正是在各利益集团的交锋中达成的吗？
有这样一个故事：一个男孩被视为傻瓜，因为每当别人拿一枚一角的硬币和一枚五分的硬币让他选择时，他总是选五分的硬币拿。有一个人觉得很奇怪，就问这个男孩："为什么你不拿一角钱的？"小男孩小声回答："假若我拿的是一角硬币，下一次他们就不会拿钱来给我选了。"
这是目光长远的最佳例子。这个男孩选五分的硬币拿，从短期效果看"非理性"，但他明白这样可以长期拿下去；选一角的硬币，只能有眼前的利益，实际上并不是好办法。
战术运用的目的是在"争取主要的策略性目标"。一旦一个人开始将战术目标想成最后目标，那他就看不见策略目标了。在谈判中，双方有时都会运用以进为退和以退为进的战术，你不能因此忘掉谈判的最后目的。你有时候也可以故作让步，把对手诱到不利位置。一位将军也许会假装败退，将敌人诱入不利的位置而加以歼灭。
启示：任何时候，只要可能，我们必须做最有成效的事情。
此一时，彼一时
我们已知要通过决策使可能的利益达到最大限度的原则，我们还知道，要完成这样的最优化决策需要对所有信息进行全面的合理的评估。然而，在实际的决策中，最优化很难实现，即使实现了，也是暂时的。原因就在于，我们并不知道此时此地我们是否已经掌握了所有的与抉择有关的信息，或者，我们不能确切地判断这些信息是否会随时间的推移而有所改变。实际上，我们每时每刻都在接受着各种信息，它们可能会对现实的问题及有关决策产生影响。如果不能对此有充分估计，如果在决策中只注重对现有信息的处理而忽视可能出现的变化，则很难使决策最优化，甚至每当你作出一个选择时，你会发现它已经过时了，不适用了。
我们来看这样一个事例。一个大学生打算买一部照相机，他积攒了足够的钱进城去。他来到甲商店，这里他看到了心目中所期望的那种型号的相机，标价是165元。他觉得这价钱可以接受，但他又想：货比三家不吃亏，最好还是再去别的地方多转转，或许还有更便宜的价格。他的这种想法无疑是正确的。从信息论看，多了解一些行情，才能作出最佳选择。于是他又来到了乙商店，也找到了那种型号的相机，可标价却185元，整多出了20元。显然在这里买太亏了。他毫不犹豫地退出了这家商店，决定再去找一家看看。他转了许久，又到了丙商店，也看到有那种型号的相机出售，标价是170元。这标价虽不能说太高，可毕竟比甲商店里的价格贵了5元。该怎么样办呢？这时天色已晚，学生觉得又累又饿。究竟是该忍着饥饿与疲劳到甲商店去买便宜的相机？还是干脆买这170元的相机，早点儿回去吃饭休息？他想来想去，觉得不值得为5元钱再跑那么多路，于是选择了后者。
第二天，他不再饥饿了，体力已完全恢复了，昨天的疲乏消失得无影无踪。他开始后悔了，觉得昨天还是应该坚持一下，省下那5元钱。
事隔一天，这学生的决策完全不同了。可我们能说出哪个决策是正确的、哪个又是错误的吗？几乎不能。也许这学生当初的选择是对的，只不过今天情境完全不同了，他才转了念头。完全有这样的可能性：他昨天坚持了下来，又跑到甲商店省5元钱买下了相机，结果他太疲劳，第二天早上起不来，误了课，甚至有可能饿过头，闹起胃疼。那样他就会同样后悔：昨天不该为那5元钱去奔命，何苦弄成今天这个样子，太划不来了。
这样说来，无论他当初怎样抉择，他都终将会后悔的。这真是所谓"此一时也，彼一时也"，其实我们许多的实际抉择都受所面临的情境的牵制，而并非我们本身决策能力的高低所致。我们几乎永远都不可能掌握进入情境的全部因素。每时每刻都会有一些新的因素进入情境，而某些旧的因素则变得完全不重要了。于是，常常会有这种情形出现；此时作出的一个看来明显是很愚蠢的抉择，由于情境的变换，在彼时却俨然是最合乎逻辑和最明智的了。
因此，在实际的决策过程中，应把最大限度增大功利的原则作为一个根本性的基础，不仅应全面地评估各个因素，而且应对可能的因素的变化作出尽可能的预测，从而使决策具有更普遍的意义和价值，实现功利效应的连续性。
启示：一位法官提出三种惩罚方式让犯人自己选择。第一种是罚100块钱；第二种是抽50鞭子；第三种是吃下5公斤洋葱。罪犯既怕花钱又怕挨打，就选择了第三种。当吃下2公斤洋葱之后，他流着眼泪喊道："我不吃洋葱了，我宁愿挨50鞭子。"当鞭子落在他背上时，他疼得大叫起来。当打到第10下时，他终于受不了了。"可怜可怜我吧，别再打我了，就让我出100块钱吧！"这个罪犯，他不想挨打，又不想出钱，结果受到了三种惩罚。如果你支配金钱，那它就是一个好的仆人；如果金钱支配你，那它就是一个坏的主人。
要冒险还是要成功
有人说：没有冒险的成功和没有成功的冒险都是没有价值的。尽管我们已对有关决策的策略及有关问题做了不少探讨，可实际情形中的决策仍然要复杂得多。我们以往的讨论是假定我们已经掌握了相当充分的信息，而且它们都是很明确的。然而，在现实中，我们常常面对的是不确定的情境。对于一个结果，我们知道它可能会发生，也可能不发生。这样，我们在决策时就既要评价可能的结果的功利，又要对这可能性究竟有多大加以考察，并不得不对实际将发生什么进行冒险。比如，你今天出门带上一把伞，其价值要依赖于今天下雨的可能性有多大，你是否要对你的家庭财产保险不仅取决于你的财产有多少，也取决于它是否安全，有多大可能性会遭到打劫。
人们在对功利和机遇两个因素进行综合考察，以决定是否进行冒险及如何冒险时，表现出某些特点。我们来看看下面的这个例子。
现在有一组选择。你宁愿：
1.肯定得到0.10元，还是有1／10的机会得到1元？
2.肯定得到1元，还是有1／10的机会得到10元？
3.肯定得到10元，还是有1／10的机会得到100元？
4.肯定得到100元，还是有1／10的机会得到1 000元？
5.肯定得到1 000元，还是有1／10的机会得到10 000元？
6、肯定得到1 000 000元，还是有1／10的机会得到10 000 000元？
首先，对于这一组选择的两种可能，人们是不无偏好的。对于选择1，你一般认为是值得冒险的，即宁愿只有十分之一的机会去得1元，而不愿就此拿上0.10元罢手。同样，你也会对10元冒险，而不愿就此只拿到l元。你大概也会对100元冒险，而不愿稳当地拿到10元。看样子，你一直都倾向于冒险，表现出对大额金钱的偏好。
然而，当选择进行到一定时候，你的喜好模式肯定会颠倒，不会再对大额金钱去冒险，而宁愿稳当地得到虽相对较小可也仍然不算少的一笔钱。除非你对冒险的刺激赋予极高的功利，否则你是不会不愿意稳妥地拿到100万元，而甘愿去冒只有1／10的可能拿1000万元的风险的。
在选择时，人们对较小的数额似乎觉得冒险的意义或者随机取胜的可能性较大，于是甘愿冒险。但随着数额(即功利价值)的增大，人们对冒险变得越来越谨慎，似乎侥幸取胜的可能性变小了。其实，在这一系列选择中，冒险取胜的可能性是一样的，都是1／10。只是由于功利变大，其对人的重要性也增大，从而产生对机遇判断的错觉。
每一个人转变其选择的偏好模式即从冒险改为稳妥地获取有把握的东西的转折点是不同的。这依赖于人现有的财富和经济价值观。越是富有的人，越是敢于冒险下大赌注，因为无论是小输还是小赢，对他来说都没有什么意义。然而，对于街头的乞丐，对于极端贫困的人来说，他可能甚至宁愿选择有把握拿到的0.10分，而未必会为把握不大的1元而冒险。因此，一个特定对象的价值既与其功利、出现的可能性的大小有关，也还与评价者本人的特点、与他的经济状况和价值观有关。通过了解一个人在上述六项选择中的哪一个转换其偏好模式，我们可以大致了解他的经济状况和价值态度。
这样，我们在进行决策时，就应当在功利、机遇、个人条件三个方面上展开我们的思考，若有遗漏或不慎，就难免作出错误的决策。
当你要冒险时，务必"三思而后行"。
启示：有冒险而成功的将领，没有无备而胜利的军队。在不曾达到目的以前，尽可能保存好每一个铜板，尽可能不被眼前的事物牵绊，这是成功的必备条件，因为前面的路说不定很长。
理性假设有用吗
如果经济学建立在一个不可靠的理性假设上，那么它还有什么用呢？的确，不能说理性假设很完美，否则，经济学家们就可以跑到股市上大赚一把，而不会在几乎所有问题上都争论不休了。
但是我们不能否认，理性假设还是很有用，尽管有各种非理性行为存在，但是总体而言，人们还是懂得权衡利弊，并作出于己有利的选择。前面的例子之所以"不合情理"，是因为经济学家或博弈论专家为了说明道理，将理性"极端化"了。它们更像"守株待兔"、"郑人买履"之类的寓言，内容虽然荒诞，但内涵合理。 其实，我们不必把理性看得太理想化或者高深莫测，生活中有大量理性选择的例子。如普通百姓常说的"胳膊拧不过大腿"、"人在屋檐下，怎能不低头"、"吃亏是福"等等，都是理性的表现，也正是前面那些例子中想要说明的道理。
其实，人类的非理性并不集中体现在利益分配上，而是体现在对客观事物的错误认识上。但这并非理性的困境，而是由于知识的缺乏导致的"非理性困境"。
举个例子："计划生育"在中国已经实行了20多年，但是"一对夫妻一个孩"只是在城市得到了比较严格的贯彻，在广大农村地区，很多家庭会生育几个小孩，至少在有一个男孩之前，人们不愿停止生育。这倒未必是农民兄弟观念落后的表现，而是家庭农业生产确实需要男丁。现在请考虑这个问题：假如每个家庭都要生一个男孩才肯停止生育，会不会导致人口比例失调？
答案是不会。很简单，每个家庭生育头胎的机率，男女比例是1∶1；生育第二胎的比例仍然是1∶1；第三胎还是一样，在每一轮生育中，女孩的数目总是趋向于与男孩的数目相等，因此男孩与女孩的比例是永远也不会改变的。既然在任何一轮的生育中，男孩对女孩的比例都是1∶1，那么当你把各轮生育的结果全部加起来以后，比例始终保持着1∶1。只要排除流产女婴的人为因素，男女比例就不会失调。
所以说，与其为人类理性的局限担忧(当然，这些局限确实存在，后面我们还要讨论)，还不如通过不断发现和掌握新知，使我们摆脱非理性的困扰，决定我们的对策和选择。
