要在市场上靠自己的研究找出一条盈利之路，一定要具备非常强大的逻辑。你不能被市场上，乃至社会上任何一种强盗逻辑蛊惑，也不能有任何一种去寻找精神寄托的习惯，因为一旦你习惯于去寻找精神寄托，那么就默认会不断地产生神逻辑。
什么是精神寄托？就是把一种无法被证实也无法被证伪的现象，理论，人，等等，作为你行为的解释器。譬如你把亏损怪罪于看不见摸不着的庄家，把倒霉和幸运归结为上帝的旨意，认为衣不蔽体、走路靠马、看书靠蜡烛、人均寿命只有40岁的古人能够掌握一种先进的医学，能看好现代医学也束手无策的病症。如果你有任何一种这样的习惯，我可以说若不能从深层次去除这种习惯，你自己摸索出交易真谛的可能性几乎为0。
我们回到市场情绪这个话题，如何感知市场的情绪呢？其实我们可以从价格的走势看出来，你在趋势交易中，总是注意高低点和结构，你有没有注意行情的简单和复杂呢？有时候市场涨了100个点，用了5根K线，有时候用了50根，你觉得哪种情况下市场情绪比较高涨呢？有时候价格回撤10个点就继续上涨，而这次回撤了30个点再次重启，你觉得两种情况市场情绪有没有区别呢？有时候市场开启一波加速狂奔，你眼睁睁地看着价格跑得远远地不敢追高，等到开始回撤了，你乐呵乐呵冲进去，你觉得市场加速一次之后短时间内还能再次冲刺？其实很难。
利用市场情绪，总结来说可以有几个要点。
①在市场情绪逐步加强时布局式进场。我们并不是特别期待一个情绪已经特别强烈的市场，我们至少需要一个情绪逐渐推进的市场，强不强烈不重要，但不能变弱。这就好比你作为风险投资，投资一个初创公司，它不一定需要已经正收益，但是需要具备良好的盈利预期。
②在市场情绪突然加强，或者逐步加强最后爆发时，在小级别周期找到支撑点，也应该勇于进场。
③不能在市场情绪高潮过后进场。
④一旦市场情绪有减弱的趋势，就要准备离场。如果市场情绪已经爆发，那么离减弱已经不远了，要密切注意。
⑤在日内波段交易中，一旦市场陷入震荡，震荡后的趋势不论是反转还是重启延续，八成都是劣质的机会。很多所谓的重启，都是回光返照。很多所谓的反转，都是骗线。真正值得做的延续和反转，都来源于干净利落的行情而不是震荡，譬如深V反转。所以根据要点④，市场陷入震荡前你感觉到趋势减缓，已经离场了，你就换个品种或者睡觉就对了，不要去想着什么市场会单边——震荡——单边这么走。
很多人一直在纠结，啊啊啊，我怎么区分单边和震荡啊？我就差这一步了。单边一看全是获利，震荡一看全是亏。在各种帖子里，不断有人向可能的成手提出这个问题，实在是了无新意。之所以会亏在震荡，一是你不会看市场的情绪和阻力密集区域，不懂得如何在陷入震荡前先行规避；二是你老是想着震荡后会重启单边，于是就老在震荡里猜方向找所谓的第一买点，对不对？一旦市场陷入纠结，短期内很难轻易摆脱纠结，就如同真正的趋势不会轻易结束一般。震荡，也是一种“趋势”，你在震荡中进场猜突破方向，本质上就是猜这种趋势何时结束，这其实就是一种逆势操作。如果你觉得自己尚无法区分震荡和单边，那么说明你这个阶段尚属初级，不要以为能区分了你就能赚钱了，还有很多你想不到的问题在前方等你。
讲到这里，其实回头再想想，那么多谈交易的书籍中，《华尔街幽灵》这本书，是存在一些真正靠谱的建议的。我们回顾一下《华尔街幽灵》的三条规则。
规则一：只持有正确的仓位。
“一个仓位在被证明是正确之前，你必须假设它是错误的。”
这话讲得很隐晦，多数人初看是看不懂的，怎么叫被证明是正确的？不是还有一种交易逻辑，就是等待市场证明自己是错误的就止损吗？这两种交易逻辑，哪种是正确的呢？所以初级交易者基本是看不懂这话的。
我来告诉你发生了什么。当我们进场的时候，如果价格没有快速离开成本位，这代表什么呢？代表我们被套住了！不要以为只有初学者才会被套，大部分交易者，都会被套。一旦我们进场面临浮亏的状态，哪怕就亏一点点，人们通常也舍不得离场。这个时候大多数人就是单纯地等待，要么价格上去，要么价格下来打破止损，他们倾向于应用传统的逻辑，被止损，让市场证明自己是错的。然而价格如果不能快速拉升，这意味着没有足够的接盘者，反应快的高手们其实已经在纷纷离场了。当价格在进场位置附近纠结的时候，高手们在陆续撤退，亏货们留在场内等止损，又没有足够的新鲜血液涌入，这时候盈利概率其实已经完全改变了，市场在难以为继的时候，必然去寻求刺破最近的止损，以获得新的动力或方向。所以这个时候止损概率其实是动态的，随着时间推移在不断增加，个人认为最近的止损点将达到70%左右。当然有些人的止损放得很远，根本刺不到，然而这样的方法，仓位势必要很低，收益也是非常普通的，看你的取舍了。
是的，再强调一次，你的止损概率，其实根本是动态的。止损会不会被碰到，最主要是由当下的市场情绪控制的，和你研究的结构、形态等的胜率关系远没有你想象中的大。我们前面讲的那些，事后通过历史图表分析出来的胜率，是不靠谱的。如果你不能有效把握当下，就不可能实现理想的成绩。
所以有必要再强调一遍，止损是用来防备黑天鹅或者移动止盈的，永远不要让价格去考验你的止损，如果价格在你的成本位，或者大多数人可能的成本位附近徘徊，直接离场。
规则二：正确加码才能获利。
正确地加码可以获得更多利润，不过“才”字过于绝对了，应该去掉。加码是一门复杂的学问，正确使用如同锦上添花，但也不是绝对必需的，可以算是一门选修课。
规则三：巨量即是套现良机。
所谓巨量，在我的解读而言，不如说是市场情绪的高潮，涨幅跌幅明显加速扩大。而这个不需要用成交量来判断。这个规则其实就是我前面说的要点④，一旦市场情绪有减弱的趋势，就要准备离场。如果市场情绪已经爆发，那么离减弱已经不远了，要密切注意。
这里还要再说说成交量，我之前说过成交量没什么用，在这里再说说为什么没用。很多人喜欢用量能结合来判断市场，其实完全不用，你就看“能”就可以了，能就是市场情绪。量？有能必有量，有量却未必有能。假设一个情况，多头趋势疑似要启动，一根K线拉出中阳，放出巨量，这说明什么呢？说明有大量的换手，大量的仓位参与交易，也许有大资金要进场，也许有大资金利用换手离场，但是一旦进场，这些仓位就沉淀下来了，对下一根K线没有任何帮助，甚至未来也许有反向作用力，因为多头仓位平仓就是卖空。
判断市场的情绪是一个线性的过程，如果行情真的要启动，多半已经有预兆。如果要结束，也多半有预兆。很多人相信巨量有用，其实基于一个逻辑，就是大资金进场了，它要控制拉升行情，它不能让自己亏啊。这就好比你发现开发商拿地价格涨了，所以未来几年房价必须涨到成本以上，开发商它不能让自己亏啊？然而现实是，亏损的大户很多很多，倒闭的开发商也很多很多。你选择性地忽略这个问题，因为你自己也希望K线涨起来，希望手上的房子更值钱，这就是人性中的弱点。
当我们应用市场情绪判断，从等比例盈亏开始练起，有效地遏制了亏损，提升了胜率之后，由于对市场情绪有了更清晰的认识，我们就可以尝试去抓市场的爆发。成功抓住爆发后，根据行情特点，选择别人的止损位去主动止盈，或等待行情升级（从小周期行情迈向大周期行情），一旦升级，利润就可以奔跑了。
假如我们能将走势的陷阱和市场情绪结合，无疑是更妙的方法。走势陷阱，其目的是欺骗大众，如果你是被骗的一方，进场时情绪高涨，随着被套住，心中暗叫不妙，一直到最终被止损，拍腿大叫一声“不会吧，这都可以！”这整个过程，包括被止损后眼睁睁看着行情一路狂奔这一段时间。如果我们能够切换到更小的周期去看，这一段反向的，由骗局意外推动的趋势，很可能就是你心中完美的那一段趋势。一个市场里的走势陷阱，其欺骗的效果越好，随之而来的报复性反转，在微观上就越呈现出经典的趋势行情。如果你在这一段趋势中能够正确把握最合适的进场点，那么也可以做到“让利润奔跑”。
纵观一个经典趋势的爆发，无非就是两种情况，不是由于上述的陷阱反转爆发，就是受到各时间周期合力，在完全顺大势的情况下产生的爆发。而这就是我们梦寐以求的趋势。如果这个时候我们不让利润奔跑，那就再也没有更好的时机了。
但是在这里我要提醒各位，利用走势的陷阱是一个进场的思路，但并不比顺势进场找突破爆发点好，因为前者虽然可以获得超额的利润，但是胜率降低了。你可以两种思路都应用，也可以专门应用一种，但是两种方法最关键的地方，都是把握市场情绪。一旦你能够轻松判断市场情绪，那么顺势突破做爆发，相对而言，是做起来最省心的方法。
如果我们还懂得应用不同周期的均线画出市场中存在矛盾和冲突的地方呢，那就是锦上添花了。均线对我而言的意义，就是去判断市场可能存在的三种力量，支撑、阻力，以及力量矛盾区域，而并非传统上的上多下空。具体的方法还请各位自己去琢磨，我就不一一揭露了，在本书中我已经揭露了太多真相了。
综上所述，我认为交易者要想完成最终的升华，那么学会感受市场情绪是最重要的。学会判断市场的情绪，你就不会在进场的时候就害怕趋势的终结或者陷入震荡，你也能够及时地判断走势陷阱是否真的是陷阱。那么如何判断市场情绪的强烈与否呢？行情结构越简单，速度越快，那么情绪就越强烈，非常简单。
本书写到这里，交易部分的东西我觉得已经几乎没什么可写的了，我觉得交易的真相其实就只需要这么点字，可是出版的话字数实在是不尽如人意。既然讲了这么多理论，不如我们来点实际的。我特意为本书定制了一套基于等比例止盈模式的交易系统。
9 一套简单有效的交易系统：阶梯双K交易法则
建立一个优秀的交易系统，我认为需要有如下条件：①逻辑简单明了；②把主观判断部分尽量减少，最好为0。③进场、出场有明确规则，进场规则最好只有一种，不超过二种（仅这一条就可以过滤无数种神棍式理论）。④有效的仓位管理模式。
建立一个优秀的交易系统，我认为需要有如下条件：
①逻辑简单明了。
②把主观判断部分尽量减少，最好为0。
③进场、出场有明确规则，进场规则最好只有一种，不超过二种（仅这一条就可以过滤无数种神棍式理论）。
④有效的仓位管理模式。
基于上述条件，我们来专门为本书建立一个高效优秀且足够简单的系统，并对该系统2019年的表现做详细的连续追踪。由于该系统在本书首发，为便于记忆，我们就暂命名其为“阶梯双K交易法则”。
交易标的：
任意成交活跃品种，在这里我们选取USD/JPY，以1小时周期作为示范。
基本指标：
一条24 SMA均线（Simple Moving Average）。
基本进场规则：
①多单。在符合定义的上升趋势中，当价格超过前两根K线的最高价，进场。并以最近的道氏低点减去1点作为止损，以止损同样的比例1︰1止盈（实际上为了达到1:1的效果，会增加1点止盈，作为交易成本的抵扣）。
②空单。在符合定义的下降趋势中，当价格超过前两根K线的最低价，进场。并以最近的道氏高点加上1点作为止损，以止损同样的比例1︰1止盈（实际上为了达到1︰1的效果，会增加1点止盈，作为交易成本的抵扣）。
若持有仓位尚未止盈，但再次出现进场机会，不予进场。若止盈离场后，趋势未经回撤（反向击破至少2根K线前高/前低，或至少连续2根K线未创新高/新低）继续发展，也不再进场。
上升、下降趋势的定义如下。
同时满足以下2点者，为上升趋势：
①价格在24均线以上；
②价格未形成连续的下降阶梯。
同理，同时满足以下2点者，为下降趋势：
①价格在24均线以下；
②价格未形成连续的上升阶梯。
什么是连续的上升阶梯和下降阶梯？这里截图做一下说明。
在上图虚线箭头附近，价格虽然运行在24均线的上方，但是从最高点下来，第一次击破前两根K线的最高价后，并未延续上升趋势，反而掉落下来，破了这次上攻形成的临时低点。我们用虚线将这几个高低点连起来，可以看到已经形成了连续的两个下降台阶。那么，当A位置价格再次击破前两根K线的最高点，此时虽然价格依旧处于24均线上方，但是我将其定义为已形成连续的下降阶梯。那么由此判定，A位置不满足进场条件。
所以假如一个上升趋势中，价格符合进场条件后，却未超过前期确立的高点，反而跌落下来，破了进场时形成的临时低点，那么此时标志着在上升趋势中出现了下降阶梯，当价格再次满足基本进场条件时，我们不再进场，除非这个下降阶梯的最近一个阶梯高点被击破。
同理下降趋势反之。
我们再举一个比较典型的例子。
在上图中，我们可以看到，下降阶梯的最高点，在B位置被突破，且此时位于24均线上方，那么我们就可以判定，B位置此时未处于连续的下降阶梯中，符合多单进场条件。
有部分读者认为第一版中对阶梯的描述还不够清晰，所以这里补充说明一下。
以下图为例：
当价格跌破前两根K线的最低点，形成A点，接着价格击破前两根K线的最高点，形成B点，接着价格以同样的逻辑形成C点和D点，这时我们就有了两个不断上移的高点，此时当D点一旦形成，我们也就有了两个不断上移的低点，所以当D点一形成，我们就进场做多，止损就为D点的最低价，止盈和止损设置为1:1，即等比例盈亏，空单同理反之。
特殊情况处理规则如下：
①由于外汇是24小时交易，然而我们还是要睡觉休息的，因此有必要过滤掉休息时间，这样也可以进一步模拟真实情况。在休息时间，我们不开仓，只平仓（平仓由服务器止损单自动控制）。所以，北京时间每天晚上11点到第二天早上9点，这一段时间我们禁止开仓。其实这一段时间也是最佳的不开仓时间，此时美盘处于下半场，欧洲人开始夜生活，亚洲人要睡觉，是市场一天中相对最不活跃的时候。由于我所截取的K线图表基于GMT+2时间绘制，所以在图表中，我们可以简单用代表每天0点的虚线来做参照，即虚线左侧7根K线内，右侧2根K线内产生的所有进场点无效。另外，对于周末，原则上不持仓，在周末收盘前未达到止盈止损点的单子，我们假设由EA负责主动平仓，在本次模拟中，不论收益正负，一律按0计算。
②由于外汇市场并非集中在一家交易所交易，所以会造成在各个不同交易商的图表上存在比较细微的误差。有时候价格实际上是达到了止盈位置，但是可能在图表上，交易平台上并没有反映出来，所以我们规定，如果价格达到止盈位置附近3个点以内（对于USD/JPY而言，3个点是指小数点倒数第二位计算，如果以倒数第一位计算，则是30个点），那么我们将止损位自动上移到保本位置。这个规则是为了防止出现价格差一点点止盈，结果掉头下来砸止损的情况。在实际应用中，我们可以用EA来帮助实现这个规则，以防你睡觉的时候出现上述情况。
③对于多单而言，如果击破前两根K线高点时尚未站上均线，但是收盘价站上均线，那么在收盘价进场；如果收盘价也未站上均线，那么不断顺延，直到满足条件的K线出现。空单同理。但是，若收盘价以大阴大阳站上均线，这时候就需要衡量收盘价到止损点之间的距离是否过大而导致止盈距离过远，如果是这样，通常我会选择放弃进场。
④每天的早盘，如果由于之前限制交易时段导致出现进场条件而没有进场，那么在理论进场价格位置挂单，如果之后的K线碰到挂单，则自动成交，可以当作及时进场的单子处理。但是遇到如下两种情况时，挂单作撤销处理：a.在K线价格碰到挂单价之前，K线价格已经触碰到理论止盈或止损价格，则挂单作废。b.若触碰挂单价前产生新的进场机会，则挂单作废。
⑤基础规避震荡策略：如果离场后发现价格振幅缩小，即不创新高也不创新低，则不再进场。下面画图举例说明。
如上图，如果在盘面上，每次发生K线价格低于前两根K线的最低价，我们就以当前最高点或者最低点作为顶点，并连接上一次发生和下一次发生该情况的点，我们就可以得出上图所示的折线图。通过这样的折线图，我们发现连续两个顶点下降、两个底点抬升的情况，那么上图的D位置之后出现的进场点，则说明进入震荡，不予进场，只有当价格再次突破C点或D点之后，我们才允许再次按照规则开始开仓。但是，如果相隔一段不连续交易时间（对于国内期货而言，就是隔日，对于外汇交易而言，就是隔周），可以无视A和B构成的边界。为什么呢？因为经过一个周末，市场的气氛通常都有了变化，原来的箱体边界已经没有什么意义了。
注意，对于震荡的打破，读者亦可选择改为击破上顶A、下底B两点作为打破震荡的标志，但需保持规则的一致性，不可同时应用两种规则。
⑥粗糙的减少震荡摩擦策略：单日连续二次亏损则不再做单。
特别注明：在本书第一版面世后，不少读者将系统移植到自己的品种上，这里要特别提醒，一段连续的趋势，很容易出现每一根K线都突破前两根K最高点的情况，当我们在一个新品种上开始交易，遇到这种情况，并不意味着我们可以立刻进场，应该至少等待一次反向的突破后，再考虑进场。但如果一段单边趋势发展较为猛烈迅速，随之回撤后出现进场机会，我却也不建议就此进场。因为这样的规则比较“主观”，其实已经加入了市场情绪的考量，且不易量化，到底怎样的趋势属于“猛烈”呢？其实我们很难用量化的标准来描述。所以我会把一些类似这样的补充过滤器，放在我的微信公众号“非典型交易者”中发布，供读者选用，若有兴趣，可以关注。
仓位管理部分：
这次我们用一个非常简单的仓位管理规则，不涉及加仓减仓操作。
由于外汇交易仓位比较灵活，最小可以下0.01手，所以非常便于资金按比例控制。
所以每次进场，我们用本金的10%作为止损，由于止盈和止损为1︰1，所以简单地说，每次要么赚10%，要么由于特殊规则②而平出，不赚不赔，要么就是止损，亏10%。
10 为期半年的系统操作测试
市场中值得做的单子，一共就以下三种。①符合多周期共振的经典顺势单，顺得不能再顺的那种。②通过市场骗局实现的顺势单，也就是通过识别骗局，达到顺大逆小的效果。而其他所谓的顺大逆小单，不是优质的单子，不做也罢。③极端情绪之后的反转单。
很多人在网上、书本里分享所谓的交易系统，系统本身都没有把所有要素阐述注释清楚，故意留下一些模糊地带，要么是留给自己回旋的余地，要么就是自己都没搞清楚。而举的图例却个个顺风顺水，给你一种错觉，用了该系统，赚钱不在话下，然而报喜不报忧，谁不会呢？本书要做一些不一样的事，让我们不间断地用一个品种持续模拟操作半年，让顺境逆境都无所遁形，各位看官觉得如何？
为了充分发挥复利的作用，每周一开始交易前我们都将重新按照当时的即时净值计算本金。由于规则非常之简单，所以模拟和实际的误差理论上是非常小的，让我们看看半年下来，理论上能够获得多少收益。
时间轴从2019年1月2日开始，虚拟资金就从1000美元开始为起点计算吧，交易标的：USD/JPY。
2019年1月2日~1月4日操作
图10.1 2019年1月2日~1月4日操作
在这里强调一下，图表中间的虚线是每天0点（GMT+2时间），根据特殊规则①，虚线左边7根K线，右边2根K线出现的信号是被忽略的。
我把盈利的单子，用正方形框起来；把止损的单子，用圆形标注；把由于特殊规则②而平出的单子，用菱形虚线框标注。所有单子从左到右用数字标上序号。每一个盈利的单子，都会有三根横线，中间的横线是开仓位置，另外两根分别为止盈和止损位置。多空方向很好辨别，看开仓位置位于均线上方还是下方就知道了。
注意，图中所有明显盈利的单子，其止盈位都是我在图上凭感觉画的，不一定精确。对于那些比较悬的，目测达不到止盈或刚好止盈附近的，我都会去图表上求证具体的价格，以确保结果准确。
可以看到，本周一共三天交易，由于规则简单，我就不一一解释每一单为何进场了，但是对于一些需要注意的单子，我会注释说明。比如1号单，是基于特殊规则④进场的。
注意这里有两个地方我用三角形打了标记，第一个三角形处没有做空，因为这里虽然貌似有连续两根K线没有创新低，但是似乎恰好打平，要说满足规则比较勉强，所以就不做了。第二个三角形，首先因为时间段处于不允许开仓的时间段，其次，2号单子的止损已经在均线下形成上升阶梯，与均线方向矛盾，也是不能开仓的理由。
本周交易情况：
4胜1负，盈利30%，资金增长至1300美元。
图10.2 2019年1月7日~1月11日操作
2019年1月7日~1月11日操作
注意，1号单，以及6号单，都基于特殊规则③，即收盘价站上均线后进场。
另外，1号单有人可能会说，之前的下跌那么厉害，应该击破了前期的阶梯低点，这个多单是否不符合进场规则呢？注意我的规则是，价格未形成连续的下降阶梯，且在均线之上，就可以进场。而这里价格只是打破了前期的阶梯低点，这并不算形成了连续的下降阶梯，只能算是上升趋势走坏，但并未得到进一步的确认。所以依旧符合进场条件。
2号单，基于特殊规则④的补位进场。
5、8号单，均发生了价格离止盈只差一点点而回来的情况，根据特殊规则②，我们移动止损到保本位，平出。另外，8号单还违反了特殊规则1，在虚线左侧第7根K线处进场，按规则是不予进场的。但是由于结果和不进场也没区别，我还是特意画出来，在这里我的目的是让各位思考一下，为什么会出现这么多刚好在止盈位置附近反转的单子？其实在成功的单子里，2号、9号单也是在恰好达到止盈位置附近后反转的。你再看看上周的3号单，细思极恐啊，呵呵。
另外9号单之前出现过在均线上由于符合阶梯下降而没有进场的情况，这里也标注出来了。
本周交易结果：
4胜1平（有2平实际无效，不予计算）3负，获利10%，本金增长至1300×1.1=1430美元。
2019年1月14日~1月18日操作
如图10.3所示。
图10.3 2019年1月14日~1月18日操作
第一天开盘的时候，三角形标志处，一根大阴线跌破均线，导致风险过高，故放弃进场。
5号单突破阶梯高点站上均线，进场点满足非连续下降阶梯条件。6号单为补位进场。
本周交易结果：
5胜2负，收益30%，本金增长至1430×1.3=1859美元。
2019年1月21日~1月25日操作
如图10.4所示。
图10.4 2019年1月21日~1月25日操作
1号单子的止损离场，说明这个上升趋势确实被破坏了，然而却未创新低，止损之后几根K线，再出现买点，说明进入震荡了，这符合特殊规则⑤。所以不进场。
本周交易结果：
比较艰难，4胜5负1平，收益-10%，本金变为1859× 0.9≈1673美元。
2019年1月28日~1月31日
如图10.5所示。
图10.5 2019年1月28日~1月31日操作
本周由于是月底，少计算一天，最后一天的收益合并在下周计算。
交易统计：
4胜2负，收益为20%，本金增长至1673×1.2≈2008。
我们回顾一下1月的成绩，本月累计21胜2平11负，失败率为32.35%，按每周复利计算，本金已经增长为初始本金的2倍。
2月1日~2月8日
如图10.6所示。
图10.6 2019年2月1日~2月8日操作
注意7号单子，由于未处于明确的上涨趋势，所以在收盘价收在均线以下的时候进场做空。而后一天，由于再次建立了震荡形态，所以也一直没有机会进场。
本周交易统计：
6胜1负，收益率为50%，本金增长至2008×1.5，约等于3012美元。
2月11日~2月15日
如图10.7所示。
图10.7 2月11日~2月15日操作
4号单补位进场，和5号单挨得近，用虚线画一下，没有特别的意义。
7号单之后有一个大阴线跌破，这个阴线收盘价进场风险太大，做不进场处理。
8号单补位进场，差一点点止盈，打个平手出场。
本周交易统计：
6胜1负1平，盈利50%，本金增长至3012×1.5=4518美元。
2月18日~2月22日
如图10.8所示。
图10.8 2月18日~2月22日操作
本周交易统计：
6胜2负，获利40%，本金增长至4518×1.4，约等于6325美元。
2月25日~2月28日
如图10.9所示。
图10.9 2月25日~2月28日操作
5号单之后有一个大阳线站上均线，风险过大，不追进。
本周最后一天为3月1日，合并到下周计算。共计4胜1负，获利30%，资金增长至6325×1.3=8222美元。
2月份总共22胜5负1平，失败率17.8%，按每周复利计算，本金已经增长为初始本金的8.222倍。
3月1日~3月8日
如图10.10所示。
图10.10 3月1日~3月8日操作
5号单在满足补位进场条件前已经达到止盈位，故不进场。
本周交易4胜4负，本金不变。
3月11日~3月15日
如图10.11所示。
图10.11 3月11日~3月15日操作
本周3号单之后有一个震荡箱体，满足不进场条件，我画出了ABCD四个点，大家可以参考特殊规则⑤。
本周交易统计：
5胜1负，获利40%，本金增长至8222×1.4，约等于11511美元。
3月18日~3月22日
如图10.12所示。
图10.12 3月18日~3月22日操作
6号单子前有一个下降阶梯，虽然途中一度打破前高，但是又回落下来创造新低，故我们认为其依旧是一个下降阶梯。
本周交易统计：
6胜0负，获利60%，本金增长至11511×1.6约等于18417美元。
3月25日~3月29日
如图10.13所示。
图10.13 3月25日~3月29日操作
2号单子，由于进场位置处于下降阶梯中（阶梯我没有画出），故不进场。
4号单子前，上升阶梯被打破，所以4号单子可以进场。注意打破的很不明显，两个低点很接近，但是事实上是被打破了。
7号单子之后形成下降阶梯，所以三角形处不予进场。
本周交易统计：
6胜0负，获利60%，本金增长至18417×1.6，约等于29468美元。
本月战绩21胜5负，失败率19.23%，本金通过复利已经增长为年初始本金的29.468倍。
4月1日~4月5日
如图10.14所示。
图10.14 4月1日~4月5日操作
5号单子之后形成了震荡箱体，我标出了ABCD四个点。
本周亏损，4负3胜，亏损10%，本金变为29468×0.9约等于26521美元。
4月8日~4月12日
如图10.15所示。
图10.15 4月8日~4月12日操作
注意3号单子之前以及后面菱形处，因为补位进场之前已经触发止损，所以不进场。
10号单子，一直到了4月17日才被止盈，由此也避过一些震荡，好事，下一张图我会标明。
上一周的亏损被本周弥补了，10胜0负。本周盈利100%，本金增长至26521×2=53042美元。
4月15日~4月19日
如图10.16所示。
图10.16 4月15日~4月19日操作
第一个方框是上周图的延伸，盈利计算在上周内。
本周1胜1负，打平，本金不变。
4月22日~4月26日
如图10.17所示。
图10.17 4月22日~4月26日操作
本周4胜2负1平，获利20%，本金增长至53042×1.2，约等于63650美元。
4月29日~30日，本月最后两个交易日
如图10.18所示。3胜3负打平。
本月最终成绩是21胜10负1平，失败率31.25%。以每周复利计算，本金已经增长为年初始本金的63.65倍。
5月1日~5月3日
如图10.19所示。
在3号单子附近形成了震荡箱体。本周4胜0负，获利40%，本金增长为63650×1.4=89110美元。
图10.18 4月29日~4月30日操作
图10.19 5月1日~5月3日操作
5月6日~5月10日
如图10.20所示。
图10.20 5月6日~5月10日操作
本周运气不错，8胜1负1平，获利70%，本金增长为89110×1.7，约等于151487美元。
5月13日~5月17日
如图10.21所示。
图10.21 5月13日~5月17日操作
本周7胜3负，获利40%，本金增长至151487×1.4，约等于212082美元。
5月20日~5月24日
如图10.22所示。
图10.22 5月20日~5月24日操作
本周6胜2负，获利40%，本金增长至212082×1.4，约等于296915美元。
5月27日~5月31日
如图10.23所示。
图10.23 5月27日~5月31日操作
本周7胜1负，获利60%，资金增长至296915×1.6，约等于475064美元。
5月份我们一共获得了32胜7负1平的成绩，失败率约为17%，本金已经增长至初始本金的475倍，大家可以看到复利的威力已经显现，所以等比例盈亏虽然看似不怎么诱人，但是在复利和高杠杆的加持下，还是不容忽视的。接下来我们再做一个月，看看半年能让我们理论上获得怎样的收益。
2019年6月3日~6月7日
如图10.24所示。
图10.24 6月3日~6月7日操作
本周4胜2负2平，获利20%，本金增长至475064×1.2，约等于570077美元。
6月10日~6月14日
如图10.25所示。
图10.25 6月10日~6月14日操作
本周3胜2负2平，获利10%，本金增长至570077×1.1，约等于627085美元。
6月17日~6月21日
如图10.26所示。
图10.25 6月17日~6月21日操作
本周7胜3负，获利40%，本金增长至627085×1.4，约等于877919美元。
6月24日~6月28日
如图10.27所示。
图10.25 6月24日~6月28日操作
注意本周1号菱形中连续两次打平，6号和7号挨得太近，所以用虚线框表达，无特殊意义。
本周5胜3负2平，获利20%，本金增长至1053503美元。
本月总共19胜10负6平，失败率约为28.6%，本金约增长至初始本金的105.35倍。
让我们综合计算一下累计6个月的数据：
本来我是打算展示一年的数据的，整个统计下来，我们理论上到年底将获得1.83亿美元。当然这仅仅只是理论上，或者说理想上，和实际必然有着巨大的差别。但是毫无疑问，这个系统到目前而言，是个高效的、正收益的系统，半年的数据，理论综合胜率达到75.38%，而继续再贴6个月的图，意义已经不大了，有凑字数的嫌疑，还是算了。
我在这里把系统的所有细节都展示给各位，并且一一标出所有进场位置和理由，连续的6个月无死角展示，包括顺风和逆风的情况。而且这个系统足够简单，简单到你也可以轻易复制出和我一致的结果（由于是模拟，部分操作可能存在些许错误，但是误差不大）。应用这个系统，甚至不怎么需要考验你的人性，因为回撤很小，并不存在屡败屡战或者大量获利回吐的情况。
这就是本书和其他书的区别。我想在这之前，并没有任何书籍把一个系统能够如此这般地展示给各位，究其原因，大抵是那些方法没有办法经历如此这般的推敲，正如古人的草药通不过双盲试验一般。
你可能会想到《海龟交易法则》，与我公布的这个系统相比，那个系统更加复杂，且更加机械和低效。
这套系统基本就是为本书而定制，我本人并非应用这套系统在市场中交易。在我看来，这套系统依旧简单而粗糙，因为没有情绪识别的机制，还在使用均线上多下空这种原始方法，等比例盈亏也并非是最佳的模式。而在了解市场的本质后，要制定出更加符合市场规律的系统，并不是难事。既然如今这套系统被我展示出来，那么未来其效率应该也会慢慢开始打折扣，考虑到我的模拟中屡屡出现止盈后或差一点止盈时反转的情况，我想市场上也是有一些人在应用类似的方法，希望他们以后不要戳我的脊梁骨。
我们到底能不能通过这个方法赚到1.83亿美元？这并不重要，重要的是我已经展示给各位，一个赚钱的、高效的系统，是不需要那么多花花肠子的。看到这里是不是还想去沉迷于什么走势的分类呢？
如果你想研究对市场了解层次更深、更高级的方法，那么我可以告诉你，市场中值得做的单子，一共就以下三种：
①符合多周期共振的经典顺势单，顺得不能再顺的那种。
②通过市场骗局实现的顺势单，也就是通过识别骗局，达到顺大逆小的效果。而其他所谓的顺大逆小单，不是优质的单子，不做也罢。
③极端情绪之后的反转单。
在考虑市场情绪的前提下，再去研究这三种单子，应该会有不一样的收获。
11 K线交易之外
在现实中，总有人能够以各种各样的方式，获得一定的优势。而在投机市场，绝大多数能够获取优势的方法都被拦住了，这也就是这个战场淘汰率特别高的最直接原因。
在投机交易的磨炼中，其实能领悟到的东西绝不止于K线交易。很多人看不起投机，觉得是一群在市场中兴风作浪的人干的事。人们更崇尚的似乎是投资，而非投机。所以巴菲特显然比索罗斯在世界上更受欢迎。投资=干实事，投机=倒把，这就是大多数人心中的逻辑。
然而在我看来，投机和投资并没有本质上的区别，主要区别就是一个周期短一点，一个周期长一点，而本质上都是被二八定律控制，少数人盈利，多数人亏损。记得当年还在打工的时候，有一回跟着老板去客户那里，在高架上老板看着车窗外的高楼大厦，突然有感。告诉我他当年创业开公司的时候，有一位前辈告诉他，你不要看你行业里的竞争对手那么多，五年之内80%都要关门大吉。他当时哈哈一笑，这怎么可能？结果五年后再看，还真是80%都不在了。
所以不论投机还是投资，都不是一件容易的事，相比之下，投机又更为残酷一些，因为短线交易就是试金石，只有通过重重磨炼的人才能脱颖而出。
对于一个小周期交易者而言，假如他是做1分钟周期的，假如他在24小时连续交易的市场中，一天工作8小时，那么这8小时将会有480根K线。如果他工作一个月，以22个工作日计算，那么将经历10560根K线。
而对于一个大周期交易者而言，假如他做的是日线的周期，按一年约250个工作日计算，那么他一年才经历250根K线。
故而一个小周期交易者1个月的经历，其实可以看作相当于一个大周期交易者42年的经历。42年，扣去未成年和退休时间，几乎就是一个人的一生了。虽然短线交易很难赚钱，但是谁又没有过暂时的辉煌呢？那些做大周期的人的成功，很多时候其实是一种“幻觉”，你可能也就是仅仅站在了一波足够你吃一辈子的趋势上而已。而一个小周期交易者假如能够连续稳定盈利10年，还做到了每个月都是正收益，那么可以说这就相当于一个大周期交易者，在五千年的人类文明史中不断“转世”，在每一世中都成为一个杰出的成功者，你想想这个难度有多大吧？
举一个现实中的例子，日本Softbank集团的领袖孙正义，大家应该都有耳闻。他最成功的一笔投资，就是阿里巴巴了，获得的收益在1700~2000倍之间，然而在阿里巴巴之外，除了投资雅虎，倒手了芬兰的游戏公司supercell获利较多以外，尽管投资了很多热点项目，但是大多数投资目前看来都不甚成功，浮亏严重。
