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第二章 从密码学家到数学系主任

作者:美-古格里·祖克曼/译者:林锦慧 当前章节:13177 字 更新时间:2026-6-23 08:26

问:数学博士学位跟一块大披萨有什么不同?

答:大披萨可以喂饱一家四口。

一九六四年,西蒙斯辞掉哈佛教职,加入一个情报单位,协助当时与苏联冷战的美国政府。那个情报单位告诉西蒙斯,执行政府任务的同时,他仍然可以继续做他的数学研究。还有很重要的一点:这份工作的薪水比上一份多一倍,他可以开始偿还债务。

这份工作是国防分析研究院(Institute for Defense Analyses,简称IDA)位于纽泽西普林斯顿的分支机构所提供,那是一所菁英研究机构,从各所顶尖大学网罗各方数学家,协助美国最大、最机密的情报机构国家安全局(National Security Agency)侦测、破解苏联的密码。

西蒙斯加入的时候,正值IDA混乱的时期,已经有超过十年无法定期解开苏联的高阶密码。隶属于IDA通讯研究处(Communication Research Division)的西蒙斯和同事,被赋予的任务是确保美国通讯安全,以及看懂很难破解的苏联密码。IDA教导西蒙斯建构数学模型的方法,在看似毫无意义的数据中辨识、解读出其中的规律。也是在这时,他开始使用日后对工作有重大影响的数学工具:统计分析和机率理论。

为了破解密码,西蒙斯得先拟出一个破解计划,再想出一套算法,也就是让计算机遵循的一连串步骤,来测试、执行他的策略。他的计算机程序写得很糟糕,因此不得不把写程序的工作交给内部的程序设计师,但他把其它技能磨练得很好,这些技能对他日后的事业价值连城。

「我发现我喜欢开发算法、在计算机上做测试。」西蒙斯后来这么说。[1]

才刚进单位,西蒙斯就帮忙开发出一套超快速译码的算法,解决一个长期未解的问题。过没多久,华府情报专家发现一例个案,苏联发送的一则编码讯息有设定上的错误,西蒙斯和两位同事抓住这个小失误提供的难得机会,让他们得以一窥敌人系统的内部结构,并帮忙想出方法来善加利用敌人的失误。这些功绩使西蒙斯成为情报侦察之星,也帮整个团队赢得一趟华府之行,接受国防部官员当面致谢。

这项新工作只有一个缺点:西蒙斯不能把自己的丰功伟业分享给组织以外的人。他们单位的所有成员都立下保密誓言,连政府把IDA的工作内容归类为何种机密等级本身也是机密。

「你今天做了什么?」西蒙斯下班回家后,芭芭拉会问他。

「哦,跟平常一样。」他会这么回答。

没多久,芭芭拉就不再问了。

西蒙斯对自己单位网罗、管理天才研究员的独特方式印象深刻。成员大多有博士学位,录用不是根据特定专业或学经历,而是根据智力、创造力和抱负,这是假定研究人员会主动找问题来解决,也够聪明能解决问题。蓝尼.鲍姆(Lenny Baum)是里面最厉害的解碼者之一,他说过的一句名言成为这个单位的信条:「烂点子很好,好点子很棒,没有点子很逊。」

「那是个点子工厂。」通讯研究处副处长李.纽沃斯(Lee Neuwirth)说道,他的女儿毕比(Bebe)后来成为百老汇和电视明星。

研究人员不能跟组织以外的人讨论工作内容,不过,组织内部架构本身就能孕育出独特的开放性和互助性。这批二十五岁上下的员工全是数学家和工程师,职衔都是技术人员,有功同享、解决棘手问题之后固定会一起去喝杯香槟庆祝,而闲晃到其它人办公室提供协助或耐心倾听则是家常便饭。每到下午茶时间,大伙儿就聚在一起讨论新闻、下西洋棋、解谜、下围棋。

西蒙斯和太太会定期在家设晚宴,芭芭拉调制的香浓兰姆鱼缸潘趣酒(Fish House Punch)让IDA工作人员个个喝到酩酊大醉;一群人会通宵达旦玩高赌注的扑克牌,西蒙斯常轻轻松松满手全是从同事口袋赢来的现金。

有一晚,这帮人又过来,但西蒙斯却不见人影。

「吉姆被抓走了。」芭芭拉告诉大家。

西蒙斯那辆凯迪拉克老爷车有一堆停车罚单没缴,对法院传唤又屡屡置之不理,警察就把他关进大牢去了。几个数学家于是分乘几辆车,立刻杀到警察局,一起出钱把西蒙斯保释出来。

IDA到处都是不按牌理出牌、个性鲜明的人。单位里有个房间放了十几台左右的个人计算机,供员工使用。某一天早上,一个警卫发现房间里有个解碼人员,身上只披着一件浴袍,里面什么都没穿。原来他被赶出家门,于是就住进计算机室。还有一次,某个深夜里,有人发现一个员工在键盘上不停打字,过分的是,他竟然不是用手指打,而是光着臭脚丫用脚趾打。

「他的手指已经够脏了,」纽沃斯说:「实在太恶。大家气炸了。」

西蒙斯和同事破解苏联机密的同时,私下也在酝酿自己的秘密。计算机运算能力愈来愈进步,但证券公司接受新技术的进度却十分缓慢,仍然继续仰赖卡片分类的人工方法进行会计等作业。西蒙斯决定开一家公司用电子方法来交易、研究股票,这是一个有潜力可以彻底颠覆整个产业的概念。二十八岁的西蒙斯把这个点子分享给上司迪克.赖布乐(Dick Leibler)及IDA最优秀的程序设计师,两人都答应加入他的公司,预计取名为iStar。

处理高度机密的阴谋处理久了,三个人对新公司的筹备也很自然以秘密的方式进行。然而,有一天,纽沃斯听到风声,担心三人离去会导致整个团队分崩离析,他气呼呼冲进赖布乐的办公室。

「你们要走?」

「你怎么知道的?」赖布乐响应,「还有谁知道?」

「所有人都知道了,你们把营运计划最后一页忘在复印机上。」

搞半天,他们以为自己是○○七庞德情报员,结果是凌凌漆乌龙情报员。

最后,西蒙斯没有募到足以启动公司的资金,计划胎死腹中。不过,这算不上是挫败,因为西蒙斯在极小曲体(minimal varieties)的研究终于有了进展,那是他着迷已久的微分几何子域。

用于物理学、生物学、金融学、社会学等领域的微分方程式,讲的是数学上数量(quantity)的导数,以及导数跟导数之间的相对变化率。牛顿著名的物理方程式:力等于质量乘以加速度,就是微分方程式,因为加速度是第二个导数,跟时间有关。如果方程式里同时有跟时间和空间相关的导数,那就属于偏微分方程式,可用于描述弹性、热度、声音等。

偏微分方程在几何学上的重要应用就是「极小曲体」,西蒙斯打从进入MIT教书第一个学期开始,就以此为研究重心。极小曲体一个典型的图解是,把铁丝框浸入肥皂溶液再取出来,因为有表面张力,肥皂泡沫会覆在铁丝框上,形成薄膜,跟其它以同一个铁丝框为边界的表面相比,这种表面积最小。十九世纪的比利时物理学家乔瑟夫.普拉托(Joseph Plateau)用肥皂泡沫做了实验,并提出几个疑问:这种「最小的」面积是否一定会存在?这种表面是不是光滑到任取两点看起来都一样,不管铁丝框多么繁复或多么弯曲?他的问题就是所谓的「普拉托问题」(Plateau's problem),而答案是「对」,至少一般的二维表面是如此,纽约一位数学家在一九三○年已经证明这点。西蒙斯想知道在更多维空间的极小表面,也就是几何学家所谓的「极小曲体」,是否也是如此。

专注于纯理论问题的数学家往往会埋首于工作,走路、睡觉、甚至做梦都在思考问题,年复一年,没接触过那种数学(又称为抽象数学或纯数学)的人很容易斥之为毫无意义。可是,西蒙斯并不只是像高中生解解方程式而已,他希望找出、整理出普遍性的原理、规则、事实,促进对这些数学物元(mathematical object)的理解。爱因斯坦认为这个世界有自然秩序存在,西蒙斯这样的数学家就是在寻找那个秩序存在的证据,他们的工作是真正的美,尤其是成功揭开宇宙自然秩序的时候,那些理论通常会找到实际的应用,虽然可能要很多年以后,但却进一步拓展我们对这个宇宙的认知。

终于,在与附近普林斯顿大学教授、解开普拉托问题在三维空间的答案的小傅雷佐克.艾格伦教授(Frederick Almgren Jr.)进行一连串对话之后,西蒙斯有了突破。西蒙斯创造出一个偏微分方程式,后来被命名为「西蒙斯方程式」,可以找出适用于六维以下空间的统一解答。他另外还提出一个七维空间的反例,后来有三个意大利人证明那个反例是对的,其中一位是费尔兹奖(Fields Medal)得主恩里科.邦比耶里(Enrico Bombieri)。

一九六八年,西蒙斯发表〈黎曼流形里的极小曲体〉(Minimal Varieties in Riemannian Manifolds),这篇论文成为几何学者的基础论文,在其它相关领域也至关重要,至今仍有人引用,重要性历久不衰。这些成就让西蒙斯成为世界一流的几何学家。

量化投资先驱

在解碼和数学研究双双功成名就的同时,西蒙斯仍然不忘寻找新的赚钱方法。由于IDA给研究人员很大的工作弹性,西蒙斯因而得以投入时间研究股市。在鲍姆和其它两位同事的合作下,西蒙斯开发出一套新奇的股票交易系统。四人替IDA发表一篇机密的内部论文,标题是〈股市行为的机率模型与预测〉(Probabilistic Models for and Prediction of Stock Market Behavior),文中提出一套交易方法,号称每年至少有五○%的报酬率。

西蒙斯等人不理会大多数投资人关心的基本面讯息(如盈余、股利、企业消息),他们这几个译码人把那些讯息称为「股市的基本经济统计」,相反的,他们建议寻找少数几个可以预测市场短期行为的「宏观变量」(macroscopic variable)。他们假定股市有八种基本「状态」(state),譬如:「高变异」(股价涨跌比平常剧烈)以及「良好」(股票普遍上涨)。

真正特别的地方是,这篇论文并不想利用经济理论或其它传统方法来辨识、预测那八种状态,也不打算了解市场为什么进入某个状态。西蒙斯和同事是利用数学来判定手上的价格数据最符合哪一种状态,然后模型就会根据这个判断来下注。为什么并不重要,西蒙斯和同事似乎认为,该以何种策略来好好利用推断出的状态才是重点。

对绝大多数投资人来说,这种方法闻所未闻,但对赌徒来说,可是一点也不陌生。扑克牌玩家会从对手的行为举止来推测对手的情绪,再依此调整自己的策略。对付一个心情不好的人就动用某种招数,如果对手看起来高兴到过度自信,那就改采其它方法,玩家不需要知道对手为什么愁眉苦脸或兴高采烈,只需要辨识出对手的情绪,就能从中受惠。西蒙斯和这几个译码人提出一个类似的方法来预测股价,采用一种称为「隐藏性马可夫模型」的复杂数学工具,其背后原理跟赌徒根据对手的决定来猜测对手的情绪一样,投资人也可以根据价格走势来推测市场状态。

即使以一九六○年代末的标准来看,西蒙斯的论文仍旧很粗糙。他和同事有些假设很天真,比方说可以在「很完美的情况下」交易,包括不需要交易成本,但他们的模型却又必须每天频繁交易。尽管如此,这篇论文某种程度还是可以视为先驱。在以前,投资人一般都是寻找背后可能的经济原理来解释、预测股价走势,不然就是采用简单的技术分析,透过历史走势的图形或其它表现来找出重复的模式。西蒙斯和同事等于是提出第三种方式,类似技术分析,但复杂得多,而且采用的是数学和科学的工具。根据他们的想法,投资人能够推论出一连串可预知市场未来走势的「讯号」。

不只有西蒙斯他们认为股价的决定是个复杂过程,影响的因素有很多,有些因素很难或甚至不可能找出来,而且不见得跟传统的基本因素有关;在当时,芝加哥大学诺贝尔奖学者,同时也是现代投资组合理论之父哈利.马可维兹(Harry Markowitz)也在寻找证券价格的异常现象,还有数学家爱德华.索普(Edward Thorp)也是。索普后来尝试过最早的计算机交易,领先西蒙斯一步(请继续看下去,亲爱的读者)。

西蒙斯是这批先驱之一。他和同事认为,重点不是去了解市场这部机器背后所有的操纵杆,而是找到一套很相配、能持续获利的数学系统,这个观点将成为西蒙斯几年后交易的基本原则。他们的模型预示数十年后横扫投资世界的金融革命:包括因子投资(factor investing,根据无法观测到的状态来建模投资),以及其它型式的量化投资。

反越战却丢掉工作

到了一九六七年,西蒙斯已经在IDA锋芒毕露。他的头脑不输俄国人,在数学研究上大有斩获,学会如何管理聪明人,而且对计算机的威力也有更深入的了解,最特别的是,他能够看出哪个同事的点子最有前途。

「他很懂得聆听,」纽沃斯说:「自己有好点子是一回事,能看出别人的好点子又是另一回事……如果马粪堆里有一匹小马,他绝对找得出来。」

当时,赖布乐开始讨论退休事宜,西蒙斯有望升任副处长,更高的名望和薪水看来触手可及。

可是,越战改变了一切。那年秋天,全美国纷纷出现抗议声浪,包括普林斯顿大学校园。本来只有少数学生知道学校附近有个支持国安局的单位,直到校刊《普林斯顿人日报》(Daily Princetonian)刊登一篇文章提醒同学注意此事。西蒙斯和同事并没有执行跟越战有关的事务,单位里也有很多同事强烈反对打这场仗。那年夏天,吉姆和芭芭拉的女儿丽兹(Liz)去参加住宿营队,她朋友的爸妈给小孩带的是一包包糖果,丽兹的爸妈给的却是和平反战项链。

这些解碼人对越战的不满,并没有阻止普林斯顿学生发起一个又一个抗议,包括挡住IDA入口的静坐示威。IDA大楼还曾被扔掷垃圾,纽沃斯的座车被丢鸡蛋,抗议者高呼他是「杀害婴儿的凶手」。[2]

越战争议在全国各地愈演愈烈,《纽约时报》(New York Times)周日杂志版的头条刊登马克斯韦尔.泰勒将军(General Maxwell D. Taylor)的文章,这位战功彪炳的沙场老将是参谋长联席会议主席,说服肯尼迪总统派兵进驻越南,他在文章中强力论证美国会赢得战争,全国应该团结一致支持。

西蒙斯觉得受不了,他不希望读者以为IDA所有职员都支持这场战争,因此写了一封有六段话的信给《纽约时报》,主张国家资源应该有更好的用途,而不是用于越南作战。西蒙斯在信里写道:「轰炸越南河内并不能让我们国家更强大,重建电厂才行;去越南摧毁所有桥梁并不能让我们更强大,在东岸兴建象样的大众运输才行。」

报社注销他的投书后,西蒙斯相当得意。同事对他的投书没什么反应,他也觉得泰勒将军应该能容纳一点点不同的意见。一阵子过后,《新闻周刊》(Newsweek)一位特约记者找上门,他正在撰写国防部职员反对越战的报导,想向西蒙斯询问他们如何处理自己的疑虑。西蒙斯说他和同事有一半时间在做自己的研究,剩下的时间才做政府的计划,由于他反对战争,所以决定把所有时间都投入自己的数学研究,等到战事结束,再全力进行国防部的工作来弥补。

事实上,西蒙斯并没有正式把自己的研究和国防部的工作清楚划分,那只是个人私下的目标,他不该公诸于世才对。

「我才二十九岁,」西蒙斯解释道,「没被采访过……而且又自以为是。」

西蒙斯把接受采访的事告诉赖布乐,赖布乐立刻跑去向泰勒通报《新闻周刊》即将注销这篇文章,过没多久,赖布乐带回一个令人焦虑的消息。

「你被开除了。」他说。

「什么?你不能开除我,」西蒙斯响应,「我是『永久』职员。」

「吉姆,永久职员和临时职员唯一的差别是,临时职员有合约,」赖布乐说:「但你没有。」

西蒙斯当天中午就回家,整个人吓傻了。三天后,约翰逊总统(President Lyndon Johnson)宣布中止轰炸任务,暗示即将停止投入战争,西蒙斯以为这代表他能拿回工作,但赖布乐要他不用费事了。

当时,西蒙斯有三个年幼的子女要养,不知道接下来该怎么办。不过,这么突然就被开除,让他坚信以后一定要对自己的未来握有掌控权,只是他不太清楚该怎么做。西蒙斯的极小曲体论文已经引起注意,除了IBM在内的几家企业,他也接到一些学校的聘书,他告诉数学家朋友雷纳德.乔乐普(Leonard Charlap),教数学似乎太无趣,他可能会去投资银行卖可转换公司债。乔乐普表示不知道可转换公司债是什么,西蒙斯马上口沫横飞解释起来。乔乐普很失望,他这位朋友是世界上最优秀的年轻数学家,不该去兜售华尔街最新商品。

「太荒谬了,」乔乐普说:「你心目中的理想工作是什么?」

西蒙斯这才承认他比较想做一个大型数学系的系主任,但是他太年轻,没有人脉可以帮忙介绍。乔乐普说他有个想法。一阵子过后,西蒙斯收到一封署名约翰.托尔(John Toll)的信,他是纽约州立大学石溪分校(SUNY Stony Brook)校长,那是一所公立大学,位于长岛,距离纽约市大约六十英里。石溪大学找人来带领数学系找了五年仍没找到,因为学校有个不好的名声,校园里有吸毒问题。[3]

「我们只知道警察会不时会去那里突击搜查毒品。」芭芭拉说。

托尔决心改革。身为物理学家的托尔受到纽约州长尼尔森.洛克斐勒(Nelson Rockefeller)延揽,负责政府资助一亿美元的计划,希望把石溪大学打造成「东岸的柏克莱」。他已经招揽到赢得诺贝尔奖的物理学家杨振宁,接下来的目标是整顿数学系。托尔提出要给西蒙斯系主任的位子,承诺让他当家作主,随自己的意思发展整个科系。

「我愿意接下。」西蒙斯告诉托尔。

只招揽最优秀的人才

一九六八年,三十岁的西蒙斯举家迁到长岛,在那里施展迷人的延揽之术,打造一个科系。一开始,他先锁定康乃尔大学一位名叫詹姆斯.艾克斯(James Ax)的数学家,这位数学家一年前才赢得声望崇高的柯尔数论奖(Cole Prize in number theory),似乎不太可能离开常春藤名校,跑去屈就石溪这种没没无闻的学校,他有太太、年幼儿子,在康乃尔还有大好前程。不过,西蒙斯和艾克斯一起在柏克莱念研究所时就结为至友,一直保持联络,于是,西蒙斯怀抱着希望,跟芭芭拉一路往西北开了五小时的车,到纽约绮色佳(Ithaca)去找这位年轻数学家。

西蒙斯极力游说艾克斯,承诺给他大幅加薪。之后,他和芭芭拉在石溪镇招待艾克斯一家人,西蒙斯载着客人到布鲁克赫文(Brookhaven)附近、长岛海湾上的西草甸海滩(West Meadow Beach),希望如诗如画的美景能打动他们。回到绮色佳后,艾克斯和太太(也叫芭芭拉)还收到西蒙斯寄来的贴心包裹,里面装了海滩卵石及可想起石溪温暖气候的小物。

艾克斯考虑好久,让西蒙斯很灰心。有一天,西蒙斯一身网球装踏进石溪办公室,用力把球拍甩到地上,他告诉同事:「如果还要做任何舔屁眼的工作,我就不干了!」不过,他的恳求有了好结果,艾克斯成为第一位加入石溪的知名学者。

「其实是他的小花招让我们屈服。」芭芭拉.艾克斯说。

艾克斯的决定所传递的讯息让西蒙斯很认真看待。接下来到其它学校发动追求攻势时,西蒙斯把话术稍做改进,针对对方的喜好逐一抛出诱饵,看重金钱的就以加薪引诱,想专心做研究的就减少授课、多给假、慷慨补助研究、协助减少恼人的行政规定。

「吉姆,我不想加入委员会。」他想网罗的一位教授这么告诉他。

「那图书馆委员会呢?」西蒙斯说:「那是一人委员会。」

在延揽学有专精候选人的过程中,西蒙斯开发出辨识人才的独到眼光。他曾经告诉石溪教授贺雪尔.法可斯(Hershel Farkas),他要的是「最厉害的人」,一心一意投入某个数学问题、没找出答案绝不罢休那种。西蒙斯也跟另一位同事说过,有些学者「非常聪明」,但思考的原创性不够,不足以到石溪大学任教。

「有些人很厉害,但还有真正厉害的人。」他说。

西蒙斯努力营造一个融洽、能激发热情的环境,就像IDA一样。为了让学者们工作愉快,西蒙斯让授课量维持在合理水平,并邀请同事到他和芭芭拉新买、停靠在长岛海湾的二十三呎船艇。有别于一些顶尖学者,西蒙斯喜欢跟同事互动,他会晃进某位教授的办公室,问他在做什么研究计划,可以帮什么忙,很像他在IDA的情况。

「很少有人像他这样替同事着想。」法可斯说。

西蒙斯令身旁的数学家和学生感到很自在、不受拘束,因为学校里没人像他穿着这么随意。他很少穿袜子,即使在纽约严寒的冬天,这个习惯一直持续到八十几岁。

「我只是觉得穿袜子要花太多时间。」西蒙斯说。

西蒙斯和芭芭拉每周都在家里开趴。学者、艺术家、左倾知识分子都脱下鞋子,在西蒙斯家的白色长绒地毯上打成一片,把酒闲话政治时事。

西蒙斯也有犯错的时候,其中一次是放走未来的费尔兹奖得主丘成桐,当时这位年轻几何学家要求终身职。不过,他组建全世界顶尖的几何中心,聘请二十位数学家,学会慧眼辨识全国最优秀的人才,也学会如何延揽、管理他们。

婚姻触礁

西蒙斯的数学系成长茁壮的同时,他的私生活却开始崩溃瓦解。

西蒙斯的魅力吸引各种学生来到他的办公室,随时都有。他的极小曲体研究获得各方赞赏,手握系主任大权时,又正值性规范(以及禁欲)快速松绑之际,当时的畅销书是《开放式婚姻》(Open Marriage),鼓励伴侣「卸下婚姻里过时的理想」,探索婚姻以外的性关系。同时,女性解放运动也鼓励女性抛开社会枷锁,包括保守穿着、甚至一夫一妻观念。

「秘书似乎个个在比赛谁的裙子最短。」石溪教授乔乐普回忆。

西蒙斯才三十三岁,不安分的心再度蠢蠢欲动。有传言说他跟系上一个妩媚动人的秘书有婚外情;至少有一次,他对着一位女老师开低级玩笑,令同事惊讶不已。

当时,芭芭拉觉得自己活在丈夫成就的阴影下,对于太早结婚生子阻碍学业生涯感到沮丧。芭芭拉聪明又有抱负,却在十八岁就结婚,十九岁就生女儿。

「我觉得有点被困住。」她说。

有一天,西蒙斯听说芭芭拉跟他网罗并指导的一位年轻同事有暧昧关系,整个人大受打击。有个同事回忆,曾经在一场晚宴上,有人问西蒙斯为什么心烦意乱,还提到西蒙斯跟芭芭拉的关系不太好,似乎对老婆不是很忠贞,喝醉的西蒙斯突然用力搥墙。

西蒙斯决定休假一年,到加州大学洛杉矶分校接受当时蔚为文化风潮的原始疗法(primal therapy)。这种疗法是透过尖叫等方法将原始压抑的痛苦表达出来,就像新生儿从子宫出来一样。西蒙斯有时会在夜里尖叫惊醒,对这种疗法很感兴趣。

治疗几周后,西蒙斯开始起了疑心。一听完指导员建议使用大麻会更有疗效,他立刻决定走为上策。

看起来像是诈骗,他心想。

于是,西蒙斯回到东岸,那一年剩余的时间在普林斯顿高等研究院(Institute for Advanced Study)度过。他和芭芭拉的婚姻无法挽回,最后以离婚收场。芭芭拉去了柏克莱,一九八一年在那里取得计算机科学博士学位,她的博士论文解决理论计算机科学一个未解问题。之后,她进入IBM担任研究员,还当上计算机协会(ACM)会长,这是全世界最大的教育性、科学性计算机社团。后来,芭芭拉摇身一变成为美国电子投票安全问题的专家,展露出她对科技的兴趣,而且跟西蒙斯一样,都在处理整个社会所面临的大挑战。

「我们太早结婚了,」芭芭拉说:「我父母是对的。」

提出陈西不等式

回到长岛的西蒙斯,这回是独自一人,他要找一个住进家里的保母,帮忙照顾三个小孩。有一天,他面试一个二十二岁金发美女玛丽莲.霍黎丝(Marilyn Hawrys),后来她在石溪大学念经济研究所。聘用玛丽莲没多久,西蒙斯就邀她出去约会,两人断断续续交往了一阵子,后来玛丽莲离开,去做詹姆斯.艾克斯小孩的保母,帮忙艾克斯夫妇捱过痛苦的离婚。玛丽莲跟芭芭拉.艾克斯和两个儿子凯文(Kevin)与布莱恩(Brian)同住,深夜里跟他们一家人玩拼字游戏,做可口的起司通心面给他们吃,让孩子们靠在她的肩膀上哭泣。

「玛丽莲是上帝派来给我们的。」艾克斯的儿子布莱恩.基廷(Brian Keating)回忆。

吉姆和玛丽莲渐渐日久生情。玛丽莲在经济学博士学业上有所进展,西蒙斯跟陈省身的研究也有突破,陈省身就是他跟去柏克莱才发现去休假的教授。

西蒙斯自己有个发现,跟量化三度弯曲空间里的形状有关,他把这个发现拿给陈省身看,陈教授立刻意识到可以延伸到所有维度的空间。一九七四年,陈省身和西蒙斯发表〈特征形式和几何不变式〉(Characteristic Forms and Geometric Invariants),这篇论文首度提出陈西不变式(Chern-Simons invariants),不变式是即便经历某种大改变仍维持不变,在数学各个领域都派得上用场。

一九七六年,三十七岁的西蒙斯获颁美国数学学会的维布伦几何奖(Oswald Veblen Prize in Geometry),这是这个领域的最高荣誉,表彰他跟陈省身的研究,以及他以前的极小曲体研究。十年后,理论物理学家爱德华.威顿(Edward Witten)等人发现陈西理论可以应用在好几个物理学领域,包括凝体、弦理论、超重力,甚至在微软(Microsoft)等企业为解决药物开发和人工智能等现代计算机解决不了的问题而开发量子计算机的过程中,陈西理论也不可或缺。到了二○一九年,陈西理论已经获得上万次的学术论文引用,大约是一天三次,这巩固了西蒙斯在数学和物理学界的泰斗地位。

从外汇市场赚钱的机会到了!

西蒙斯已经攀到专业领域的巅峰,但他很快就离开数学,渴望攀登另一个新高峰。

一九七四年,西蒙斯和艾蒙度.爱丝奎纳齐、吉米.梅尔合资成立的地砖公司出脱一半股份,西蒙斯和其它出资人获利入袋。西蒙斯建议艾丝奎纳齐、梅尔、维克多.萧(艾丝奎纳齐的岳父)把钱拿给查理.弗莱费尔德(Charlie Freifeld)投资,弗莱费尔德是跟西蒙斯一起在哈佛修过一门课的同学。维克多.萧为西蒙斯成立的一个海外信托也投入弗莱费尔德的基金。

弗莱费尔德采取的投资策略与众不同。他建构了一个计量经济(econometric)模型来预测原物料商品的期货价格,包括糖。他将经济等数据输入模型里,比方说,如果农作物产量下滑,他的模型就会计算出接下来价格会上涨,这是量化投资的雏形。

随着糖价涨将近一倍,弗莱费尔德的方法有了好结果。这群合伙人的投资市值飙涨,足足涨了十倍,达到六百万美元,对于这笔多到吓人的意外之财,有几个投资人的反应却出人意料。

「我很沮丧,」西蒙斯的哥伦比亚朋友梅尔说:「我们赚了这么多,但我们做的事对社会并没有价值。」

西蒙斯则有非常不同的反应。这笔一下就到手的钱财再度燃起他的炒作魂,让他想起在市场上杀进杀出的刺激。弗莱费尔德的方法甚至与他和同事在IDA论文所提到的数学交易系统有几分类似,而他一直认为用数学模型来交易大有可为。

「吉姆玩上瘾了。」梅尔说。

尽管才刚获得肯定,西蒙斯仍需要暂时离开数学。他和几何领域刚崭露头角的后起之秀杰夫.齐格(Jeff Cheeger)一直想证明某些几何定义的数字几乎在任何情况下都是无理数,譬如π。他们的研究没什么进展,挫折感愈来愈深,甚至感到毫无希望。

「那是一个比较大的游戏,但我们解不开,」西蒙斯说,「我很抓狂。」[4]

另一方面,西蒙斯的私生活也有困惑要处理。他跟玛丽莲的关系愈来愈亲密,但婚姻破碎的痛楚犹在。交往四年后,西蒙斯跟朋友透露他打算求婚,但对于再次进入婚姻有所迟疑。

他告诉朋友:「我遇见一个女子,她真的很特别。我不知道该怎么办。」

吉姆跟玛丽莲结了婚,但他仍旧继续思考人生的方向。他减少石溪大学的工作,把一半的时间拿来替维克多.萧成立的基金炒作外汇。到了一九七七年,西蒙斯很确定从外汇市场赚钱的时机到了。世界各国的货币已经开始浮动,可以自由波动,不必受黄金价格影响,再加上英镑暴跌,西蒙斯认为一个新的、波动剧烈的时代已经开启。一九七八年,西蒙斯离开学术圈,开设一家专做外汇交易的投资公司。

西蒙斯的父亲跟他说放弃终身职是大错特错,数学界更是震惊,大多数人过去只是隐约知道他有个业余兴趣,对他可能离开去全职投资感到大惑不解。一般来说,数学界和金钱有着很复杂的关系,他们认同财富的价值,却又把追求金钱贬为他们崇高职业以外的低下消遣。教授们虽然不会当面对他说,但他们私下都认为他糟蹋难得的天分。

「我们看不起他,彷佛他堕落了,把灵魂出卖给恶魔了。」当时在康乃尔大学教书的雷诺.卡莫纳(René Carmona)说。

不过,西蒙斯从未完全融入学术圈。他喜欢几何学,欣赏数学之美,但他对金钱的热情、对商业世界的好奇、对新冒险的需求,让他跟那个圈子格格不入。

「不管我做什么,我一直觉得自己像个局外人,」[5]他后来说,「我埋首于数学世界,但从来不那么觉得自己是数学圈的一份子。我永远有一只脚(踏在外面世界)。」

西蒙斯是杰出的解碼专家,攀上数学界的巅峰,也成功打造一个世界级的数学系,这些全都在四十岁前完成,他有信心可以征服交易世界。投资人几百年来都试图主宰市场,但成功者少之又少。同样的,这些挑战并没有让西蒙斯退却,反而激起他的热情。

「他真的很想做不寻常的事,做别人认为不可能的事。」他的朋友乔.罗森翔说。

西蒙斯会发现,这件事的难度超乎他的想象。

[1] James Simons, “Mathematics, Common Sense, and Good Luck” (lecture, American Mathematical Society Einstein Public Lecture in Mathematics, San Francisco, CA, October 30, 2014), https://www.youtube.com/watch? v=Tj1NyJHLvWA.?

[2] Lee Neuwirth, Nothing Personal: The Vietnam War in Princeton 1965– 975 (Charleston, SC: BookSurge, 2009).?

[3] Paul Vitello, “John S. Toll Dies at 87; Led Stony Brook University,” New York Times, July 18, 2011, https://www.nytimes.com/2011/07/19/nyregion/john-s-toll-dies-at-87-led-stony-brook-university.html.?

[4] James Simons, “Simons Foundation Chair Jim Simons on His Career in Mathematics,” interview by Jeff Cheeger, Simons Foundation, September 28, 2012, https://www.simonsfoundation.org/2012/09/28/simons-foundation-chair-jim-simons-on-his-career-in-mathematics.?

[5] Simons, “On His Career in Mathematics.”?

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