我将举一个简单的例子来说明西蒙的观点。你可以提出一个理论来解释天空为什么是蓝色的——假设有一个巨人，每天晚上都会在我们睡觉的时候粉刷天空。13作为一种极端情形，弗里德曼的逻辑会认为，只要理论能够作出正确的预测——预测天空是蓝色的，那么关于巨人的假设其实无关紧要。西蒙则认为，我们不能仅仅检测结论正确与否。要接受这样的理论，我们必须观察巨人的行动。正如经济哲学家丹尼尔·豪斯曼（Daniel Hausman）所言，我们必须“深入了解”一个理论，以确保解释的因果链条也是合理的。14
那么，假设在理论中的应有作用是什么呢？为何伽利略和牛顿能够假设完美真空和理想球体，而瓦尔拉斯不能假设完全理性的人和像神一样的拍卖师呢？科学哲学家认为，在使用假设时通常有两条黄金法则。15第一，假设必须与模型的目标相适宜；第二，假设不能影响模型为目标提供的答案。这两条规则的来源可以归结为科学哲学家所谓的细粒度与粗粒度。
要想阐释这种来源，有一个好办法，那就是将科学理论想象为地图。16地图是潜在现实的近似图画，艾奥瓦州奥斯卡卢萨的地图只是现实奥斯卡卢萨的相近呈现。奥斯卡卢萨唯一完美的地图是奥斯卡卢萨本身，但它太大了，无法放进汽车的仪表储物箱里，因而用处不大。就像地图制作者会将地形进行理想化或省略某些特征，科学家也会对他们的理论进行简化和理想化。包含或省略哪些内容取决于地图或理论的目的。如果你要驾车周游全国，你或许只需要一张粗粒度的地图来为你指示主要的高速公路。但是，如果你想去拜访住在奥斯卡卢萨福特大道的姑姥姥，你就需要一张细粒度的地图，其中标注着奥斯卡卢萨的街道网络，而不是全国所有的高速公路。同样，宇宙学家或许是从星系的层面来看待宇宙的，而化学家有可能是从原子的层面来看宇宙的，每一位研究者都需要不同类型和不同程度的理想化。关键在于，粗粒度和细粒度的地图（及理论）必须相互兼容并符合潜在的现实。
如果一张高速公路地图标识某个位置有一条河，那么这条河在当地地图上必须处于相同的位置，并且必须符合现实中它所处的位置。与此类似，虽然宇宙学家和化学家的关注点不一样，但他们的模型不应互相矛盾，而应该都与经验证据和实验证据相一致。在制作地图时，我们不能为了容易绘制而移动道路和河流的位置。对于许多批评者而言，传统经济学的假设看起来并不像粗粒度的合理方案。看起来，从瓦尔拉斯和杰文斯开始，经济学家就在随意设定关于完全理性的假设、神一样的拍卖师等，而它的唯一目的就是让均衡数学能够奏效。我们现在来具体看一下传统经济学中的一些令人不安的假设。
简单到不可思议的世界里的聪明到不可思议的人
在传统经济学的所有假设中，最强有力、最不现实的或许要数人类行为的模型，我们将在第6章就这个话题进行讨论。这个标准模型，也就是通常所谓的完全理性，建立于两个基础的假设之上。第一个假设是人们在经济事务中的主要目的是追求自我利益。经济学家承认，在现实世界里，人们有时也会作出真正利他的行为（尽管这非常难以界定），但他们认为，在简化版中，假设人们普遍会作出符合自身经济利益的事情是合理的。第二个假设是人们在追求自身利益时会采取复杂到令人难以置信且审慎的方式。经济学家常常假设我们在作日常决策时会考虑通胀率、政府未来的预算开支以及贸易逆差等因素。经济学家还假设我们会使用连他们都觉得难解的方程式和运算来处理这些信息。
此外，为了能够预测人类行为，传统经济学家还假设这些超级人类机器人生活在一个理论世界里，那个世界要比人们实际居住的现实世界简单得多。比如，在余生中，当你要作出是否储蓄或是否购买半打啤酒的决策时，如果要将预计利率列入考虑范围，你需要获得关于这些利率的信息。传统模型往往假设，做决策时所需的所有信息可以完整、迅速地免费获得。当然，实际情况是，我们通常需要根据不完整或不确定的信息作出决策，如果我们需要更多信息，就得付出时间和金钱。其他关于我们生活的世界的典型假设包括：
◎ 不存在交易费用（比如在买卖过程中没有费用、税、法律约束或其他成本）；
◎ 所有产品是根据价格进行销售的纯商品（比如没有品牌、产品质量的差别）；
◎ 公司都在以尽可能高效的方式运营；
◎ 消费者可以为任何可能存在的不测事件购买保险；
◎ 经济决策者之间只通过价格进行互动，而且往往是通过拍卖机制互动的。（你常去的超市上一次举行拍卖会是什么时候？）
这些假设加在一起，导致加州大学洛杉矶分校的宏观经济学家阿克塞尔·莱乔霍夫德（Axel Leijonhufvud）称传统经济学模式是“聪明到不可思议的人处于简单到不可思议的环境中”，而现实世界是“简单到合乎情理的人应对复杂到不可思议的环境”。17有无数的证据支撑着莱乔霍夫德的观点。包括赫伯特·西蒙、丹尼尔·豪斯曼和阿莫斯·特沃斯基（Amos Tversky）(5)在内的行为经济学家已经证明，尽管人们在做决策时十分聪明，但这种方式与传统经济学所刻画的大相径庭。18现实生活中，人们其实对复杂逻辑计算十分不在行，但是非常擅长快速认知、解读模糊信息以及学习。真实的人还很容易犯错误，并在做决策时陷入偏执。最终，他们会达到赫伯特·西蒙所谓的满意状态，在此状态中，他们寻求的是“足够好了”，而非绝对最好。举例来说，传统经济学会假设在你需要为汽车加油的时候，你会开车到附近的各个加油站，对比找出最便宜的价格。相反，西蒙认为人们会有一个关于价格的模糊概念，他们会选择最近的、看起来价格合理的加油站。19我们有理由相信，在一个信息是有成本的、不完整的、急速变化的世界里，人们的大脑会在“足够好了”，而非绝对最优的时候作出快速的决策。
近年来，主流经济学家开始接受传统经济学中的这些不确定性。2001年的诺贝尔经济学奖被授予了乔治·阿克洛夫（George Akerlof）、迈克尔·斯宾塞（Michael Spence）以及约瑟夫·斯蒂格利茨，他们的模型指出，并非所有人都能获得完美的信息。2002年的诺贝尔经济学奖被授予了丹尼尔·卡尼曼（Daniel Kahneman）和弗农·史密斯（Vernon Smith），以表彰他们在更加现实的行为理论方面所取得的成就。包括弗兰克·哈恩（Frank Hahn）与根岸隆（Takashi Negishi）在内的研究者们在“非瓦尔拉斯市场”（例如没有拍卖师的市场）方面做了许多工作。尽管取得了这些进步，我们仍然很难找到同时包含所有这些方面，从而描绘现实环境中的现实人类的模型。20均衡是一位严格的掌控者，尽管经济学家有时候会放松一两个假设，但均衡数学的限制意味着真正现实的模型需要从根本上打破传统的框架。
时间不等人
传统经济学因为依赖均衡而付出的代价还包括他们对时间的奇怪看法。大部分传统经济学模型实际上并没有考虑时间因素，它们只是假设经济会瞬间从一种均衡跳到另外一种均衡，而均衡与均衡之间的瞬变条件是无关紧要的。如果模型有时间概念，通常包括“短期”和“长期”两种，或者是一种想象的虚拟索引时间（比如博弈论模型中的回合次数，许多宏观经济模型中的世代数）。很少会有模型可以容纳正常时间概念里的分钟、小时、天和周。21然而，时间在现实世界的经济现象中毫无疑问是非常重要的。人们需要时间才能设计、生产、运输、销售产品，获取信息及作出决策。这些事情所需花费的时间将影响我们对于经济动态的理解。
我们可以用一个老笑话来解释这个问题。一个老年经济学家和一个年轻经济学家在街上走路，年轻的经济学家往地下一看，看到一张20美元的钞票，于是说：“看，这儿有一张20美元的钞票！”而老年经济学家回答：“瞎说，如果街上真有一张20美元的钞票，早就被人捡走了。”
以传统经济学的观点来看，如果街上出现了一张20美元的钞票，世界瞬间就会失衡。理性的、利己的人们有动机捡走这20美元，所以会有人走过来把它拿走，使世界恢复到均衡状态。重要的是，我们知道什么才是均衡状态——根本不存在20美元放在街上的情况，人们需要花多长时间找到和捡走钞票以及世界从一种均衡状态转移到另一种均衡状态的具体路径之间并没有实际的联系。
当然，在现实世界里，有20美元掉在路边和有人发现并捡走它之间有一个时间差。这就说明，在任何一个时间点上，路边的某处存在未被发现的20美元是有可能的。在此过程中，时间尺度非常重要，因为掉在街上的钱数可以成为钱掉在地上与被发现的平均时间的比率的一个函数。通过改变时间尺度，我们就能绘制街上有钱掉落的场景（掉钱速度很快，等待被发现的时间很长）或很少见到的20美元掉在地上的场景（掉钱速度很慢，等待被发现的时间很短），抑或是处于两者之间的情况。我们甚至还可以构建世界在堆满钱和没有钱之间转换的场景。22重点在于，除非我们知道相关的相对时间尺度，否则就无法解释系统将如何运作。
缺乏明确的时间尺度是阿尔弗雷德·马歇尔对于100年前的经济学的最大抱怨。在这期间，人们曾作过一些试图将动态引入传统理论的重要尝试，其中包括南加州大学理查德·戴（Richard Day）所做的工作，以及以时间滞后为特征的宏观经济学模型。23但由于存在对行为的种种假设，人们几乎不可能创造出能够将均衡和复杂动态以及现实时间尺度结合在一起的模型。24
制造有趣的外生因素
如果传统经济学模型没有将时间的概念考虑在内，那么我们就有理由提出这样的问题：它们如何处理经济中出现的变化？之前我们说过，传统经济学理论就像碗中球，无论我们让球滚到碗中的什么地方，它都会回到同一个均衡点上。但是我们知道，经济是高度动态的现象，随着生产能力、价格波动、消费者喜好和技术的变化，各个方面都会随时发生变化。那么，如何才能将这种动态性与均衡内在的静止结合起来呢？如何才能让碗中球随着时间的推移而不断移动呢？
如果我们将碗中球取出，用力震动它，然后将碗的一边压弯，使得均衡被打破，这会出现什么情况？震动一开始就会让球离开均衡点，不断地在碗内滚动。当我们压弯碗的一边（请想象这是一只橡胶碗），改变约束的形状，最终球会根据碗的新形状而在一个新的均衡点停下（见图3-1）。
图3-1 均衡、震荡及新均衡
实际上，这正是经济学家在引入外生震动时对模型所做的工作。所有的模型都有限制条件。如果有人想要在模型中加入太多限制条件，那么模型就会变得很大、很复杂，从而失去用处。打个比方，人口增长很明显会对经济系统造成影响，但将生育和死亡因素纳入经济系统却是行不通的。相反，为了简化，我们可以将预估的人口数据作为外部因素输入。如前所述，模型限制之外的变量被称为外生变量，而模型限制内的变量则被称为内生变量。典型的外生变量包括客户喜好、技术创新、政府调控和天气变化。举个例子来说，技术变革（如互联网的发明）可被视为经济系统的外生震动，这一变化会影响生产者的成本（例如戴尔公司可以通过互联网销售而降低电脑的售价）和消费者的偏好（例如消费者更喜欢从亚马逊网站购书）。这些变化又会影响系统的限制条件（碗的形状），从而改变均衡点的位置。由于经济受到外生变量的反复冲击，均衡点也在不断变化。如此一来，经济的动力就来源于均衡、冲击、新的均衡、新的冲击……再次达到新均衡的过程，整个经济会经历一个又一个的临时均衡过程。
这个方法的问题在于，它为经济学家留下了一个摆脱困境的出口，致使他们可以让最困难、通常也是最有趣的问题脱离经济学的约束。比如，如果技术变革被认为是一种随机的外在力量（就好比天气），那么人们就不需要基本的理论来解释技术变革与经济变化之间的关系。25同样，人们还可以将经济周期的波动归因于神秘的外在力量，例如消费者的信心或因为新闻而造成的股市崩盘。生物学上也有一个类似的方法。多年来，进化理论家一直在思考物种灭绝的谜团。人类的自然本能是要寻找一个最接近的、相称的原因，也就是说，重大事件必须有重大原因。20世纪80年代，地质学家沃尔特·阿尔瓦雷茨（Walter Alvarez）和他的父亲——诺贝尔奖获得者、物理学家路易斯·阿尔瓦雷茨（Luis Alvarez）提出了一个理论，认为恐龙的灭绝是由白垩纪时期一颗巨大的小行星撞向地球导致的。实际上，一些证据也支持这个假设。后来，一些研究者选择抽身而出，研究长期的化石记录，结果发现行星理论或许能够解释白垩纪晚期的物种灭绝现象，却不能解释化石记录中其他10种重大的突发灭绝（其中一些事件的规模更大）。后来的研究表明，突发灭绝或许是由进化本身的内在动力导致的，而不是重大的外部事件。26我们将在第8章看到，在复杂适应系统中，微小的内在事件可以在不经意间导致巨大的变化。
在经济学中，外生的“行星”有时确实会撞击整个系统，例如全世界的经济都受到了“9·11”恐怖袭击事件的影响。1987年10月19日的股灾——股市下跌20%又是为什么呢？《纽约时报》当天的新闻标题是“对美元贬值和贸易逆差的担忧”，当然，这样的标题可以用在许多其他重大事故并未发生的日子上。27那1982年的经济衰退——12个月内美国公民失业率由7.5%猛升至11%，又该如何解释呢？在那一年里，20位主要的经济学家都预测失业率将会下降。如果重大的外生事件能够引发持续的衰退，为何预测者们预测不到失业率将会上升？28在各个案例中，似乎是外生因素在驱动真正有趣的经济行为——某些尚未被完全认识的内在动力正在引发股灾和经济衰退。29
人们必须明确模型的界限，但对于一门进步的科学而言，需要随着时间的推移而扩展自身的解释范围。在传统经济学中，均衡的“塑身衣”导致传统模型不得不将某些经济学领域最有趣、最根本的问题排除在外生的围墙之外。
对于事情的限制
许多人都经历过这样的尴尬场景：当你走到麦克风前开始说话，音箱中却传来一阵刺耳的声音——这是正反馈。如果麦克风离扩音器太近，声音在麦克风和扩音器之间循环放大，发出巨大的声响，就会出现正反馈现象。正反馈是一个加速、放大、自我强化的循环。负反馈则相反，它是降速、抑制、自我约束的循环。负反馈的典型案例就是恒温器，如果你的房间太冷，恒温器就会启动加热；一旦温度超过设定值，恒温器就会关闭，直到温度低于设定值。恒温器会抑制房间里的温度波动，使得温度稳定在设定值。
传统经济学假设经济过程是由抑制性的负反馈主导的。我们之前讨论过，这是生产和消费的递减或收益递减。如前所述，传统经济学假设，生产线上第20位工人的生产力大大不如第10位工人，第5个甜甜圈的吸引力大大不如第1个。跟碗壁一样，负反馈会让事物处于被控制的状态，让事物趋于均衡，并且让世界不被无限多的车辆和甜甜圈淹没。
真实世界确实展现了收益递减的现象。但是，原斯坦福大学和圣塔菲研究所的经济学家布莱恩·阿瑟认为，真实世界同样会展现出正反馈或收益递增的现象。30越多年轻人穿运动鞋，运动鞋就越受欢迎。网络上可获取的信息越多，网络本身就越有用。有时候，买某一只股票的人越多，就有越多的人争相追涨。所有这些收益递增现象最终都会逐渐消失。今日的热门趋势就是明日的没落潮流，网络信息会泛滥，股票市场的泡沫最终也会破裂。但我想再重申一次，时机意味着一切。传统经济学理论往往以长期作为假设前提，在长期内，所有的收益递增都会耗尽自己，经济安全达到均衡。但如果没有长期呢？如果一种潮流在另一种潮流尚未开始之前就已经消退了呢？如果有人发明了谷歌帮助我们浏览网页呢？如果有一部分投资人在看到泡沫破裂后依然相信他们能够打败市场呢？在类似于经济这样的系统中，总有新的正反馈资源使气氛活跃起来。现实世界中没有长期，或正如约翰·梅纳德·凯恩斯的名言：“长期是对当前事务的错误引导。从长远来说，我们都会死去。如果恰逢狂风骤雨的季节，经济学家只能告诉我们，风暴过后大海将会复归于平静，这样他们给自己安排的任务就显得太容易、太无用了。”31
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19世纪英国讽刺作家托马斯·洛夫·皮科克（Thomas Love Peacock）在其小说《科罗切特岛》（Crotchet Castle）中描述了一场两位绅士之间的辩论，他们争论的是自古希腊以来世界是进步还是倒退的问题。其中一位绅士将经济学的发明当作进步的证据，“科学中的科学”，他如此评论道。反对者则认为，经济学是“一种极其残暴的技术，没有任何一个雅典人能够忍受。假设的前提是要么没有证据，要么完全忽视证据；如果人们从中得出的结论非常合乎逻辑，那么这些结论必然是错误的”。32
为了让复杂、动态的世界经济能够被装进简单、静态的盒子里，经济学家不得不采用“没有证据的假设”，这使得模型基于假设得出的结果出现了严重问题。如果没有这些假设，简化单一的碗中球模型就会失去作用；碗的平滑底部能够产生碰撞，球永远不会停下，方程不能被解决，均衡的可预测性就会消失。传统经济学家或许会找到这样的理由来回复：“这些年来，我们为建立这些模型付出了大量的努力，我们已经通过放松部分假设而加强了其现实性。”经济学家利用不尽完美的理性、不完美的信息、市场摩擦和动态，利用内生办法处理原本外生的变量，从而建立了模型。有人会问，传统经济学的模型是在何处同时放松了所有这些限制，因而看起来像一个动态系统的？为了回答这个问题，提问者必须放弃经济是一个均衡系统的观念，而传统经济学直到近来也没打算这么做。
现实验证
假设我们相信米尔顿·弗里德曼，无须对传统经济学的假设“一探究竟”，那么传统经济学在弗里德曼的实证检验中表现如何呢？
许多非经济学家对经济的科学凭据持怀疑态度，这是因为经济的预测结果不尽如人意，比如对经济增长、利率和通货膨胀的预测。然而，我们应该记住，科学的标志不在于预测未来的能力，而在于解释问题的能力，它能增强我们对于宇宙运转机制的理解。33如前所述，科学在预测方面所起的作用是帮助我们在不同的解释之间作出分辨。一个成熟的理论往往拥有经得起测试的逻辑启示。比如，气象学家和气候学家能够告诉我们许多关于大气化学过程的知识，他们的理论可以通过在北极钻取冰岩芯和向高层大气发送气象气球来验证。然而，这并不意味着他们就能十分肯定地告诉你，下周日你去郊游的时候是否会下雨。这是因为地球的大气跟经济一样，是一个复杂而又高度动态的系统，距离均衡状态非常遥远。事实上，气象学和气候科学能够解释为何天气预报天然就是不准确的。在科学的各个领域，研究者都能解释现象并且验证解释的正确性，但未必能作出准确的预测。举个例子来说，生物学家能够解释却不能预测蛋白质的折叠，物理学家能够解释却不能预测湍流的确切运动方向。
科学是一个持续的学习过程，在此过程中，科学家会对相互矛盾的观点进行验证并在此过程中积累知识。正如卡尔·波普尔爵士（Karl Popper）在20世纪30年代指出的那样，没有“终极证据”证明某个理论是正确的，但是我们可以说某个理论是否被数据证明是不成立的，某个理论是否比其他理论与数据更吻合，某个理论目前还与数据不吻合。34比如，我们不能说爱因斯坦的相对论已经被证明了，但是可以说它的预测已经得到了充分的验证，目前尚未出现矛盾之处，并且相对于其他解释，它与数据的吻合度更高。科学理论必须经历一个提出各种解释、严格地用可以被验证的方式将它们表达出来，去除那些无法经受验证的理论并把成功经受验证的理论作为基础的过程。35
在此标准之上，我们就能提出一个问题：传统经济学的预测与数据的吻合度有多高？答案是“并不是很高”。法国高等社会科学研究院教学主管、备受尊敬的微观经济学家艾伦·科曼（Alan Kirman）评论道：
过去100多年间创建的大多数优雅的经济学理论框架将在未来10年被验证——在均衡是由什么构成的这一理念上，它们提供了错误的聚焦、误导以及昙花一现的观念。如果我们认为科学理论应符合两种标准规范——预测和解释，事实证明，经济学理论至少是不充分的。现实生活中，几乎没有人对经济学理论的差劲预测能力表示满意。许多人为此进行了辩护，但结论甚至不值得提及。许多经济学家认为，我们对于经济学运作机制的理解还在提升，因而可以质疑经济学理论在这方面并不充分的说法。然而，证据并不能打消人们的疑虑。人们对于包含经验数据的经济学理论几近病态的反感已经到了这样的程度—— “解释”被当作一种独立的而非可测试的概念。36
正如科曼所言，除了数据与传统经济学理论相悖的问题，许多理论甚至根本没有经过验证。经济学的一个分支，所谓的计量经济学是负责数据分析的。37大部分计量经济学的工作不是验证理论模型，而是致力于发现变量之间的统计关系（通常是为公共政策或其他应用目标服务的）。事实上，统计关系并没有为现象提供因果解释。正如许多经济学家所指出的那样，我们常常缺乏可用的数据来验证理论。即便有可用数据，通常也是噪音数据或其他问题数据（尽管经济学家从物理学家或生物学家那儿没有得到什么同情，但这两类科学家不得不为了这些理论而建造粒子对撞机和太空望远镜，以及绘制人类的基因图谱）。
然而，传统经济学在两个方面经受住了严格的验证。首先是金融理论，金融市场的实时数据和巨大的计算能力为传统经济学理论的验证提供了前所未有的条件。不幸的是，对于传统经济学来说，这些数据不断被证明与理论得出的最基本的预测相悖，我们将在第17章对此话题进行讨论。38其次是实验经济学。有一种盛行的观点认为，经济学与其他科学的不同之处在于人们无法通过对照实验来验证假设。比如，美联储不能无限提高利率来检验到何种程度时会引发经济衰退。然而，尽管针对整体经济进行实验存在很大的困难，但我们却可以对经济的微缩版进行实验。研究者让不同小组的人互相议价、在拍卖中竞标、玩经济游戏、对模拟股票市场进行调查、去实验商店购物，并且参与建构各种各样的人为环境，以便捕捉人类经济行为的各个具体方面。这样就产生了丰富的成果，我们将在第6章对其中的某些方面进行讨论。需要再次申明的是，通常来说，传统经济学的许多核心观点都很难获得数据。39
当然，大部分关于传统经济学的验证工作都具有很高的技术性要求（对此感兴趣的读者可以参考注释）。尽管如此，在接下来的几个部分，我们还会看到多个直观的案例，看到传统经济学的关键预测并不能满足科学现实验证的标准。
供求“定律”
如前所述，传统经济学最古老的原则之一就是供求定律。关于这个定律的基本预测是，供应和需求的平衡力量会驱使市场达到一个平衡的价格和数量水平，实现市场出清。这个理论与现实情况相当接近，效果很好。举例来说，如果一个汽车公司推出了一个新的车型并很快受到热捧，公司通常会在需求大于供应时提高价格，然后扩大生产；一旦需求下降、供应增强，他们就会降低价格。一切都如理论所预测的那样。
但如果我们进入一个更加细颗粒度的层面，就会看到现实世界的市场几乎永远不会达到均衡状态，供应很少与需求相等，市场很难实现均衡。几乎所有市场都是建立在非均衡而不是均衡的假设基础上的。大多数市场都有库存、订单储备、过剩的生产能力以及起缓解不均衡状态作用的中间商。一个地方的汽车经销商有一停车场的车卖得很慢，也有许多“热门”车型的订单，消费者都翘首以盼。一个地方的超市也几乎很少达到均衡状态，它的库存时高时低，里面充满着从后门运进来的食物供应和从前门运出的需求之间的不平衡。服务行业，例如律师和会计，很少能够百分之百地发挥他们的专业技能，因而其中都为需求的波动保留了一些可用的摇摆产能。甚至于金融市场——经常被看作最接近理论典范的市场，也拥有应对不可避免的供求不平衡的机制，在纽约证券交易所有“特种经纪人”，在纳斯达克交易所有“做市商”，他们的工作都是为了缓解供求之间的不平衡。
供求定律其实并不能称之为定律（至少从科学的层面来说不能），它更适宜被称为“关于供应和需求的粗略估算”。部分传统经济学家或许会分辩说，库存和产能过剩并不是问题，它们只不过是供应-需求平衡中的杂音。事实上这种说法是错误的。在本书的后面章节我们将讨论到，库存和产能的动态能够帮助我们解释一些现象，例如价格波动和商业循环现象，传统经济学通常利用外生力量来进行解释。40正如我们将在第8章看到的那样，股票市场中的库存甚至有助于解释股票市场的波动。41
一价定律
在传统经济学中，第二条有名的“定律”是一价定律，其内容是：“在没有运输成本和贸易壁垒的情况下，同一商品在所有市场中的售价必须相同。”42例如，纽约的金价应该与伦敦的金价相同，如有差异，应将其归因于从一个市场到其他市场之间的运输成本以及进口关税、税费及其他贸易成本，否则就有人能从差价中套利，即通过在低价市场买入、到高价市场售出，获得无风险利润。套利者的买入和售出会导致两个市场的价格复归均衡。跟供应和需求一样，一价定律通常也不过是一种近似的状态。高流动性的商品（例如金子）通常在不同的市场中很少会出现“可套利”的情况。
即便如此，这种近似作用通常也会发生故障，无论是在整体的宏观经济层面还是更加微观的个人生产和服务层面，都是如此。对此理论的一个重要验证就是大部分欧洲经济体加入欧盟，尤其是引入欧元的案例。理论预计，大规模消除贸易壁垒、增加流动性、降低货币交易成本、增强价格透明度的行为，必将导致欧盟范围内价格的统一性增强。但事实证明，结果恰恰相反。欧盟统计局的数据显示，自1999年引进欧元以来，各国间的价格差异在不断扩大。欧元区的价格标准偏差从1998年的12.3%扩大到了2008年的13.8%，这与理论预测的正好相反。欧盟内部市场委员会经济分析主任弗朗西斯科·卡巴莱罗-桑斯（Francisco Caballero-Sanz）认为，价格不统一的原因在于消费者并不像经济学理论所“希望”的那样理智。43
从更细致的层面来看，我们通常看到个人商品和服务在价格上存在很大的差别。比如，来自德累斯顿嘉华投资银行的全球股票策略总监詹姆斯·蒙蒂尔（James Montier）对伦敦番茄酱市场进行了一番异想天开的调查，然后发现同样的番茄酱在区域内各超市的价格差异明显，44实际价格与理论预测的价格差别最高可达43%。在这种情况下，伦敦番茄酱市场就存在很多无风险的获利机会。在传统经济学的理论世界里，这样的机会会因为套利而立即消失：但在现实世界里，人们需要时间来发现这些套利机会，机会时隐时现，有些值得利用、有些不值得，在利用的时候或许又存在各种各样的障碍。
一些传统经济学家或许会问，如果一价定律只是一种理想状态，这又有什么关系呢？然而，对于大多数科学家而言，欧元区内存在13.8%的标准偏差，或者番茄酱价格存在43%的价格误差，这种理想化也太过于宽泛了。关键不在于一价定律背后的基本理念是错误的，人们在“无壁垒的情况下”当然有意愿从价格差中套利；而是在现实世界里，各种各样的壁垒几乎永远存在，无论是基于以下哪种事实：有的人没有时间寻遍所有商店从而找到区域内价格最低的番茄酱，或者各种各样的交易成本以及运输、法律和其他影响欧盟内交易的问题依然存在。事实上，科学家们所感兴趣的关于价格收敛的问题，是套利动机与各种壁垒的无常变化之间长期的、动态的相互作用的结果。然而，均衡框架在数学方面的要求迫使经济学家剥离了这种复杂性，只留下一个预测结果的价值尚且存疑的“定律”。更加有用的定律应该是能够应对现实世界中的价格复杂性的理论。45
数百万兆年里的均衡
传统经济学最基本的预测或许是：经济作为一个整体必将在某个点上达到均衡状态，这是微观经济学的一般均衡理论和标准宏观经济学都会作出的预测。46如前所述，传统经济学并不认为均衡是一种永恒的状态，而认为经济将经历一连串的冲击、均衡、冲击、均衡的动态过程。我们可以想象这就好比有人猛烈冲击碗中球，看着它静止下来，又再次猛烈冲击它，如此反复。但是对于想要达到均衡状态的系统来说，两次冲击之间的时间必须长到让球能够静止下来。若非如此，球就只会永远不停地滚来滚去，然后又被随机地连续撞击，永远无法达到均衡状态。
如此一来，关键问题就在于，经济达到均衡状态需要多长时间？何时才是它的“静止”时间？20世纪70年代，耶鲁大学的经济学家赫伯特·斯卡夫（Herbert Scarf）指出，达到均衡的时间根据经济中产品和服务的数量呈四次方的指数级增长。47这种关系背后的直觉是直接的：产品和服务的数量越多，所有市场之间进行互动所需的时间越长，所有价格和数量进行调整所需的时间也就越长。如果按照第1章所说的那样，粗略估计现代社会大约有1010个库存单位，我们乐观估计，经济领域的每一个决策都以超级计算机（当前是IBM的蓝色基因，每秒可进行70.72万亿次浮点运算）的速度进行，按照斯卡夫的理论，经济每经历一次外生冲击，需要4.5百万兆年（4.5×1018）才能恢复到一般均衡状态。鉴于每一秒都有各种各样的因素（例如技术变革、政治变革、气候、消费者喜好变化）冲击着经济，而宇宙现在仅有120亿岁（1.2×1010），这确实是个问题。48
非随机游走
如前所述，传统经济学中最有可能经受得住现实验证的或许要数金融理论。但是，尽管传统金融理论的预测不像第一近似值那么糟糕，但一旦经受近距离检视，它们也会崩溃。
传统金融的一个最有名的预测是股票的价格会遵循一种“随机游走”的规则。我们将在后续章节进行详细讲解，但总的来说，随机游走意味着价格的变动没有模式可循，回顾过去的价格并不能为未来的价格走向提供线索。乍看之下，股票价格确实很像随机游走，尤其在相对平静、表现“正常”的情况下。数十年来，研究者们始终相信，价格的确是随机的。近些年来，通过更优的数据和更强大的工具，人们分析发现价格并不遵循随机游走规则。比如，来自麻省理工学院的罗闻全（Andrew Lo）与来自宾夕法尼亚大学沃顿商学院的克雷格·麦金利（Craig MacKinlay）用1962年至1985年间1 216周的股票价格数据验证了随机游走假设。他们验证了单支股票、股票组合和股票指数，所有这些案例都与随机游走假设相悖。49许多使用其他样本和其他方法的研究结果也与随机游走假设不符。50
有趣的是，在市场出现重大波动时（也就是说距离均衡状态最远的时候），股票与随机游走之间的不吻合在数据上表现得最为明显。51股票价格数据里也有明显的动态结构和信息，尽管关于是否有人可以有组织地根据这些信息赚钱尚存争议，但随机游走的预测是错误的这个事实对于增强金融科学的可信度而言毫无用处。52
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传统经济学理论的预测也不完全是疯狂的。供应确实近似地等于需求，价格有时（并不总是）确实会收敛。市场或许永远不会真正地达到均衡状态，但是可以以貌似均衡的形式运转。从表面上看，在金融市场稳定、运行良好时，它似乎确实遵循着随机游走，也就是说，稳定和运行良好的状态被打破时则不然。如果你觉得这些陈述听起来并不科学，那是因为它们真的不科学。正如弗里德曼的对手赫伯特·西蒙所言：“可以肯定的是，经济学已经发展出了大量高度复杂的数学定律，但其中大多数定律与经验现象相距甚远，并且通常只能显示被观察对象之间的定性关系。”53
传统经济学建立在摇摇欲坠的假设的基础之上，这就导致了它的结论也站不住脚。下一个问题是，为何传统经济学沦落到了这个地步？传统经济学的问题出在100多年前，出在瓦尔拉斯的一个关键举动上——将均衡的概念从物理学引入经济学。瓦尔拉斯并没有意识到自己从根本上对经济学进行了错误的分类。
被误用的比喻
人类能够熟练地识别模型，使用比喻来加强对于世界的理解和推理。指出一种事物与另一种事物的相似之处或相同之处，能够帮助我们快速地抓住一个复杂现象的本质。莎士比亚本可以用长篇巨著向我们展示朱丽叶对于罗密欧的生命来说有多么重要，如何给他带来了幸福，等等。但事实上，莎士比亚只用了一个简短的句子“朱丽叶就是太阳！”表达了这些含义，并且含义更加丰富、形式更为有力。
科学家同样也会使用比喻，以便激发创造力，促进关于复杂理论的沟通。举个例子来说，弦的小型震动回路的比喻启发物理学家提出了弦理论（此理论试图统一宇宙的根本力量并解释亚原子粒子的来源），使得他们发现了与前辈完全不同的思考方式。54同样，相对于“十一维的卡比拉-丘空间”，弦回路一词使得物理学家能够以比喻的方式，更容易地与外行听众沟通弦理论的核心概念。但是，尽管比喻有助于科学交流，但科学本身不仅仅是以比喻为基础的。科学理论的内容不仅仅包含某样事物与其他事物相似。正如我们在第1章中讨论过的那样，科学家会提出某事物确实属于某种普遍现象，但相似不等于相同。宇宙学家说太阳是恒星，这不仅仅是说它在某些方面与恒星相似，而是说太阳是一种普遍现象，即所谓的恒星中的一员，它拥有某些在现实中可观测到的特征。55
毫无疑问，瓦尔拉斯在阅读潘索的物理教科书时，受到了物理学系统中平衡力与经济学系统中平衡力概念之间的相似之处的启发。56这种相似激励了他将均衡分析的数学工具运用到经济系统中。100年后，在圣塔菲研究所的科学家与经济学家会议上，摆在台面的关键问题就是，经济学中均衡概念的提出仅仅是基于物理系统与经济系统之间的表面相似性，还是经济系统确实就是均衡系统，因而拥有系统的普遍性质？57换句话说，传统经济学中的均衡框架是一种比喻还是一门科学？
对于瓦尔拉斯及其支持边际主义的同事来说，这样的问题本不应该被摆在他们面前。首先，当时人们对于科学哲学以及对于比喻的合法性和非合法性的理解尚未到达如今的程度。其次，这个问题还会引出另一个问题：如果经济系统不是均衡系统，那又是什么系统呢？第二个问题同样也会让瓦尔拉斯感到困惑。对于瓦尔拉斯那个时代的物理学家来说，系统只有两类：均衡系统——可以用数学方法进行分析的系统；以及“其他”系统——其中部分可以用数学方法分析，但大多数都不可以。对于类似经济这样的现象，当时没有很多别的办法对此进行分类。由于瓦尔拉斯的目标是将数学的严谨与可预测性带入经济学，所以，他最终踏上了均衡分析这条多人踏足的道路也就不足为奇了。
尚未成熟的物理学
瓦尔拉斯在履行将经济学转变为一门科学的使命时，科学本身尚处于发展阶段，缺乏一些关键概念。所有科学都在不断进步，边际主义者所了解的物理学并不是我们今天能在教科书上看到的经典热力学；事实上，我们可以说它在当时尚未成熟。边际主义者从物理学中借用的内容包括热力学第一定律，但是他们忽略了第二定律。
热力学第一定律认为，能量既不能被创造也不能被消灭，因此也被称为能量守恒定律，它发展于19世纪早期到中期，瓦尔拉斯、杰文斯和其他人在读到相关材料时这个定律已经非常清晰。有关第一定律的作用，我们可以想象有一个小球被拿到了碗的上方。当球掉落，它所拥有的势能就会被释放出来。如果你把手放在碗的底部，就会感受到球由于重力而对碗底造成的冲击。能量的释放被称为功（因为它有可能有用武之地，例如驱动机器）。球坠落之后会开始滚动，它会受到碗的摩擦力，而摩擦会产生热量。因此，球的势能就会被转换成功和热。伟大的英国物理学家詹姆斯·普雷斯科特·焦耳（James Prescott Joule）指出，自然界对于能量极其吝啬，能量既不能被创造也不能被毁灭，仅能从一种形式转化为另一种形式。如果将在碗的最高点时储存于球内的势能与滚落时所做的功及释放的热量相比，这两者的数量应该是相等的。同样，如果测量存储于一团煤炭中的能量及燃烧煤炭所做的功（如驱动火车头），存储于煤炭中的能量应该等于它所做的功以及从火车头烟囱中排出的、被浪费掉的热量。58
第一定律的属性之一在于，如果某个系统的总能量是固定的，也就是说“守恒的”，那么系统最终必然会趋于均衡。一旦球的势能不再转变为功和热，那么球就会在碗底以最低的能量状态静止。同样，一旦燃烧的煤炭被转化为了功和浪费的热量，它就不再燃烧，达到均衡状态。只有加入外部的能量，例如晃动碗或加入更多的煤炭，我们才能破坏此时系统的均衡状态。
正如巴黎圣母院的菲利普·米罗斯基（Philip Mirowski）指出的那样，瓦尔拉斯借用均衡概念的后果之一，在于引发了传统经济学模型对于固定或守恒数量的数学需求。因此，传统经济学通常将价值描绘为能从一件物品转移到另一件物品的固定数量（例如，从资源转移到商品可以换来钱；钱换回商品，然后进行消耗，创造实用性）。59实际生活中并没有新的财富被创造出来，世界上有限的资源先是被分配给了生产者，他们又创造出有限的商品，这些商品被分配给消费者。人们可以用或高效或低效的方式来分配财富，就像他们可以用高效或低效的方式烧煤，但在一般的均衡模式中，经济无法创造出新的财富，就像煤不能被循环利用。60由于人们强调财富蛋糕的大小是固定的，英国经济学家莱昂内尔·罗宾斯（Lionel Robbins）在1935年提出了将经济称为“稀缺的科学”这一著名的说法。61这在现代经济学教科书中仍有体现，比如，在保罗·萨缪尔森和威廉·诺德豪斯（William Nordhaus）的书中，经济学就被定义为“关于社会如何利用稀缺资源来生产具有价值的商品以及如何向人们销售商品的研究”。62曾经给瓦尔拉斯和杰文斯带来启发的第一定律的遗留问题至今留存于传统经济学之中。
