想待在99层楼高的地方欣赏风景，最好的办法不是乘氢气球上去，而是掘地百尺，用钢筋水泥建起摩天大楼。
一、交易策略
不同的资金大小适合不同的交易策略，不同的性格也适合不同的交易策略，策略是交易系统的核心，所有的开平仓技巧和手法都应当配合着交易策略来使用。
A.趋势策略，资金大小都可以，对于操作者的耐心要求较高，回撤较大。一般用在长线交易，日内用处不大。
B.震荡策略，资金大小都可以，对于形态把握要求较高，胜率不能太低，手法较激进。日内长线都可以，难度很大。适合性格较激进的人。
C.中性策略，有资金瓶颈，适合小资金操作，要求操作者多空随时转换，程序化用得较多。一般用在日内，长线效率太低。
D.对冲，期权对冲，期现对冲，跨品种对冲，跨市场对冲，有最低资金限制，只适合大资金操作，对于入场出场时机把握要求非常高，收益小，风险也小。任何周期都适合。适合性格较沉稳非常厌恶风险的人。对冲想要获取高额收益，必须要学会适当地从对冲转变成单边。
E.套利，蝶式套利，跨月套利，跨品种套利，跨市场套利，有最低资金限制，只适合大资金操作，要求对市场联动及成本差价有研究。一般中线级别，适合喜欢寻找确定性机会的人，抗压能力要强。
F.黑天鹅策略，以期会发生意象不到的状况，属于赌小概率事件会发生，参照墨菲定律。适合大资金，风险较大，收益也大。一般多为日线级别短线或中线。适合好奇心较重，对赌性很强的人。
G.大数据处理，通过数据构建模型或者找出规律，属程序化交易领域。资金不能太大也不能太小，必须黑箱操作，不能让任何人知道策略或者策略太简单容易被复制。多为高频交易。适合理科较好的人，对数学要求非常高。
H.事件驱动策略，在提前挖掘和深入分析可能造成股价异常波动的事件基础上，通过充分把握交易时机获取超额投资回报的交易策略。适合各种大小资金，风险大，收益也大。多为短线操作。
大致是以上几大方向，具体的操作手法和复杂程度还有很多变化，大体思路还是差不多的。交易策略只是表明你想捕捉的行情究竟是哪一种类型，至于最后你是应用在什么周期还是用什么手法增加胜率那就因人而异了。但是总体来说，行情就这么几种类型，总的思路是不变的。
最后你自己的策略只有你自己最清楚，不用奢求别人共鸣，坚持走自己的道路并逐步完善是你的唯一选择。
二、方向的判断
在你下单前，你的第一个问题是，做多还是做空，以及依据是什么。
方向的判断是没有固定的条件的，也没有对错，当行情没有走出来时，你说是跌，我赞同，你说是涨我也赞同，因为行情可以往任何方向走，他没有道理可言。
关键是你自己是怎么判断行情的，你的依据是什么。市场里没有最准确最好的依据，但是一定有最适合你的一种方法去判断行情。找到适合你自己性格的方向判断方法是关键。
三、具体的开仓信号
如果是长线的，那么一般的顺序是，先看大周期再看小周期，例如我是做日线级别的，那么我先看日线，日线出现信号了，我再看小时线去找具体的入场时机。这样以保证你的头寸开进去就能有一段利润积累，有了盈利就能拿得住，有了大幅盈利，你就能心安理得地让利润奔跑，冒更大的风险。日内短线，差不多就是1分钟或者5分钟级别的突破，或者分时线上的突破，做回踩也可以。
一些具体的开仓手法有：
1.假设阻力位，支撑位都有效，则我遇阻力位开空单，遇支撑位开多单。
反之，如果我假设，阻力位或者支撑位并不能够成立会被突破，则我遇阻力位开多单，遇支撑位开空单。
2.破阻力反跌，破支撑反涨。（假突破）
当价格突破阻力位时，并不能牢牢维持在阻力位上方，则我反向开空单。
当价格突破支撑位时，并不能牢牢维持在支撑位下方，则我反向开多单。
3.假设趋势线一直有效，则每当价格碰到趋势线时，我都顺着趋势线的方向开仓（具体参考123法则，2B法则，维克多·斯波朗迪的《专业投机原理》）。
在上升趋势时，每当价格跌回到趋势线上，我开仓做多。
在下跌趋势时，每当价格上涨到趋势线上，我开仓做空。
反之，我假设趋势线会无效，则每当价格碰到趋势线时，我都逆着趋势线的方向开仓（同上相反）。
4.破上升趋势线反涨，破下降趋势线反跌。（假突破）
每当价格突破上升趋势线，则我开仓做多。
每当价格突破下降趋势线，则我开仓做空。
5.我以期在技术面发生突破时又有基本面共振我才开仓。
6.两个技术指标同时共振，或者大周期小周期同时共振开仓。
7.我以期价格是无规律随机的，所以我随意开仓（在平仓上下功夫）。
8.发现两个品种存在同时联动，则我每次都在慢一拍的品种上开仓，或者同时一多一空对冲开仓。
9.发现两个品种间存在保持一定的差价，则我每次都期望价格会回归到合理的差价（套利）。
10.各种形态的开仓，其实也就是突破上轨下轨，或者支撑阻力位。
11.蜡烛图形态，根据走出的蜡烛图形态进行开仓。
12.大数据分析处理，从大量的数据中分析出特定规律。
再多的就是技术指标，或者就是看基本面开仓。因为看似开仓手法很多，但其实万变不离其宗，无非就是顺趋势或者逆趋势。
我感觉最受用的还是阻力支撑和123法则及2B法则，因为这是最贴近价格运行本质规律的。
四、止损
在没有一套完整的交易系统前，大部分人对于止损设置多少点一点头绪都没有。就我看来止损分为以下几种。
看基本面的，看供求关系的，他们的入场依据就是基本面发生了巨大变化，比如发生了猪瘟疫，导致母猪存栏下降，那么相应地，豆粕就会下跌，因为这个农产品是猪的饲料，猪的数量减少，需求也就减少。又或者是某家上市公司重组，例如黑化股份，公司公告被泉州某家物流运输的第一大民企借壳，那么原本公司的亏损和负债都能得到化解，企业重新估值，这当然是重大利好。
看基本的止损一般就是发生了相反事情，例如发生的猪瘟疫又好了，还新开了很多鱼塘，进口又减少，那之前的空仓肯定要平掉。又例如之前的黑化股份，突然董事会发公告说，这事情重组失败了，那股票必然要暴跌，肯定要马上抛掉之前买进的股票。
如果是技术分析，那就很好办，你是怎么进场的就怎么出场，做突破的，突破5分钟均线你买进，之后又跌回5分钟均线下，那就止损，你是遇支撑做多的，但突然又跌破支撑的，那肯定要平掉，你的入场依据是什么，你就应该依据这个去止损。
但实际操作中，一般还有两个概念要混进去，一个是盘感，一个是亏损百分比。止损也可以是一个固定的百分比，比如你最大亏损是本金的1%，那么亏到1%必走，没任何理由留恋。
一般都是如果技术分析和基本面分析执行止损的亏损额度在你的固定百分比之内，那就按基本面和技术分析的止损位平仓。如果按技术分析和基本面分析的止损位去止损的亏损额度要超过固定百分比，那就按固定百分比去平仓。
假如你有1000元，你的目标是赢500元。现在你亏了300元，你就只有700元的本金，你离1500元的目标要差800元，你即使能翻一倍，你也才1400元。而如果你按固定止损，只亏50元，那么即使你错上4次，你还有800元，翻一倍就能到1600元。
所以哪个止损的亏损额度小就按哪个去止损，这个止损额度要把握好平衡，不能太频繁止损，也不能一次亏太多。
另外有时候看到行情会有突然的预感出现，这一般就是盘感在发挥作用，盘感既有天赋的原因，也有后天积累的作用。大部分情况下都应该听从自己的盘感，灵活和自己的交易系统相结合。
然后频率问题，你是做日内高频还是日内低频，还是一般般10到20个来回这样。或者你是日线级别的来回拿小波段，还是只做隔夜，还是拿中线几个星期，还是长线几个月，还是超长线拿个几年的。
一般来说，频率越高止损也要越小，频率越低，止损越大。如果我做的是高频，分秒之间就两个来回好了，那止损是很小的，只有1跳到2跳之间（最小跳动点），那是容不得你眨眼的，一个单子进场，一看到变绿，立马平了再进直到是赢的就拿几个点。而如果是长线，那就很大止损了，我的目标是拿完5浪主升，7000点左右，那我止损就可能扩大到1000点，赢一把就都回来了。
这其实要说到另外个概念，盈亏比，你的盈亏比不能太低，如果我亏一次5千块赢一次50块，那你起码要连赢100次才抵你1次赢，你能预测出这么高的胜率的话，直接下重金赢一把就行了不用搞这么麻烦。而如果你赢一次是1万，亏一次才20元，那就无所谓，亏几百次也能承受，赢一次全回来。
所以你必清楚你的交易系统是怎么样的，大概的盈亏比在多少，胜率多少，频率多少，再去配合着止损止盈。
顺带一提，止损止盈其实都是同一回事情，背后的理由都应当是，我所期望的事情并没有发生或者已经被改变。
例如我是做趋势交易的，当我下单后过了一段时间，行情并没有走出顺着我单子方向的趋势，那么我就应该离场走人，不管行情接下来是会继续震荡还是又回过来，我都应该离场观望，即使我当前有盈利或者尚未亏损到固定资金比例我也应该坚决地平仓走人。而当行情走出了一段趋势后，又接连走出了震荡或者反向趋势行情那么我也应当平仓走人，因为我所期望的依据已经改变了。
当事实已经改变，行情没有验证你的想法，就不应该让单子无依无靠地在行情中飘荡。
五、过滤
过滤也就是说对于你初期的一些开仓信号并不是完全地执行，因为你的开仓信号不可能完全都对，你的胜率肯定不是100%，因此对于一些明显假突破的行情，或者逆反趋势的行情，你就可以不去理睬，以保证你的胜率提高。
但是过滤不是越紧凑越好，因为过滤太多会导致你错过行情，而一旦错过行情，你之前的试错成本和止损就全打水漂。因此在过滤和抓住行情之间你要平衡，两方面都不能走极端，在适当的过滤下保证你不会胜率太低，又不会错过行情是最佳的。
六、止盈
止盈最难的，是没有确切的方案，或很具体的方法可以通用。亏损是固定的，是可以掌控的，但是利润是不固定的，是不受你控制的，任何妄图控制利润的结果就是没有利润。
我只能提供两点感悟做参考，
一个是你要盈利的规模有多大，你是要赢月线级别的5浪主升浪，还是赢日线级别的，这就表示你要拿多长的时间和对于回撤的忍耐有多大承受力。如果你是要赢月线级别的，那即使日线出现大级别回撤你也不走。
另一个是你的入场方式是怎么样的，你的入场依据是什么，那么当你的入场依据已经不存在或者逆反了后，也就应该是你止盈的时候了。
另外，止盈也可以做分段止盈，例如在我有了一段盈利后，我先设一个保护性的止盈位，万一价格反转了，我就平掉部分仓位以后保证我当前的盈利，剩下的少量仓位再继续冒风险。或者当行情突破到了关键点位时我也平掉部分仓位，留部分仓位继续冒风险。
优秀的止盈并不是能每次在底部或者顶部平仓，而是能在风险和收益当中左右平衡。
七、加仓与减仓
合理的加仓与减仓的重要性能直接决定你这一次交易的成败。在拉大盈亏比中，除了遵循截断亏损，让利润奔跑外，还有一个就是一旦看对了就要把仓位加上去。
加仓的方法本身并无好坏之分，完全在于你怎么应用法。我们目前所熟知的几种，正金字塔加仓法、倒金字塔加仓法、平行加仓法，以及橄榄型加仓法（两头加仓小，中间加仓大）。
例如趋势交易就较适合橄榄型加仓法，因为第一次开仓的时候总是在趋势还未完全形成的情况下进场的，因此难免胜率较低，频繁止损是不可避免的，而一旦趋势形成了以后，方向就明确了，走势也较单一，因此再加仓的胜率就较高了。而到了趋势末尾，不确定性又增加了。
倒金字塔则适合于巴菲特这类大资金的价值投资者，对于他们来说，股价只要低于公司的内在价值，终有一天价格会填补回来。因此越跌越买，等到一定的时候后，这些股票都会涨回来。但这种方法并不适合在期货当中应用。且一定是长线的手法，并且不适合应用在期货中。
平行加仓法则适合波动较大的行情，例如股指期货，回撤小回撤少的行情比较适合这种手法。因为行情回撤小那几乎就很少有机会再给你加仓，那么第一次开仓大小就能决定大部分利润。平行加仓法即不至于漏掉第一次开仓的利润也不至于错误时亏损得太多。
如果说有什么东西能极大的改善你的交易成果和提升水平，那我相信这应该就是仓位管理这个法宝。在胜率较低的时候少下注甚至不下注，在胜率高的时候多下注，甚至加注。
八、资金管理
在一个成熟的交易系统里，资金管理的重要性完全可以占到整个交易环节的一半。
比较常见的资金管理法则，单个品种的资金不超过20%，所有头寸的总资金不超过50%，剩下的50%留作备用资金。股票当中可以稍微放大点，第一次买入股票组合用50%的仓位，第二次80%，第三次加满。
在胜率有较大优势的时候，可以适当地加资金进场，在胜率变小，或者没有把握的时候则应该小资金进场试探，或者减少已经持有的仓位。有头脑的人都应该知道，亏损了50%和盈利了50%是完全不同的概念，从亏损50%再想回到原本的本金就需要赢100%才能回本，所以资金管理的重要性不言而喻。
例螺纹钢期货，我手里一共只有10万元，那么在螺纹钢这个品种上我投入的资金最多不应该超过20%即2万元。平均一手螺纹钢所需保证金在3000元左右，那么我最多可以建仓6手。
在初期第一次进场时，应该只动用2手去试探行情，如果对了，我再加仓2手，如果错了，那么只亏损2手的资金，并不伤筋动骨。
资金管理即能帮助你进攻，又能帮助你防守，我们应当随着行情的变动，随时调整自己的资金配置。优秀的资金管理有如魔法，想减少亏损，想放大利润，完全看资金管理做得怎么样。
