公元前126年，司马迁20岁。在父亲的鼓励和支持下，怀着继承祖辈史官事业的志向，他暂时停止了对古文、经传的攻读，开始访游名山名川，考察各地的风土人情，搜集各方面的历史材料。
司马迁从京师长安出发，首先以南方为考察目标。
他从关中南部的武关（今陕西商县东部），到达南阳（今河南南阳市），然后到达南郡（今湖北江陵县），这一路上有许多历史故事和传说。据说秦文公的时候，有人打猎捕到了一种怪兽——“猬”，猎人们对这种怪兽议论纷纷，不知道该怎样处置才好，后来决定献给秦文公，说不定秦文公一高兴还会给些赏赐呢。猎人们抬着猬兴高采烈地去向秦文公领赏去了，正走着，迎面过来两个小孩，一男一女，长得十分可爱。这两个小孩告诉猎人们说：“这猬不是个好东西，它生活在地下，专门吃死人的脑浆呢。”猎人们一听，顿时对猬产生了很深的憎恶之情，想想看，谁没有亡故的亲友啊，这猬居然吃死人的脑浆，也太可恶了！猎人们愤怒极了，想要马上处死猬。猬突然说话了：“这两个小孩可是件宝贝，得到他们可就大富大贵了。得到男孩，可以称帝为王；得到女孩，也可称霸天下”
话音未落，猎人们已纷纷扑向那两个小孩，两个孩子吓坏了，慌忙变成两只野鸡，各自飞去。猎人们使劲跑啊、追啊，野鸡早没了踪影，只得垂头丧气地回去了。这两只野鸡到底飞到哪里去了呢？后来有人说看见它们了，雄鸡飞到了南阳，雌鸡落到了陈仓（今陕西宝鸡）。后世的人们把这个神话传说与历史史事结合起来，说秦霸王、秦始皇以及刘邦等都是沾了这两个地方的灵气，才能称霸天下，建功立业的呢！司马迁考察了这一带的地形，只见地势险峻，古木阴森，好一个兵家常争之地！连绵起伏的秦岭山脉、富庶的关中盆地，使司马迁不禁浮想联翩，思绪飞到了那战火纷飞的年代。
从南郡渡江之后，司马迁来到了湖南长沙北面的汨罗江。汨罗江是我国伟大诗人屈原自沉的地方。江水波浪翻滚，似乎在诉说着对诗人的思念，诉说着对奸人的深恶痛绝之情。凭吊往事，司马迁对这位伟人产生了无限的敬仰与同情之心。诗人对国家前途的忧虑，对奸佞之徒的痛恨，对自己政治抱负不得施展的叹息，似乎一一在司马迁脑海中闪现；诗人作品诸如《离骚》、《天问》、《招魂》等等之中流露出来的奇特的想象、大胆的夸张、绚烂的文采、完美和谐的韵味，让司马迁赞赏不已。多么杰出的人才啊！怎么老天这么不公平，竟让他遭到如此悲惨的命运呢？司马迁想到屈原的遭遇，心情十分沉重，步履也越发缓慢起来。
滔滔的江水依旧日复一日、年复一年地流着，没有停息，江边的树木青了又黄、黄了又青，依旧在默默地重复着兴衰的规律，江岸的人们来来往往，为着各自的生活奔波，还有人记得这位伟大的诗人吗？司马迁在汨罗江边徘徊了又徘徊，陷入了深深的思索当中。
阵阵清风吹来，江水泛起层层的涟漪，岸边的树木轻轻摇晃着身躯，远处不知是哪位在吹箫，哀怨的乐声由清风徐徐送来，把周围的事物都染上了一层凄凉的色彩，年轻的司马迁走着、想着，不知不觉已经泪流满面了。他在江边徘徊了很长时间，各种复杂的感情荡涤着他的心胸；对屈原的敬慕、同情；对楚怀王、顷襄王的指责、不满；对靳尚、子兰等人的愤恨，还有对历史的感叹等等。司马迁又想起父亲的叮咛，想起父亲对他的期望，他立志继承他父亲事业的信念更坚定了。
“路漫漫其修远兮，吾将上下而求索”！诗人的话给了他无比的信心和勇气，他深深地舒了口气，心情渐渐开朗起来，紧锁的眉头也渐渐舒展了，“我要仔细搜集史料，整理历史史实，将那些仁人志士、明君贤臣的事迹载入史册，让他们的业绩永远受到后人敬仰，让他们的音容笑貌永远在后人心中留有印象；将那些龌龊之辈、残暴之徒的不耻行径都要如实记载下来，让他们的劣迹一一暴露在人们的面前，去面对世人的指责；将古今历史事件详细地、原原本本地展示给人们看，让它们接受历史公正的评判。”
司马迁心中充满了对未来事业的向往和战胜一切困难的勇气，他恋恋不舍地朝江面看了看，深深鞠了一躬，就头也不回地走了。
离开了汨罗江后，司马迁又凭吊了贾谊的遗迹，然后从长沙溯湘江而上，到了湘南零陵郡营道县（今湖南宁远县）境内。这里有座九嶷山，也是个充满神话色彩的地方。山上有斑竹，远远看去，像点点泪痕洒在竹杆上，据说这是当年舜的两个妃子娥皇、女英的血泪化成的呢。传说尧年老时，要选定继承人，大家都推举有才德的舜，尧为了考验舜，就让舜帮助他处理各种事情，舜在办理这些事情的过程中显示了他的才识，得到尧的赏识，于是被派到各地巡视。舜每到一个地方，都亲自仔仔细细地考察，不敢有半点疏忽，并虔诚地倾听民众们的意见，态度十分谦虚。舜一年四季都在外面巡行，他的两个妃子娥皇和女英日日担心他的安危。尧考验了他三年，然后将部落联盟首领的位置让给了他。舜即位后任用贤人，让禹去治理水土，让契管理人民，让益掌管山泽，让皋陶做大理，这一一安顿好以后，他又放心地去巡游了，由于日夜操劳，舜病死在了南巡途中。娥皇和女英在家里等啊、盼啊，却传来了舜的死讯。她俩痛不欲生，哭哭啼啼地去沿着舜的足迹寻找舜的葬身之地，历经千难万苦，终于找到了舜的安葬地——九嶷山，可是坟墓在哪里呢？娥皇和女英悲痛交加，对着满山的竹子放声大哭，行人听了都心酸得落下眼泪，天上的云彩似乎也被感动了，静静地停在九嶷山的上空，洒下了同情的泪水。
濛濛细雨中，竹叶沙沙地响着，缓缓地扬起来，又落下去，似乎在安慰她俩，也似乎在同她们一起为舜的死去而哭泣。娥皇和女英哭啊哭啊，泪水哭干了，眼睛里都流出了血水，血泪洒在竹杆上，化成了泪痕牢牢地印在了上面，天长日久，九嶷山上的竹子就成了现在这个样子。
司马迁被这一美丽的神话传说深深地打动了，他登上九嶷山，在满山的竹林中慢慢走着，穿行于棵棵斑竹之间，舜真的葬在这里，娥皇和女英真的到过这里吗？司马迁钻研历史的兴趣更浓了。斑竹的传说寄托了人们对娥皇女英的怀念，也显现了人们丰富的想象力。
司马迁又踏上了远行的路程。他从湘南辗转到了湘西，顺着沅水而下，然后又沿着长江东行，南登庐山。这一带河流密布。小时候龙门的传说又涌上心头，司马迁想到了大禹治水的故事。这里河流众多，并且都向东方流去，最后汇集成大江，会不会与当年大禹治水有关呢？司马迁对自己的这一想法兴奋不已，他一时间思绪连翩，想起了许许多多有关大禹治水的美丽传说。小时候和伙伴们放牧时对龙门山的好奇与向往又重新涌上心头，然而龙门山是暂时去不了了，司马迁想了想，决定到会稽山去考察一下。
会稽山位于现在浙江绍兴县的东南，据说大禹做了部落联盟首领之后，曾经在这里约集各部落头领，对各头领的功劳进行评定，会稽山因此而得名。禹死后葬在会稽山，这里自然留下了许多大禹的传说。会稽山环境优美，景色宜人，司马迁陶醉于山水之间，竟然有些留连忘返了。
会稽山上有一孔洞，深幽不见底，有人说大禹曾经进去过，也许还有过一段奇遇呢，也有人说那是大禹用来收藏书籍的地方，说法不一，但是后来的人就再也没有进去过了。司马迁饶有兴趣地去看了这个被人称之为“禹穴”的孔洞，又参观了大禹治水的其他遗址，大禹的形象在他头脑中越来越清晰起来。大禹治水，有口皆碑。13年的艰苦努力，“三过家门而不入”的公而忘私的精神，领导人民开沟凿渠、开垦良田桑土的伟大业绩，这哪一样都是历史否认不了的，哪一样都深深地记在了历代人民的脑海里。人民是公正的，人民是善良的，人民崇敬他、感激他、爱戴他，他的事迹历代传颂，敬仰他的人渐渐将他当成了神，一个一心一意想着人民、踏踏实实解决人民困难的神，一个简朴淳厚、德才兼备的神。他的一言一行，以及许多和他有关的事件都渐渐添加进了后代人民丰富的想象和联想，变得越来越神秘起来了，不过远古时代的事情，没有详尽的记载，人们也只能凭想象来猜测了。历史上许多人物、事件都是这样的。
会稽山的历史传说很多，春秋时期越王勾践卧薪尝胆的故事就发生在这里。公元前496年，吴王阖闾率兵讨伐越国，双方激战不止，死伤惨重，局势僵持不下。后来阖闾不小心负了伤，病情严重，不久就死了。吴军群龙无首，顿时乱成一团，被越军打得落花流水，惨败而归。吴国太子夫差听了父王死去的消息，嚎啕大哭，对越王恨得咬牙切齿，发誓一定要报仇雪恨。即位为王以后，他加强练兵，励精图治，国力越来越强大，他攻打越国的信心也越来越足了。而越王呢，得胜之后沉溺于胜利果实之中，对将士论功行赏，昼夜宴欢，逐渐放松了对吴国的戒备。
公元前494年，吴王率兵再次攻打越国，越王没有防备，仓促中派兵迎战，但已经不再是吴国的对手，兵强马壮的吴军一鼓作气，攻到了越国的都城，越王勾践节节败退，最后在会稽山向吴王求和。吴王夫差想杀了他给父亲报仇，后来在臣子们的建议下，将勾践带回吴国，专门伺候他。勾践只得忍气吞声、小心翼翼地侍奉着夫差，就像仆人一样。他心里对这一切耿耿于怀，日夜思考着要东山再起，洗刷这些耻辱，但他表面不敢有丝毫流露，怕万一被吴王夫差看出来，脑袋就保不住了。就这样，他表面毕恭毕敬地服侍着吴王，不敢有半点疏忽，有些连最低贱的仆人都不会做的事，他也会去做，为的是迷惑吴王，让他以为自己已经完完全全服从他的统治，已经没有丝毫的异心了。吴王夫差果然上了当，渐渐消除了对勾践的戒备，特别是一件事，让他对勾践连一丁点的防备都没有了。那是他病后初愈，勾践竟然亲口尝了他的大便，然后跪在地上向他祝贺：“恭喜吾王龙体康愈！臣刚才试过陛下的粪便。病人的粪便是甜的，而臣刚才却尝到了苦味，说明陛下龙体健康、龙威重振了！”
吴王见他如此忠心耿耿，竟然也有点感动了，不顾臣子的再三劝阻，将勾践放了回去。这真是放虎归山。勾践回到会稽之后，念念不忘所受的耻辱，他雪耻的决心并不亚于当年夫差听到父王死讯时的心情。为了激励自己发奋图强，他在屋里悬了一只苦胆，每次吃饭时都要尝尝，而且睡觉时都是睡在柴草上。经过10年的苦心经营，越国又强大起来。公元前482年，越王趁吴王率精锐大军赴黄池（今河南封丘西南）与晋国争做霸主、国内空虚的机会，领兵攻打吴国，吴国的精壮兵力都被吴王带走了，那些老弱兵卒哪里打得过蓄养了10年的强敌？越王勾践不费什么功夫就大败吴军，并且杀死了吴国的太子。几年之后，又出兵灭掉了吴国，吴王夫差只得含恨自杀了。
司马迁来到当年越王勾践卧薪尝胆的地方，深深地为勾践复国的坚强意志所感动，但同时也感叹历代各政权互相倾轧给人民带来的灾难。各个统治者或是称王称霸，或是受尽挫折、暂时沦落，人民都是牺牲品，国强国亡，人民都是受到最差的待遇，都是受到统治者意志的支配。司马迁在当地搜集了许多春秋战国时期的史料，这对以后《史记》的著述有很大帮助。
会稽山上还有秦始皇当年立的石碑，司马迁找到了它，把碑文完完整整地抄录了下来，小心地保存好。
这当然也成了他以后撰写秦始皇事迹的材料。
离开会稽山后，司马迁渡钱塘江北上，到了太湖附近的姑苏山。站在姑苏山上放眼望去，太湖波光粼粼，粼粼的波纹伸得很远、很远，湖中的岛屿星星一般点缀在湖面上，又似水中冒出的精灵，在湖面上戏耍。姑苏山是一座风景秀丽的名山，湖光山色，相映成趣。更吸引司马迁的，是这一带的湖泊。这一带湖泊众多，而且都连成了一片，这一壮丽的景观让司马迁赞叹不已，当然，无论怎样迷人的景色，怎样舒适的环境，都丝毫影响不了他搜集史料的严谨态度。姑苏山下曾经是吴国的都城，有名的战国四公子之一、楚国的春申君黄歇，就曾住在那里。春申君黄歇的故城和宫室仍在，历经了100多年的风风雨雨，它依旧那么雄伟，依旧透露出一种豪门贵族的华丽之气。
司马迁到了春申君的故城宫室，将它们仔仔细细地看了个够，他不放过每一个角落，甚至花园中的草木，似乎要从这些建筑、这些旧物中，找寻春申君的影子。
所谓“物在人亡”，睹物思人，司马迁也不禁感慨万千了。人的一生多么短暂啊，轰轰烈烈的一生、庸庸无为的一生，最终都要化成一柸黄土，回归自然。但是人死后又是多么的不一样啊，历史掩埋了一代又一代的人，有人流芳百世，有人遗臭万年，更多的人像那小草一样，默默地生、默默地亡，来去都没有在历史上留下点痕迹，就像一阵风，一阵轻轻的风，连小草也摇晃不起来。但是像春申君这样的人物，就是死去了一万年，也不会在人们记忆中消失，他们是大树、参天大树，他们的根深深地扎进了土壤，历史的风雨只会让他们更苍翠、更挺拔，哪能摧倒他们呢？司马迁在春申君的故城里滞留了很长时间。
秦朝末年，项羽和他的叔父项梁，首先在姑苏山下高举反秦义旗，开始了秦末农民起义轰轰烈烈的一幕。司马迁当然不会错过对这些材料的收集。
司马迁在姑苏山一带停留了比较长的时间，这段时间里，他四处打听，收集到了许多有关吴王夫差、春申君黄歇以及项羽的材料，都把它们一一地记载了下来。
此后，司马迁渡江北上，首先来到了淮阴（今江苏淮阴市东南），这里曾是秦汉时期著名的军事家韩信的故乡和封侯之地。在这里，他听到了不少淮阴侯韩信的故事。韩信小时候家里很穷，连饭都吃不饱，他就经常到城外的淮河边钓鱼，钓着鱼了，一顿饭就有了着落。但钓到的时候不多，而且有时又有顽童捣乱，韩信常常饿得头昏眼花，在河边洗衣服的一个妇女见他可怜，就常常从自己的粗茶淡饭中匀出一些给他吃，韩信得到了这位贫妇的资助，才得以顽强地活了下来，后来他作了大官，仍念念不忘赠饭之恩。
韩信很小的时候就显出了过人的才华，因为家中一贫如洗，他不得不常在别人家中寄食，因而也经常被人欺侮，这一切都不影响他将干一番惊天动地大事业的雄心。据说他母亲死后，他把他母亲安葬在空旷的原野，众人很不理解，他解释说，这便于将来在这坟茔周围发展成一个繁盛的人丁兴旺的大城市。大家都笑他呆，没想到许多年后果然变成了现实。司马迁去韩母的墓地看了看，见坟墓果然像当地老百姓描述的那样，他伫立在坟墓前，不由得对韩信的远见卓识产生了深深的佩服之心。
韩信具有那么卓越的才华，那么过人的见识，一代英才怎么却遭到被斩杀的命运呢？萧何引荐他见到刘邦，从此他得到了充分发挥才华的机会，一步一步，为刘邦平定天下铺平了道路，一步一步，实现他宏伟的政治目标，这都离不开当初萧何的引荐，可是后来韩信却又死在他手里，这又是为什么呢？所谓“成也萧何，败也萧何”，这里面又深藏了什么含义呢？难道真是世人说的那样——一切由天注定吗？司马迁认真地思索起来。他耳边似乎回响起楚汉战争中震天的战鼓声、呐喊声、戟矛相击声，他眼前似乎出现了韩信那充满傲气的神情，那在千军万马中游刃有余的身影。唉！人杰啊！
司马迁想起了韩信的事迹：楚汉战争中，说服刘邦攻占了关中，为以后战胜项羽打下了关键性的基础；刘邦和项羽相持在荥阳、成皋时，又及时率兵出击，袭击项羽的后路，乱了项羽的阵脚，并破赵取齐，占领了黄河下游的广大地区；与刘邦围歼楚军于垓下（今安徽灵壁），使得楚霸王项羽自刎。“力拔山兮气盖世！时不利兮骓不逝！骓不逝兮可奈何！虞兮虞兮奈若何！”这慷慨悲歌，与韩信的超人智略将一同载入史册！汉朝建立前后，先后被封为齐王、楚王；后势力越来越大，被人告发谋反，降为淮阴侯，封地淮阴；前197年，其同伙陈稀谋反事发，他也受到牵连，但碍于他势力强大并且在军民之中声望很高，刘邦不敢贸然下手，但也不甘心眼睁睁地看到韩信的羽翼越来越丰满，又哪肯让韩信依旧逍遥？表面上他不动声色，背地里却暗暗筹划着除掉韩信的打算。后来，吕后和萧何用计合谋将韩信骗到宫中，斩杀了！并诛灭了韩氏三族。如此英才，竟落得如此悲惨的下场！
司马迁得出了结论：韩信的命运掌握在他自己手里。他立下的业绩体现了他的才华，他的惨死体现了他做人不成功的一面：他自恃有才，狂妄自傲，得罪了不少人，而且野心很大，逐日膨胀，竟然想要谋反，这在那样一个忠君思想严重、君臣关系分明的朝代是万万不能容忍的，他聪明了一世，糊涂了一次，然而这一次的糊涂是再也挽不回的了。当然，历代统治者在霸业建成后诛杀功臣，特别是才华显露的功臣，也是常有的现象。
司马迁怀着种种复杂的心情离开了淮阴。
淮河与其支流泗水交汇的地方叫淮泗口，是古代天然的漕运要点。公元前154年，吴王刘濞等发起七国叛乱时，大将周亚夫坚守昌邑（今山东金乡），并派精锐兵力袭击淮泗口，断了叛军的粮草运输线，三个月后，终于打败了叛军。周亚夫是历史上的名将，他治军十分严谨，军纪森严，在军营中连皇帝都得遵守他的规定，被汉文帝称赞为真正的将才，他后来又辅佐汉景帝平定了七国之乱。司马迁对周亚夫并不陌生，当他渡淮河沿泗水北上，经过这个淮泗口时，一定会有许多感触。
从淮泗口沿着泗水再往北走，就到了山东曲阜、一代圣贤孔子的故乡。司马迁对孔子是十分仰慕的，曲阜也自然是他非常景仰的地方了。山东曲阜是古代的文化中心，历代都有不少知识分子到这里朝拜。司马迁按捺不住激动的心情，首先去参观了孔子墓。墓地很大，面积大概有一顷，各地来的人肃立在墓前，以各种形式表达他们对孔圣人虔诚的信仰，整个墓地笼罩在一种庄严肃穆的氛围中，让人肃然起敬。
司马迁专门跟董仲舒学过《春秋》，孔子的这一著述对他影响很大，甚至影响到他后来的创作方法，他对孔子，自然有一种特殊的感情。在墓地附近，司马迁向当地人请教孔子的事情。人们告诉他，当年孔子死后，他的弟子替他守了三年孝，仍然不忍心离开这里，于是干脆搬到孔墓附近住，后来一些儒生也搬了来，渐渐有了几百家，人们把这里就叫做孔里。每年到了一定的时节，孔子墓前就挤满了前来祭祀的人群。人很多，但绝少有不愉快的事情发生，人人彬彬有礼，个个相互谦让。各地的儒生也经常到孔子的墓前演习饮酒和射箭等古礼，司马迁有没有亲眼见到儒生们讲习礼仪我们是不清楚的，但是司马迁一定特别想亲眼看看，那到是可以肯定的了。孔墓庄严肃穆的气氛深深地触动了司马迁。
孔子，我国伟大的思想家、教育家，对后世产生了很大的影响。公元前551年，孔子出生在鲁国的陬邑（今山东曲阜东南），名丘，字仲尼。他的父亲是个没落的奴隶主贵族，在孔子三岁的时候，他就死了。不久，母亲带着他离开家乡，迁到鲁国的都城曲阜居住。母亲单薄的身躯独立支撑起了这个家，但无论她怎么没日没夜地操劳，她们母子仍然在穷困中挣扎，为了生活，孔子很小的时候就开始给人家干活，他当过牧童，做过吹鼓手和管畜牧的乘田、管帐的委吏一类的小官。他经常特别虚心地向人家请教各种本领，特别是请教祭礼时，连每个细节比如器具的摆设都要虚心地问个明明白白。渐渐地，他成了那一带学识最渊博的人。他的名气随着他才能、学识的增长而越来越大，但是一开始并没有受到鲁国统治者的重视。30岁左右，他开始从事教育活动。在当时，只有贵族的子弟才有受教育的权利，穷人家的孩子是没有地方上学读书的。
孔子创办了私学，无论是谁、是什么样的出身，只要交一点象征性的学费就可以到他的私学去听他讲课。他教学生，学习要刻苦，要不耻下问，不能不懂装懂；学习要善于思考，如果一味地死记硬背书本上的知识，而不进行独立的思考，就会迷惘，如果只是空想连篇，而不学习知识，就会使精神困顿不安；孔子还重视德才兼备的问题，他更多的是培养学生们良好的品德。他要求学生们言行一致、表里如一；要有坚强的意志，要有远大的志向等等。孔子很注重根据学生不同的特点采取不同的教育方式，比如子路做事很鲁莽，孔子就教育他要经常进行周密的思考，做事要三思而后行；冉有的性格有点优柔寡断，孔子就鼓励他做事要果断，不要有太多的顾虑。
孔子以身作则，用自己的言行影响着他的学生。他的声望越来越高，各地的人纷纷投到他的门下，连其他诸侯国的贵族子弟，也都来向他请教学问，据说他的学生总共有3000多人，其中有72个成了很有名的贤人。孔子50岁的时候，出任中都宰，后来又做过大司寇。56岁的时候离开鲁国，领着他的弟子周游列国，到处宣扬他的思想和主张，但是没有被各诸侯采纳。68岁时，他回到鲁国，开始致力于古籍的整理，编订了《诗经》、《尚书》、《易经》、《春秋》等，为我国古代历史文献的保存做出了巨大贡献。
公元前479年，孔子去世。孔子是我国儒家学派的创始人，他的学说后来成为中国两千年封建社会的统治思想，在中国的影响极为深远。
司马迁在孔墓附近徘徊了很长时间，然后来到了孔庙。孔庙是孔子生前的居室和弟子们的住所，里面陈列着孔子的衣、冠、琴、车、书等遗物。司马迁很小的时候就读过孔子的书，对这一伟人十分仰慕，对孔子的家乡也非常向往，这次终于如愿以偿，来到了曲阜，而且还到了孔墓、孔庙，参观了孔子的种种遗物，这怎能不叫他心潮澎湃呢？他慢慢地在孔子的遗物前踱步，陷入了对孔子生前事迹的遐想之中。
为了更深入地了解孔子的事迹和思想，司马迁又到孔子生前曾住过的齐国都城临淄去访问，搜集到了大量的有关这位伟大思想家和教育家的材料。
带着丰厚的收获，司马迁继续为他的理想而奔波。
不久，他到了邹县。公元前219年，秦始皇登上邹县的峄山，在山顶刻石颂德，并且与鲁国的儒生们商量举行封禅大典的事宜。封禅大典是古代帝王祭祀天地的一种极为隆重的仪式。这种仪式，源于战国时代。“封”，就是要到泰山上筑坛祭天；“禅”，则是在泰山底下的小山上辟地祭地。帝王举行这种仪式后，才表明他是上天惟一的代表，是真正的真命天子，所以帝王们对这个典礼十分重视。秦始皇后来在泰山上举行了封礼，在梁父山上举行了禅礼，完成了封禅仪式。司马迁到了邹县后，自然也要去峄山考察一番，并且也向当地的儒士请教有关礼仪方面的事情。
由峄山向南，司马迁来到了战国四公子之一、齐国孟尝君田文的封地薛县（今山东滕县东南）。在这里他感受到了与曲阜一带很不相同的民风，曲阜民众深受孔子遗风的影响，重视礼节，温文尔雅，但薛城的民风却比较强悍，有不少暴戾的行为，让司马迁一时接受不了。司马迁不明白这其中的原因，就向当地的老人们求教。老人们告诉他，很久很久以前，薛城的人不是这个样子的，大家相互之间相敬相亲，十分友好地相处，后来孟尝君十分好客，吸引了天下大批人士来投奔，来者不论是仁义之士，还是偷鸡摸狗之辈，孟尝君一概收下，有些做了坏事的人，也到他的门下逃避法令的惩罚，不法之徒投奔到薛县的竟有6万多户，这就使得当地的民风大变，成了现在这样。传说中的孟尝君好客自喜，果然名不虚传啊！老人们又向司马迁讲起了孟尝君的故事。司马迁后来把它们都写进了《史记》里。
一路的游历、一路的收获，司马迁收集史料的兴趣越来越浓厚了，但是游资的日渐匮乏，已经成为了他继续游历、继续收集史料的障碍。怎么办呢？放弃继续游历的计划吗？可是他如何能舍弃得了这刚刚起步的事业，何况这事业已小有成效，不止一次地给过他鼓励；如果继续游历下去，又如何克服穷困呢？衣服破旧了，也该换换了；靴子磨破了底，也不能再穿了；明天的饭食，还没有着落，今夜，又将要到哪里去借宿呢？司马迁心里有些矛盾，为生活的窘迫踌躇不已。不！我不能放弃我的计划！司马迁心里一亮，挺直了胸膛。以前那么多困难我都克服下来了，难道还战胜不了这点困难吗？胸怀大志的司马迁忍受住饥饿，忘却了贫困，又大步向前走去。
不久，他到了彭城（今江苏徐州市）。彭城是楚霸王项羽的都城，也是秦楚战争和楚汉战争的战场，历史上许多事件都与这个地方有着密切的联系。司马迁到这里后，马上投入到全面的搜集材料的工作中。他听说，项羽年轻的时候，不爱读书习字，亲友们大伤脑筋，干脆送他去学习剑法，项羽也不好好地练，他的叔父项梁生气了，将他大骂一顿，项羽却说道：“读书习字，能写自己的名字就可以了；学剑只是为了防身，斗一两个人可以，与万人争斗就派不上用场了，也不值得学；我要学能抵卸千军万马的本领！”项梁转怒为喜，认为项羽将来一定有大出息，于是亲自教项羽兵法，项羽一开始很感兴趣，学了个大概以后不肯再学了，项梁拿他也没有办法。他又听说，秦始皇游会稽山、渡浙江（即钱塘江）时，当地民众纷纷跑去观看秦始皇的容态，项羽和项梁也去了，当秦始皇的车马经过时，项羽对他叔父说：“我将要取而代之。”项梁吓得马上捂住他的嘴：“别胡说，这可是要招来灭族之祸的！”不过从此以后，项梁认定了项羽将来定有一番大作为，对他也更加器重起来。
司马迁很佩服项羽的勇猛之气，对他悲惨的结局也产生了深深的同情，同时他对项羽以莽夫之勇，想用武力平服天下，到临死的时候还不觉悟，提出批评。
一个人勇猛异常，力气大得可以轻轻松松地举起大鼎，胆量壮得可以独自面对千军万马而面不变色，身体结实得像堵钢铁铸成的墙，但是缺乏谋略，做事不考虑后果，不进行妥善的筹划，又有什么用呢？这种人，只能算做豪杰，而不能坐位天下、治理四方。即使项羽从垓下突围出来了，即使他后来东山再起、神威再现，即使他胜了刘邦，天下自此姓项，又能维持得了几年呢？那很可能是秦始皇命运的重演。
彭城附近的郡县，也是历史材料异常丰富的地方。
西北方向的沛县（今江苏沛县东）就是其中一个。曹参、周勃、樊哙、夏侯婴的故乡就在这里。汉初的丞相曹参原来曾做过秦朝的小官；周勃足智多谋，辅佐汉文帝安定汉室，前面曾经提到过的周亚夫就是他儿子。
这两个人物司马迁应该是很熟悉的了。樊哙是楚汉之争中有名的“鸿门宴”中的人物，他是卖狗肉出身，后来随刘邦四处征战，在鸿门宴上起到了很重要的作用。当日鸿门宴上，庄公舞剑，意在沛公，刘邦的处境十分危急，樊哙听张良说了这个情况后，冲入军帐，守门的想要阻拦他，被他一下子撞到地上，半天爬不起来。他猛地掀开军帐的门帘，直对着项王站立着。
他狠狠地瞪着项王，连眼眶都裂开了，头发也一根一根地竖了起来，项王被他吓了一跳，不由得双手按剑，对他十分警惕。相持了一会儿，项王忍不住问他：“你是什么人？”樊哙直瞪着看他，对他的话就好像没听见一样，旁边的张良回答道：“这是沛公的卫士，叫樊哙。”项王重新打量了一下他，不由得暗自佩服起他的胆量来，他朝四周扫视了一圈，指着樊哙对众人说：“这真是一位壮士啊！”然后命令侍从取酒给他吃，侍从取来了可以装一斗酒的大酒杯，冷笑着递给他，想让他在众人面前出丑。樊哙接过酒杯，一口气将酒喝了个精光，然后轻蔑地将酒杯扔到地上，如同丢弃一块小纸片一样轻松，侍从吃了一惊，慌忙捡起地上的酒杯退下了。项王亦是爽快之人，他见樊哙如此豪爽英猛，又命令侍从取猪腿给他吃，侍从竟然将一只生猪腿送到他面前，刘邦、张良等都替樊哙捏了把汗。只见樊哙不慌不忙地取下身上的盾牌，放倒在地，将猪腿搁到盾上，用剑切了肉，大嚼起来，侍从看看面不改色的樊哙，又看看越来越小的猪腿，吓得面无血色，眼睛瞪得老大，嘴半天都合拢不了。
众人都对樊哙产生了钦佩之心，项王也被他的气势震慑了，他眼睁睁地看着樊哙吃完了生猪腿，又问樊哙：“壮士！你还能饮酒吗？”樊哙冷冷地回答：“我死都不怕，难道区区几杯酒就能吓跑我吗？”并义正词严地指责项王不守信用，当初和刘邦说好了，谁先攻破咸阳，谁就为王；现在刘邦不仅先攻下了咸阳，而且将咸阳保管得好好的，只待项王到来，准备将咸阳之功让给项王，项王却听信馋言，要加害于沛公刘邦，这同当年秦始皇残害无辜又有什么不同呢？项王被他说得答不上话来，后来只得由沛公一走了之。
夏侯婴呢，他原来给刘邦驾过车，后来被封为汝阴侯，人称“滕公”。
沛郡的丰县，是汉高祖刘邦的故乡，萧何也出生在这里。司马迁在这里，听到了不少有关汉高祖刘邦的事。当年萧何是丰县沛狱的主吏，经常资助刘邦。
刘邦呢，年轻时无所事事，成天东游西荡，和一些屠夫、小贩子、花花恶少打得火热，经常和他们一起饮酒作乐，家里的事情根本不管，气得他父亲骂他是无赖，是败家子。后来刘邦当了泗水亭长，仍然恶习不改，而且好说大话、蔑视官吏，跟大家的关系闹得很僵，许多人都不屑于他的所做所为，但萧何仍然挺照顾他。刘邦到县里打官司，萧何都尽力替他开脱、袒护他；刘邦替沛县送民众去咸阳，县里的官吏按照惯例送点盘缠给他，萧何每次都比别人给得多。也许是萧何看出了刘邦内心的志向，知道他将要成就一番轰轰烈烈的事业，所谓“十年不鸣，一鸣惊人”吧。公元前209年，陈胜、吴广首先发难，各地纷纷响应，刘邦见时机已到，于是杀了沛令，招集人马，迈出了他宏伟大业的第一步。
许多事情，对于司马迁来说都是闻所未闻，他如饥似渴地收集着各方面的历史材料，楚汉之争的轮廓在他心目中逐渐清晰起来。
在丰县，他还听说有一个和刘邦同日生的，叫卢绾，少年的时候跟刘邦很要好，也帮了刘邦不少忙，后来刘邦对卢绾一直给予特殊照顾。
沛郡一带丰富的史料使司马迁振奋极了，他忘却了饥寒、忘却了困顿，一心一意地收集着各种史实。
这一带历史人物的事迹经他整理、编写，成为后来《史记》中的最精采的部分。
带着巨大的收获，司马迁离开了沛郡，由沛郡向西南，经砀县（今安徽砀山南）到达睢阳（今河南商丘南）。他向当地父老乡亲了解到，当年在垓下领着5个人将项羽斩个稀烂的灌婴原本是睢阳的一个绸缎商人，后来跟随刘邦，屡立战功，被封为颍阴侯，他的后世子孙也享受着丰厚的朝廷俸禄。司马迁还直接寻访当年历史人物的后代，请他们畅谈祖宗的业绩。这其中历经了多少困难啊！如果没有坚强的意志，谁还能坚持下来呢？
漆黑的夜晚、漫漫的行程、寻访的艰辛，司马迁也曾有过对故乡的浓浓的思念，露宿荒野的时候，他会想起家中的温暖；饥肠辘辘的时候，他也会想起家里饭菜的香甜。可是路还得走下去，寻访还得继续下去。父亲的叮咛时常在耳边响起，对历史浓厚的兴趣鼓励着他克服一切困难去继续寻访。多少个漫长的夜啊，多少个黎明与黄昏，司马迁一步一步为实现他的目标而奋进，在今天看来，这种精神也是难能可贵的。
今天当我们捧着《史记》，感受着历史的风风雨雨、朝朝夕夕的时候，是否能感受到司马迁当时漫游大江南北时的艰辛呢？
司马迁在寻访历史古迹的时候，长安方面的消息也不断传来。此时汉武帝为了加强中央集权，进一步削弱各诸侯的权力、限制土地兼并，已经紧锣密鼓地开始了他的计划。首先，他采用主父偃提出的“推恩令”，允许各诸侯将他们的封地分给子孙，分得土地的诸侯子孙可以称侯。这样一来，诸侯的封地就分散了，权力自然也越来越小，对汉王朝的巩固也就构不成什么威胁了。汉武帝并不满足于这些，他想将诸侯的权力全部收归中央，于是以种种借口废除诸侯的权力，这样激起了不少诸侯王的反叛之心，但此时的诸侯王就好像秋后的蚂蚱，蹦不了几下了，哪里是汉武帝的对手？汉武帝三下五除二，将那些有异心的诸侯王全部摆平了。中央的权力巩固了，还有地方上的呢？
汉武帝当然不会撒手不管了，又是派刺史，又是用酷吏的，把一些地方豪绅管得服服贴贴的。
司马迁在漫游途中，还不时听到歼灭匈奴的捷报。
匈奴一度对西汉王朝构成很大威胁，汉高祖曾经被匈奴围困了几天几夜，到汉武帝之前，汉朝统治者对匈奴一直是采取妥协政策。汉武帝的时候，西汉国力已经相当强盛了，再也不愿受匈奴的控制，汉武帝任用大将卫青、霍去病领兵攻打匈奴，卫、霍骁勇善战，一路势如破竹，捷报频频。对于这样一件重大的事情，司马迁即使不在长安，也是可以知道的。
司马迁为汉王朝打击匈奴的不断胜利而感到自豪，汉王朝被匈奴欺压了70多年啊！谁要想起来，都会觉得心情沉重，现在汉武帝派勇将把匈奴打得落花流水，又怎能不叫人扬眉吐气呢？但是战争又给边疆人民带来了多少灾难啊！匈奴人民也好，汉朝人民也好，总归都纷纷成了刀下之鬼；匈奴的土地也罢，汉朝的边疆也罢，总归都被践踏得一片狼藉，总归是死人不断，血流成河啊！司马迁的心情又沉重了起来。
打了胜仗了，统治者眉开眼笑，统帅将领封爵加官；被人打败了，统治者气急败坏、三令五申地要报仇血恨，统帅将领面上无光、或被削职，或被处死，或是加紧练兵，以待将功赎罪，有谁又会想起那些无辜惨死的民众，那些血洒疆场的兵卒？多少人妻离子散，多少回家破人亡啊！司马迁善良的心隐隐作痛。可是历朝如此，历代如此，有谁能改变得了呢？司马迁摇摇头，发出了深深的叹息，再抬起头来时，已是满眶热泪。
可是司马迁也明白：社会本是一个错综复杂的整体，各种矛盾不是一两句话就能解除得了的，人类社会就如同生存竞争的自然界，战争就像昆虫鸟兽的毒针爪牙，是自卫的工具，在一定条件下，暴力的存在也是合理的。“非兵不强，非德不冒”，国家要自强，战争是一种重要的手段，但只注重战争而不推行礼、义之德，国家也是不能繁荣昌盛的。这与儒家思想是有所悖离的。司马迁自幼受到父亲的影响，后来虽然学了不少儒学知识，吸收了不少儒家思想，特别是董仲舒解释的孔子的《春秋》，对他影响很大，但他并没有完完全全地接受儒家学说，父亲司马谈的黄老思想在耳濡目染之中，已深深地在他头脑中打下了烙印。
司马迁虽然同情战争中受到伤害的人民，但他也理智地认识到战争是不可避免的。战争也有正义与非正义之分，对于那些侵略别人国土，掠夺他人财产，穷兵黩武的战争，司马迁是深恶痛绝的，而那些维护自己的利益、安全，那些反抗残暴无道统治的战争，以及那些有利于国家统一的战争，都是受到司马迁赞赏的。司马迁的这种思想观念，在当时来说已经是十分进步的了。
离开睢阳之后，司马迁继续西行，不久来到了魏国的都城大梁（今河南开封）。战国四公子之一、信陵君无忌的故事，在这里广为流传。
信陵君的为人、才识都是为司马迁所钦佩的，在战国四公子之中，司马迁最欣赏的就是信陵君了，信陵君窃符救赵的故事，后来成了《史记》中尤为精彩的篇章。
信陵君为人礼贤下士，“士无贤不肖皆谦而礼交之，不敢以其富贵骄士”，因而方圆数千里的人都纷纷投靠到他的门下，逐渐聚集了3000多人。各诸侯慑于信陵君的声威，10多年内都不敢对魏国用兵。
魏国有一个隐士，叫侯嬴，年过七十，家里十分贫穷，他本人是大梁夷门的守门者。夷门就是东门的意思，大梁夷门的旧址还依然存在呢。信陵君听到这个消息后，爱才之心顿起，连忙带着丰厚的礼物去夷门看望他，侯嬴不接受厚礼，他说道：“我修身养性、洁身自好已经几十年了，哪能因为守门，家里贫困就接受公子您的东西呢？”信陵君没有强求他，反而更加佩服他的人品。
回到府中后，信陵君置办酒席，大宴宾客，等到宾客们都到齐、入席了，信陵君套上马车，空出左边的座位，径自去夷门接侯嬴去了。古时候以左为尊，信陵君空出左边的座位给侯嬴，自然是将侯嬴的地位抬得比自己还高了。到了夷门后，信陵君请侯嬴上车，侯嬴整了整衣冠竟毫不客气地坐到了信陵君的位置上，并且态度傲慢，他想以此来试探一下信陵君的反应，但他看到的只是信陵君更加谦虚恭敬的态度。
车子没走一会儿，侯嬴又提出来要去看看他的一个杀猪的名叫朱亥的朋友，信陵君二话没说，赶着车带着侯嬴穿过闹市，到了朱亥的家里。侯嬴故意磨磨蹭蹭地跟朱亥唠叨个没完，并且悄悄地观察信陵君的态度，信陵君温和地站在一旁，脸上没有一丝不耐烦的表情。信陵君的侍从却气坏了，暗暗咒骂着侯嬴，这也难怪，侯嬴也太傲慢无礼了，要知道信陵君家里还有满堂宾客呢，且堂堂一魏国公子，竟然在大庭广众之下给这么一个穷老汉驾车，太没有脸面了。
侯嬴在朱亥那里又磨蹭了一会儿，见信陵君态度始终那么恭敬，也不好再拖延了，于是别了朱亥，到了信陵君家。信陵君请侯嬴坐上座，然后在宾客面前对侯嬴大加赞扬，一个貌不出众的老头居然受到如此礼遇，宾客们都很吃惊。后来，信陵君又亲自给侯嬴敬酒，祝侯嬴身体健康。侯嬴终于被深深地感动了。他后来成了信陵君的上客。
侯嬴告诉信陵君，他的朋友朱亥也是个有本事的人，只是世人不知道罢了。于是信陵君也经常去拜访朱亥。
后来秦国攻打赵国，将赵国的都城邯郸团团围住，赵国的处境十分危急。魏国和赵国一直很友好，秦王担心魏国会派兵援赵，于是恐吓魏王说：“我很快就会攻下赵国了，各诸侯中谁要敢管闲事、来救赵国，我攻下赵国后就马上派兵攻打他的国家！”魏王吓坏了，他本来已经派了10万大军去解救赵国，这一来，马上派人通知统帅晋鄙停止前进，晋鄙接到命令后驻军不前，名义上是去解救赵国的危机，实际上已经名不副实了。信陵君的姐姐是赵国平原君的夫人，赵国危在旦夕，信陵君岂能见死不救？他请求魏王发兵，但是魏王惧怕秦国，他费了不少口舌、举了许许多多的理由都没能说服魏王，见发兵无望，信陵君横下心来，带领他的宾客约百余人去救赵国，想与赵国同归于尽。
一行人个个抱了必死之心，气氛十分悲壮，经过夷门时，信陵君将他的打算告诉了侯嬴，并向侯嬴诀别。侯嬴只说了一句：“公子您好自为之吧！恕我不能跟随您同往。”信陵君驰马走了一段后，想起刚才侯嬴的态度，不禁有点不大高兴，他心想：“我平时待他不薄，各方面的礼数都尽到了，这是众所周知的。
我现在将要去与秦国拼命，他却没有什么表示，这是为什么呢？难道我有什么地方做得不对吗？”想到这里，他马上拉转马头，回到夷门。侯嬴微微一笑，说：“我料到你会回来的。”不待信陵君开口，他又接着说：“公子您喜欢结交天下朋友，闻名四方。现在碰到了困难，不想想别的办法就想去与秦军作战，这如同将肉送到饿虎的嘴里，又有什么功劳可言？这样能救得了赵国吗？公子您平时待我十分周到，现在您将去赴死，我却没有送您什么言辞，我知道您一定会因为记着这件事而返回来的。”
